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J'ai remarqué qu'une petite modification des paramètres qui donnent les meilleurs résultats entraîne un écart de profit moindre que la même modification dans d'autres groupes de paramètres optimisés. - Si vous savez comment le détecter correctement, vous n'aurez pas besoin d'un attaquant. Les paramètres donnant une avance réussie ont une plus grande marge de stabilité. (IMHO)
Malheureusement, les extrêmes courent, c'est-à-dire qu'ils ne restent pas immobiles. C'est pourquoi nous devons les attraper par l'avant. Il n'y a pas encore d'autre moyen de le faire. Mais, si l'attaquant réussit, alors la probabilité qu'il continue derrière le côté droit est tout à fait décente en raison de la marge de sécurité.
Théoriquement, pendant l'optimisation, il est possible de créer aléatoirement de petites déviations des paramètres d'entrée, c'est-à-dire de les dévier légèrement dans des directions différentes. Il semble que cela devrait conduire à de meilleurs résultats. Mais nous devons le tester et l'essayer. La théorie ne coïncide pas toujours avec la pratique, surtout dans des conditions non stationnaires.
L'avancement est nécessaire dans tous les cas. Sinon, comment pouvons-nous évaluer ?
Forward ne sert qu'à vérifier les hypothèses, même si vous utilisez les méthodes habituelles. Vous modifiez les paramètres (optimisés) d'avant en arrière d'un certain pourcentage dans chaque ligne (il s'agit d'une simplification) - regardez - une ligne donne le plus petit écart par rapport au résultat financier total avant modification des paramètres. - puis transmettre cette ligne aux paramètres, ..... vous faites d'autres versants pour comparer - et oh mon Dieu ! - elle, cette ligne même, s'avère être l'avancée la plus réussie car elle présente une plus grande marge de stabilité de la combinaison de paramètres au marché.
Mais si l'attaquant réussit, la probabilité qu'il continue derrière l'arrière droit est tout à fait décente grâce à sa marge de sécurité.
Malheureusement, les extrêmes courent, c'est-à-dire qu'ils ne restent pas immobiles. C'est pourquoi nous devons les attraper par l'avant. Il n'y a pas encore d'autre moyen de le faire. Cependant, si un attaquant réussit, alors la probabilité qu'il continue derrière l'aile droite est tout à fait décente grâce à la marge de sécurité.
Je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'il y a des conseillers qui ne donnent pas du tout d'avances réussies))
En avant - juste pour vérifier l'hypothèse. même pour prendre une mue ordinaire. modifier les paramètres (optimisés) d'avant en arrière d'un certain pourcentage dans chaque ligne (il s'agit d'une simplification) - regarder - une ligne donne le plus petit écart par rapport au résultat financier final avant modification des paramètres. - puis transmettre cette ligne aux paramètres, ..... vous faites d'autres versants pour comparer - et oh mon Dieu ! - cette ligne s'avère être le meilleur moyen d'avancer.
Et voilà... Je ne fais que vous complimenter (si seulement c'était aussi simple que ça). Je veux dire, c'est plus simple, mais pas du tout là... Ah, eh bien, nous allons attendre l'article, et ensuite nous en parlerons.
Le problème ici est que ces hypothèses sont très difficiles (pour moi, du moins) à vérifier et à tester à l'aide de méthodes logicielles sur MICULE.
Erm, y a-t-il une justification pour la marge de sécurité dans l'article ?
Non. Mais R. Pardo l'a. C'est-à-dire qu'après l'optimisation et le transfert réussi, nous sélectionnons un seul paramètre d'entrée, désactivons l'algorithme génétique et exécutons l'optimisation sur toute la plage. Nous examinons les résultats. De préférence, il ne devrait y avoir qu'un seul extremum et ses bords devraient être lisses. Il est naturel que la valeur du paramètre identifié lors de l'optimisation complète soit située près du sommet, mais pas nécessairement tout en haut car l'extremum ne restera pas immobile.
C'est ainsi que tous les paramètres d'entrée doivent être vérifiés.
Nous pouvons également vérifier en paires mais c'est peu pratique sur MT4 car dans le testeur, les extrema sont mis en évidence en vert foncé et visibles uniquement d'en haut dans les résultats d'optimisation (en appuyant sur la barre d'espace). Mais sur MT5, vous pouvez déjà admirer les sommets dans le graphique 3D.
Le problème est que ces hypothèses sont très difficiles à vérifier et à tester à l'aide de méthodes logicielles sur MMKYL (du moins pour moi).
L'optimisation est déjà en train de les contourner, alors où peut-on s'en écarter ?