Utilisation des réseaux neuronaux dans le trading - page 36
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Eh bien, il est difficile de dire si la NS ou la régression est un meilleur prédicteur...
même la régression linéaire peut donner de meilleurs résultats que la NS
C'est le cas. Absolument. D'une manière ou d'une autre. Mon opinion personnelle - pour trouver les hauts et les bas, il faut d'autres approches... Si le marché est calme, vous pouvez suivre le marché, je l'ai moi-même négocié pendant longtemps. Mais quand il lance fébrilement, vous n'attrapez que des queues )))).
Elle l'est. Absolument. D'une manière ou d'une autre. Mon opinion personnelle - pour trouver les hauts et les bas, nous avons besoin d'autres approches... Si le marché est calme, vous pouvez suivre le marché, j'ai négocié moi-même pendant longtemps. Mais quand il lance fébrilement, vous n'attrapez que des queues )))).
Il s'agit de quelque chose d'entièrement différent.
C'est une question de principe.
Prenons l'exemple de la régression. Après avoir construit ce modèle, il est possible, sans l'exécuter, de répondre à la question "peut-on faire confiance à ce modèle". Ce modèle est paramétrique et la précision de la détermination des paramètres (sko) sera spécifiée dans les informations de référence. Si nous parlons de régression linéaire, il apparaîtra très vite que l'erreur de détermination du paramètre dépasse souvent la valeur de ce paramètre. C'est-à-dire que la figure que nous voyons n'existe pas du tout ! D'où la conclusion que la régression linéaire, celle-là en particulier, ne peut être appliquée indépendamment de ce que montre le testeur.
TA et NS ne disposent pas d'un tel outil, et pour l'économétrie c'est la norme, et extrêmement développé.
Il s'agit de quelque chose d'entièrement différent.
C'est une question de principe.
Prenons l'exemple de la régression. Après avoir construit ce modèle, il est possible, sans l'exécuter, de répondre à la question "peut-on faire confiance à ce modèle". Ce modèle est paramétrique et la précision de la détermination des paramètres (sko) sera spécifiée dans les informations de référence. Si nous parlons de régression linéaire, il apparaîtra très vite que l'erreur de détermination du paramètre dépasse souvent la valeur de ce paramètre. C'est-à-dire que la figure que nous voyons n'existe pas du tout ! D'où la conclusion que la régression linéaire, celle-là en particulier, ne peut être appliquée indépendamment de ce que montre le testeur.
TA et NS ne disposent pas d'un tel outil, et pour l'économétrie c'est la norme, et extrêmement avancé.
Erreur quadratique minimale, pourcentage de corrélation maximal, tout peut y être suivi. Et en général, pour être honnête, utilisez ce que vous voulez.
p.s. En économétrie, je me souviens un peu de la non-stationnarité (et de l'attention qui lui est accordée). Nous n'allons pas faire des formules à quatre étages pour prouver ce qui est déjà évident, n'est-ce pas ?
Et donc vous utilisez l'économétrie ? Montrez-nous quelque chose sur la façon dont vous l'utilisez ?
Eh bien, il y a difficile de dire quelle est la prévision la plus adéquate - NS ou régression
même la régression linéaire peut donner de meilleurs résultats que la NS
Je dirais que ce n'est pas le cas. difficile mais impossible. Au moins parce que personne n'a vu aucun des résultats. Je me souviens involontairement de Zhvanetsky : "... parlons de la montée et de la chute d'Hollywood sans avoir vu un seul film. parlons de la montée et de la chute d'Hollywood sans avoir vu un seul film".
Eh bien, "même la régression linéaire..." est tout simplement sans fondement. Régression linéaire de quoi ? Mieux que laquelle ? De quel type de résultat parlons-nous ?
Une autre chose que j'ai remarquée. Certains économétriciens aiment à souligner qu'ils "... par les chiffres, pas par la foi". Il semble que les réseauteurs, au contraire, soient tous croyants.
Un peu plus tôt, dans un coup de pied à Solar's Demi a noté que "je construis une régression multiple et par des coefficients de corrélation partielle, je détermine les mêmes" que j'envie personnellement. Honnêtement. Je ne ferai jamais ça dans ma vie. Mais la question "Pourquoi créer un réseau ?" trouve facilement une réponse. Je vais construire un réseau et obtenir la même chose sans la moindre notion de coefficients partiels.
Et de toute façon, le sujet de ce fil semble être mort. La société s'est progressivement divisée entre physiciens et paroliers. Les physiciens pressent les paroliers avec leur QI puissant, les paroliers se défendent mollement. Je veux conseiller les économétriciens, juste pour gagner leur propre temps. Vous ne pouvez pas prouver que l'économétrie est meilleure que la NS. Les réseauteurs n'abandonneront pas la NS et ne passeront pas d'un seul coup à l'économétrie. Ils vont donc creuser dans leurs entreprises pour atteindre le même objectif que vous.
Je dirais, pas difficile mais impossible. Au moins parce que personne n'a vu aucun des résultats. Involontairement, Zhvanetsky vient à l'esprit : "... parlons de la montée et de la chute d'Hollywood sans avoir vu un seul film".
Eh bien, "même une régression linéaire..." est juste creux. Une régression linéaire de quoi ? Mieux que quel genre de SN ? De quel type de résultat parlons-nous ?
Une autre chose que j'ai remarquée. Certains économétriciens aiment à souligner qu'ils "... par les chiffres, pas par la foi". Il semble que les réseauteurs, au contraire, soient tous croyants.
Un peu plus tôt, dans un clin d'œil à Solar's Demi a noté que "je construis une régression multiple et par des coefficients de corrélation partielle, je détermine aussi les mêmes" que j'envie personnellement. Honnêtement. Je ne ferai jamais ça dans ma vie. Mais la question "Pourquoi créer un réseau ?" trouve facilement une réponse. Je vais construire un réseau et obtenir la même chose sans la moindre notion de coefficients partiels.
Et de toute façon, le sujet de ce fil semble être mort. La société s'est progressivement divisée entre physiciens et paroliers. Les physiciens pressent les paroliers avec leur QI puissant, les paroliers se défendent mollement. Je veux conseiller les économétriciens, juste pour gagner leur propre temps. Vous ne pouvez pas prouver que l'économétrie est meilleure que la NS. Les réseauteurs n'abandonneront pas la NS et ne passeront pas d'un seul coup à l'économétrie. Ils creuseront dans leur entreprise nationale pour atteindre le même objectif que vous.
Vous allez dans la mauvaise direction - vous n'avez pas vu le résultat, alors prenez-le. Allez sur EURUSD et construisez, par exemple, la régression GBPUSD et VS et comparez les résultats - qu'est-ce qui est si difficile ?
Et ce qui est encore moins clair, c'est que si vous ne pouvez pas construire la régression à l'aide d'un modèle statistique (quel qu'il soit), qu'y a-t-il à dire ? Vous pouvez construire un réseau, mais comment comparer la contribution de chaque variable à la prévision ? C'est à ça que servent les coefficients de corrélation privés.
Vous allez dans la mauvaise direction - vous n'avez pas vu le résultat, alors prenez-le. Par exemple, construisez une régression EURUSD sur GBPUSD et NS et comparez les résultats - qu'y a-t-il de si difficile ?
Et ce qui est encore moins clair, c'est que si vous ne pouvez pas construire la régression à l'aide d'un modèle statistique (quel qu'il soit), qu'y a-t-il à dire ? Vous pouvez construire un réseau, mais comment comparer la contribution de chaque variable à la prévision ? C'est ce dont nous parlions avec les coefficients de corrélation partielle.
Chère Demi, essaie de relire mon message plusieurs fois. Alors peut-être verrez-vous le sens général. Et vous ne sortirez pas les parties qui vous plaisent le plus pour construire une "réfutation" sur cette base.
Et en général, le sujet de ce fil semble être mort. La société s'est progressivement divisée entre physiciens et paroliers. Les physiciens pressent les paroliers avec leur QI puissant, les paroliers se défendent mollement. Je veux conseiller les économétriciens, juste pour gagner leur propre temps. Vous ne pouvez pas prouver que l'économétrie est meilleure que la NS. Les réseauteurs n'abandonneront pas la NS et ne passeront pas d'un seul coup à l'économétrie. Ils continueront à fouiller dans leurs entreprises nationales pour atteindre le même objectif que vous.
Quoi qu'il en soit, je m'excuse si j'ai offensé quelqu'un par inadvertance. Je n'avais pas l'intention d'insulter et d'offenser. Au contraire, je pensais qu'il y aurait une discussion constructive et puissante, car deux groupes sensés avec des outils différents se sont rencontrés. Pas du tout. Le facteur humain est plus puissant. Si vous rencontrez un interlocuteur qui fait la même chose mais d'une manière différente, vous devez de toute urgence lui prouver qu'il a tort. Qu'il est un clochard, qu'il patauge dans la merde, qu'il a gâché sa vie pour rien. Pour faire plus court, je commence à perdre patience avec ce flot d'enseignements économétriques.
Je souhaite aux économétriciens beaucoup de chance et de plaisir dans la réalisation d'analyses comparatives de NS en faveur de l'économétrie.
Cher Yuri, j'aimerais te demander de ne pas utiliser de telles déclarations dans un sens général (je veux dire à propos de tous les spécialistes des réseaux neuronaux). Vous voyez, les spécialistes des réseaux neuronaux (au sens général) se préoccupent souvent du nombre de couches cachées, et aussi périodiquement du nombre de neurones dans ces couches cachées. Et parfois, le choix de la fonction d'activation pose également des difficultés. Et parfois, il faut aussi choisir une méthode de descente de gradient. Je ne suis pas du tout offensé, pas du tout. Mais quand même, vous avez trop simplifié la situation.
Ce n'est pas un gros problème. Habituellement, nous prenons une couche cachée et le nombre de neurones dans celle-ci est égal au nombre d'entrées de la grille, méthode d'apprentissage sigmoïde - hypertangente, RPROP. Et le plus souvent, cette architecture est la plus optimale. Ensuite, vous pouvez ajuster tout cela en observant la réaction des attaquants.
Si vous ne savez rien du vrai robot de trading, vous pouvez l'utiliser comme exemple, par exemple : observez le marché, ou essayez de détecter d'étranges erreurs de programmation, ou vous pouvez vous tromper. Et en général, pour être honnête, utilisez ce que vous voulez.
p.s. En économétrie, la discussion sur la non-stationnarité, je m'en souviens un peu (et de l'attention qui lui est portée). Eh bien, nous n'allons pas faire des formules à quatre étages pour prouver ce qui est déjà évident, n'est-ce pas ?
Malheureusement, vous n'avez pas compris ce que j'écrivais. Laissez-moi essayer à nouveau. En AT, s'il y a un graphique, nous croyons qu'il y en a un. En économétrie, le graphique dessiné n'existe pas nécessairement dans la réalité. Il dispose simplement d'un ensemble d'outils permettant de distinguer les fantômes de la réalité. Et la non-stationnarité n'a encore rien à voir avec cela. La régression mentionnée ci-dessus est généralement appliquée à des séries stationnaires.
Et vous utilisez donc l'économétrie ? Montrez-moi au moins quelque chose sur la façon dont vous l'utilisez ?
Personne ne publiera de vraies idées de trading sur ce forum, y compris moi. J'ai essayé de vous montrer les outils, mais en vain. J'ai même écrit deux articles. Voir mon profil