Pas le Graal, juste un ordinaire - Bablokos ! !! - page 237

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qimer:

Joker, dis-moi mieux comment tu choisis la bonne frontière du canal, c'est-à-dire le moment à partir duquel surveiller les écarts.

Voici mon dernier échange :

Le bord droit du canal correspond au moment présent. La troisième partie de la figure représente le comportement futur des spreads (c'est-à-dire de la position négociée).
 
Joker:
Le bord droit du canal correspond au moment présent. La troisième partie de la figure représente le comportement de l'écart supplémentaire (c'est-à-dire la position négociée).



:-)

Je n'ai pasles scripts (dernier message)... :-(

 
Joker:


Des écarts multiples sont construits et l'ensemble est analysé. Les meilleurs du système vont travailler.


Quelques commentaires sur la photo :

Tous les écarts après rationnement sont placés dans un demi-plan (positif). Ceux qui sont normalisés dans la zone négative sont inversés :

Le point de départ des écarts est le même pour tous (c'est-à-dire zéro). Quels que soient vos efforts pour obtenir des spreads neutres par rapport au marché, vous n'y arriverez pas. Le marché est toujours en mouvement. Les spreads vous permettent uniquement de supprimer les fluctuations imprévisibles du marché et de diminuer le tirage des opérations commerciales.

I - La hauteur du milieu du canal de normalisation par rapport à zéro caractérise la puissance du mouvement des spreads (les spreads les plus faibles sont écartés). Nous voulons gagner de l'argent, pas fumer du bambou pendant des mois, n'est-ce pas ? ))

II - la largeur du canal d'écart normalisé décrit la force de la cointégration des instruments (étroite - fortement cointégrée, large - faiblement cointégrée). Ceux qui sont faiblement cointégrés sont naturellement rejetés (les marches aléatoires ne sont pas pour nous).

III - zone de décision (je ne vais pas vous en parler intentionnellement).


Je vous ai dit et montré tout ce que je pense savoir.

(J'ai également relancé le système d'Alexander, mais je ne l'utiliserai en aucun cas. Il fonctionne à l'intérieur du canal et c'est la bombe... )

Si vous avez des questions théoriques, veuillez d'abord étudier la grande contribution de M. hrenfx à la théorie, en particulier ses réalisations en matière de recyclage2


Allez-y...

Je pense qu'un jour vous réussirez de toute façon. En raison du fait que les spreads ne sont vraiment pas intéressants, et qu'ils ne dépassent pas 1-2 pips entre le mouvement conjoint de toutes les paires, j'ai abandonné ce système il y a longtemps. Ne donnez pas de maux de tête aux gens et faites preuve d'équité.
 
_new-rena:
Je pense qu'un jour vous aurez le coup de main, de toute façon. En raison du fait que les spreads ne sont vraiment pas intéressants, et qu'ils, entre le mouvement conjoint de toutes les paires ne sont pas plus de 1-2 pips, j'ai craché sur ce système il y a longtemps. Ne pas déranger les gens et faire preuve d'équité.
Eh bien, vous avez à peu près enterré le sujet.
 
DJDJ22:
Eh bien, vous avez à peu près enterré le sujet.
Prenez un testeur MT5 et passez par là. Le reste n'est que du blabla. Je regarderai le code ci-dessus bientôt, je dirai quelque chose. Je vais donner mon avis. Personne ne semble l'avoir fait ici. J'ai essayé quelques signaux OOP et maintenant je l'ai pratiqué un peu. Je vais peut-être étudier le testeur MT5 pour les multidevises, car même sa qualité de test approximative est suffisante pour cette idée.
 
DJDJ22:
Eh bien, tu as pratiquement enterré le sujet.

Pour Rena : Joker ne négocie pas de spreads (cointégration et autres bêtises), il a des synthétiques. J'ai regardé ses contributions. Ils sont tous en vogue.

Vous enterrez le mauvais gars !

 
Mislaid:

Pour Rena : Joker ne négocie pas de spreads (cointégration et autres bêtises), il a des synthétiques. J'ai regardé ses contributions. Ils sont tous en vogue.

Vous enterrez le mauvais gars !

Mille pardons.

Dans le détail - la cointégration - le même indicateur synthétique de tendance actuelle (total pour chacune d'elles séparément) qui donne le droit de se tromper sur la paire qui va finalement clôturer dans le rouge, alors que les paires qui vont clôturer dans le rouge sont dans le rouge. Je ne m'intéresse qu'à l'équité totale du plus.

C'est-à-dire, pour faire simple, ouvrir n'importe quel nombre de paires, sans aucune mathématique pratique, par des jauges et on obtient exactement le même résultat.

Il ne reste plus qu'à aligner les paires par volatilité et par valeur sur la devise du dépôt en utilisant le volume des transactions.

DJDJ22:
Eh bien, tu as pratiquement enterré le sujet.

de la même manière, c'est tout à fait normal.

Je conseille d'utiliser des paires dont la corrélation est de l'ordre de 0,3-0,7. Au-delà, il est facile de tomber et autant gagner et la couverture d'arbitrage perdra sa valeur.

La stratégie fonctionne exclusivement sur les majors.


Alexandre a utilisé la même stratégie de la manière suivante :

il observait la corrélation des paires, qui indiquait si elles convergeaient ou divergeaient. Le principe - la corrélation est devenue inférieure à 0,7 - ils divergent, donc celui du haut est acheté et celui du bas est vendu. Si la corrélation commence à tendre vers 1, alors c'est l'inverse. Sur la base du même raisonnement, il ou elle fait des "parts".

Tout cela est bien, mais personne n'obtiendra jamais le même résultat en superposant des paires sur un graphique par rapport à la superposition d'un autre trader. D'où - ERREUR ! C'est pourquoi j'ai continué à travailler sur ce sujet et il s'est avéré que les paires vont généralement dans le même sens avec un écart de 1-2 points par rapport à la trajectoire générale. Une enquête plus poussée n'avait aucun sens, car c'est déjà moins que l'écart :

sur l'écran en superposant le chif et l'euras. j'ai également superposé le yen, la livre, etc. sur le même graphique et j'ai obtenu ce que j'ai décrit ci-dessus.

En outre, nous constatons que les paires ne divergent ou ne convergent jamais comme dans les captures d'écran de ce fil.


La meilleure façon d'utiliser cette stratégie est décrite au début de ce billet.

Je ne vais pas montrer l'équité car j'ajouterai le synthétique à la paire si je le souhaite, ou je le cacherai simplement lorsque je n'aurai pas d'autre choix. Le facteur de profit est bon. Chacun aura donc sa propre stratégie, car il existe un million d'approches de la réalisation, et chaque MM et RM sont développés individuellement pour chacune d'elles.

Je teste la stratégie sur MT4 avec des indicateurs uniquement, et sur MT5 elle fonctionnera sans eux.

Bien sûr, le sujet n'est pas enterré et il me semble qu'il s'agit juste d'une correction. Je voulais juste montrer qu'il est inutile de demander au Joker quelle est son approche, il a ses propres trucs et ne donnera pas ses secrets ouvertement. J'ai exposé les principales lignes de pensée rentables et non rentables.

Un travail qui vaut la peine d'être fait et un excellent travail si vous êtes convaincu.

Bonne chance !

 

Т.е. если проще - открывается любое количество пар, без всякой практически математики - по приборам и мы получим абсолютно такой же результат.

mais c'est quand même mieux avec des lots calculés que simplement

et en principe les synthétiques de tendance de la même échelle sont très semblables les uns aux autres

 
transcendreamer:

mais c'est quand même mieux avec des lots calculés que simplement

et en principe les synthétiques de tendance de la même échelle sont très semblables les uns aux autres

Sinon, ce n'est pas du tout la même chose.
 
Talex:

Et j'en ai fait un par force brute, pas aussi joli, mais ça marche...

Je n'ai pas réussi à faire fonctionner le code Joker. Le tien l'a fait :

void OnStart()
{
  string Str;
  smassiv2 Spreads[];
  /*const */string Symbols[] = {"EURUSD", "GBPUSD", "USDCAD", "USDCHF"};  
  const int Total = GetAllCombinationsSpread(Symbols, 3, Spreads);
  
  for (int i = 0; i < Total; i++)
  {
    Str = (string)i + ":";
    
    for (int j = 0; j < ArraySize(Spreads[i].m); j++)
      Str = Str + " " + Spreads[i].m[j];
      
    Print(Str);
  }
  
  return;
}

Le résultat a immédiatement permis de comprendre ce que fait le code du joker monstre :

3: USDCAD GBPUSD EURUSD
2: USDCHF GBPUSD EURUSD
1: USDCHF USDCAD EURUSD
0: USDCHF USDCAD GBPUSD

Ne nous focalisons pas sur l'algorithme scolaire des combinaisons. Et n'insistons pas sur le fait que cela serait cent fois mieux en OOP. Allons droit au but.

Pourquoi tu t'infliges une douleur aussi élaborée ? Continuez vous à faire une énumération des lots pour chacune de ces combinaisons ? Il ne s'agit donc pas de comprendre l'essence du portefeuille.

Il existe un merveilleux exemple de lot (coefficient - droit) - zéro. Considérez que vous avez un lot nul pour certains symboles. Alors passe-les en revue.

Il est certain qu'avec une telle recherche, vous n'irez pas loin - même le nuage n'aidera pas à tester le TS. Il faut faire les calculs, sans force brute.

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