Économétrie : parlons du bilan de l'UC. - page 6
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OK, restons simples - deux TS.
Le premier, sur une période de 1,5 mois, effectue 179 transactions et affiche un bénéfice de 240 %.
Le second pour la même période - 40 affaires et 52% du bénéfice.
Graphiques d'équilibre "détendus" - le premier présente des valeurs d'équilibre plus mauvaises que le second.
Qu'est-ce qu'on fait, on jette la première TS ?
J'ai toujours pensé que l'analyse des résidus d'un modèle sert à prédire le comportement des séries utilisant ce modèle - si le modèle est adéquat ou non, etc.
Et qu'en est-il du tableau d'équilibre ? Sommes-nous en train de prévoir des bénéfices ?
Voilà, enfin. C'est exactement le sujet du sujet.
Vous ne pouvez pas comparer 240 avec 52. Pour moi, c'est une question de principe. Le fait est que 240 et 52 sont des réalisations de variables aléatoires. C'est comme ça que c'est tombé. Et la question fondamentale est la suivante : quelle est la probabilité qu'à l'avenir ce soit la même chose, ou presque la même chose, ou pas du tout la même chose ?
L'analyse résiduelle doit répondre à cette question et elle est bien plus importante que la taille du bénéfice du test.
Oui. Nous avons une régression linéaire, les résidus sont normalement distribués - le modèle est adéquat. Quelle est la prochaine étape ? Prédire les profits ?
Non, pourquoi le prédire ? La robustesse du système sera vérifiée. En particulier, nous vérifions que mo ne change pas ou change lentement. Voici le modèle : equity=MO*N + noise (N nombre de transactions). Si les résidus (bruit) sont normalement distribués avec mo=0, alors le modèle est adéquat. C'est-à-dire que le TS a un Mo inchangé.
Oui. Nous avons une régression linéaire, les résidus sont normalement distribués - le modèle est adéquat. Quelle est la prochaine étape ? Prédire les profits ?
Rien de tout cela.
J'ai supprimé la tendance afin de pouvoir analyser les résidus de manière statistique. Cette position est une position de principe.
Cela a été montré ci-dessus. L'analyse statistique des cotations n'est possible que sur des séries détendues (lissées).
Il s'agit d'une position de principe.
donc il ne s'agit plus d'analyser les cotations, mais de savoir pourquoi l'équité détendue
Non, que diable y a-t-il à prévoir ? Ce qui est testé, c'est la robustesse du système. En particulier, ce mo ne change pas ou change lentement. Voici le modèle : equity=MO*N + noise (N nombre de transactions). Si les résidus (bruit) sont normalement distribués avec mo=0, alors le modèle est adéquat. C'est-à-dire que le TS a un Mo inchangé.
OK, bien.
Nous avons constaté que le modèle est adéquat et que son mode opératoire est immuable. Et ensuite ? Pour quoi avons-nous construit le modèle ?
Que faire si le modèle est inadéquat ? Eh bien, trouvons un modèle de régression non linéaire et il sera adéquat. Et puis quoi ?
Laissez-moi vous dire un autre secret : l'analyse de régression est un outil de prévision. Que prédisons-nous ici ?
OK, d'accord.
Nous constatons que le modèle est adéquat et que son mode opératoire est immuable. Et ensuite ? Pour quoi avons-nous construit le modèle ?
Que faire si le modèle est inadéquat ? Eh bien, trouvons un modèle de régression non linéaire et il sera adéquat. Et puis quoi ?
Laissez-moi vous dire un autre secret : l'analyse de régression est un outil de prévision. Que prédisons-nous ici ?
si le MOI est inchangé, c'est bien. Le système peut être échangé - robustesse. Si ce n'est pas le cas, il n'y a pas de confiance dans les résultats passés et le système ne peut pas être négocié.
Attendez. Vous n'aurez pas de stationnaire. Oubliez complètement la normalité. Le monde qui nous entoure n'est pas normal, ce sont des résidus de citations.
Qui a dit une chose aussi stupide ? Ce sont les résultats du TS - ils peuvent très bien être stationnaires.
Prenez le TS drainant sur la taille de l'écart - les résultats du trading seront stationnaires.
si le mode opératoire est inchangé, alors c'est bon. Le système peut être échangé - robustesse. Si ce n'est pas le cas, les résultats passés ne sont pas fiables et le système ne peut pas être négocié.
)))))))
OK, maintenant je comprends - si les résultats du TS, par exemple, augmentent brusquement et montrent une rentabilité folle sur une longue période, mais que les résidus de la régression n'ont pas une distribution normale - le TS doit être écarté)))))))).
Normalité de la distribution des résidus comme indicateur de la performance du CT))))))))))))))0
)))))))
OK, maintenant je comprends - si les résultats de la TS, par exemple, augmentent brusquement et montrent une rentabilité folle sur une longue période, mais que les résidus de la régression n'ont pas une distribution normale - la TS doit être rejetée)))))))).
C'est pourquoi nous devons analyser uniquement la normalité dans la zone négative, que les économétriciens ne prennent pas en compte, mais les traders ordinaires oui ;) Les queues épaisses dans la zone positive sont normales, par exemple pour le suivi des tendances.
C'est pourquoi il suffit d'analyser la normalité dans la zone négative, ce que les économétriciens ne prennent pas en compte, mais les traders ordinaires le font ;)
Qu'est-ce que la "normalité dans la zone négative" ?