Pas le Graal, juste un ordinaire - Bablokos ! !! - page 119

[Retsam]

moskitman:

Êtes-vous intéressé ? Je peux suggérer de voir ce pair trading en combinaison avec les modules d'incréments, car leur direction ne joue pas le rôle dans le pair trading et ce sont les modules qui fonctionnent. Ici, les actions à la divergence incomplète de la corrélation normale pour les paires peuvent être utiles. Ils reviendront à la "normale" de toute façon, donc vous pouvez sûrement être long pendant que les paires sont "écartées".

vu, Shura... ©

Je le vois en gras et je pense, d'où vient cette déduction ? Supposons que je ne sois pas assez mature pour le comprendre, ou pouvez-vous m'éclairer ?

SZS. Même une corrélation de Pearson de 100% n'est pas du tout contre la bifurcation et le saut, donc dolivochki utile pour elle aussi.

[niket]

Concernant les modules incrémentaux. Si vous les analysez, vous pouvez voir qu'ils ne sont pas les mêmes pour 2 processus stochastiques - SB et Forex. C'est probablement la manifestation de queues de distribution épaisses des citations. Il est nécessaire de transformer cette différence en un avantage lorsque l'on travaille sur des processus stochastiques. Peut-être faut-il d'abord isoler, obtenir ou réduire à une distribution normale si l'on sait comment tirer parti de la distribution normale et comment en tirer profit. Vous pouvez travailler avec un seul rang, vous devez penser... Je pensais à une distribution normale multidevises. Après tout, les informations sur la monnaie sont stockées dans toutes les paires auxquelles elle appartient. Cela signifie que nous pouvons obtenir une distribution non pas par paires, mais par devises - le composite des paires, et travailler avec lui, puis repasser aux paires par l'analyse des devises, après en avoir tiré sa composante utile. En principe, cela peut s'appliquer à un fonds. En sélectionnant les instruments par groupes (une certaine analogie des devises), puis en créant des symboles synthétiques (faisant une certaine analogie des paires de devises), le trading de la même paire ou de sa similarité dans le futur. C'est d'ailleurs de là que proviennent les indicateurs de spread de Leonid, le spread jouant là aussi un rôle important. Il est même possible d'effectuer une analyse supplémentaire du spread, mais le spread trading est important sur les marchés des matières premières.

[niket]

Ou encore, après une distribution normale composite, nous faisons une distribution synthétique pour le synthétique à 2 monnaies, puis nous comparons la paire réelle avec une distribution à queue épaisse, et la paire synthétique avec une distribution déjà normale dérivée de l'analyse à 2 monnaies.

[niket]

En fait, en SB, nous devons travailler avec des distributions, avec la dynamique de ces distributions de modèles (c'est-à-dire les moments où certaines conditions apparaissent), en regroupant des modèles (comme les paires de devises et les devises) de manière à obtenir la distribution finale souhaitée avec les propriétés souhaitées, qui changent lentement. Amen.

[niket]

J'ai oublié d'ajouter que pour faire cela (en ce qui concerne SB), vous devrez obtenir plusieurs jeux à partir du jeu auquel vous jouez actuellement. pour rechercher des modèles à partir de chacun de ces jeux séparément. Ce n'est pas logique, mais de cette façon vous obtenez des modèles incohérents pour ici et maintenant, et non pour un endroit très rarement dans le futur. Et la distribution du composite avec les propriétés nécessaires est construite à partir des modèles de ces ensembles de jeux existant ici et maintenant. C'est pourquoi j'ai écrit sur la combinatoire et obtenu la multivariation, pas logique à première vue.

[prikolnyjkent]

Des gens étonnants...

Pourquoi se donner tout ce mal pour trouver un signal qui soit même légèrement supérieur à 50%, alors qu'il existe des événements à 100% comme "LE PRIX DOIT PASSER DU NIVEAU ACTUEL À...". "(et ensuite vous choisissez le nombre de points comme bon vous semble)... ?

Pourquoi ne pas réfléchir à la façon de travailler avec elle! !!

[moskitman]

prikolnyjkent:

Des gens étonnants...

Pourquoi se donner tout ce mal pour trouver un signal qui soit même légèrement supérieur à 50 %, alors qu'il existe des événements à 100 % comme "LE PRIX DOIT PASSER DU NIVEAU ACTUEL À...". "(et ensuite vous choisissez le nombre de points comme bon vous semble)... ?

Pourquoi ne pas réfléchir à la façon de travailler avec elle! !!

Nous l'avons déjà fait. C'est loin d'être gagné.

[niket]

Ouais, étonnant homme..... Pourquoi être si étroit d'esprit et si direct, avoir peur d'étendre son imagination au-delà de ce qui est écrit. Les mots ne peuvent pas tout décrire. J'aurais dû mettre le signal entre guillemets, car votre 100% "le prix va aller à... par rapport au niveau actuel" - c'est la même chose que "de combien et quand il va aller, et comment il va le faire - par bonds". Arrêtez de confondre les gens. Votre 100 % équivaut à 50/50, car votre Na... combien cela ira-t-il - également aléatoire, et il s'agit de travailler avec la distribution et de l'obtenir (nécessaire) pour ce NA, dont je parlais.

[prikolnyjkent]

Niket:
Ouais, étonnant homme..... Pourquoi être si étroit d'esprit et si direct, avoir peur d'étendre son imagination au-delà de ce qui est écrit. Les mots ne peuvent pas tout décrire. J'aurais dû mettre le signal entre guillemets, car votre 100% "le prix va aller à... par rapport au niveau actuel" - c'est la même chose que "de combien et quand il va aller, et comment il va le faire - par bonds". Arrêtez de confondre les gens. Votre 100 % équivaut à 50/50, car votre Na... La quantité qu'il laissera est également aléatoire, et il s'agit de travailler avec la distribution et de l'obtenir (correctement) pour cette NA, dont je parlais.

Êtes-vous en train de dire que mon affirmation selon laquelle l'EUROBAX SORTIRA DE CE NIVEAU DE 250 POINTS n'a qu'une chance sur deux d'être correcte ? .....

[niket]

Si vous travaillez à partir de votre NA, alors s'il vous plaît - prenez le nombre de ticks par jour, le volume quotidien moyen de ticks est approximativement une constante, et de travailler dans un jour à partir d'eux, c'est comme un mètre pliant de points, la longueur de ses étapes - 1 point, en tenant compte des propriétés des probabilités incrémentielles choisir une combinaison de ceux-ci sur la probabilité de la taille du mouvement dans votre direction, la longueur finale de toutes les sections de ce mètre vous le savez - ce volume quotidien moyen de ticks.... , bien sûr en considérant qu'un tick ne signifie pas 1 point. Voici un post de forum sur la matrice des tics quelque part regardez, là les tics sont le plus souvent de 1 point, rarement de 2, toujours de 3, et de très rares sorties de 5-6... Les gens arrivent.