Oublier les citations aléatoires - page 28
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Qu'est-ce qu'un fredo ?
C'est un compliment, une évaluation. C'est comme, intelligent comme l'enfer, comme Sigmund Freud.
À quoi sert donc cette terminologie des méthodes communément connues si elles ne fonctionnent pas de manière simple.
Il y a un an, j'aurais été d'accord avec vous, mais pas maintenant. En négociant sur le fonds russe, je constate régulièrement une corrélation directe entre l'efficacité du TS et l'efficacité du marché. Sur les marchés les plus ouverts, les plus liquides et les plus massifs, les CT affichent les meilleurs résultats, ce qui n'est pas le cas des actions illiquides à la réputation douteuse. Apparemment, l'efficacité du marché ne cherche pas sa limite à la roulette, mais donne à chacun la possibilité de gagner de l'argent.
Des personnes que je crois généralement m'ont dit que l'ensemble du marché russe était inefficace.
La gestion de l'illiquidité est un art à part entière, avec ses propres approches, algorithmes, etc. C'est la même chose en Amérique.
Si on met de côté toutes les conneries, "marché efficient = martingale".
Des personnes que je crois généralement m'ont dit que le marché russe est entièrement inefficace.
Travailler avec l'illiquidité est un art à part, avec ses propres approches, algorithmes, etc. C'est la même chose en Amérique.
Comparé au marché américain, tout autre marché, et encore moins le marché russe, ne sera pas liquide. Mais ce n'est même pas la question, il y a suffisamment de liquidités. Si l'on compare certaines actions russes à faible liquidité avec des actions américaines à forte liquidité, il apparaît que les actions américaines ont un comportement plus technique, que leurs stratégies TA fonctionnent mieux, tandis que les actions russes douteuses ne fonctionnent pas ou très mal. Ou un autre exemple - Si (usdrub). Avant 2008, c'était un marché complètement différent. Ce que nous échangeons aujourd'hui ne fonctionnait pas du tout avant 2008. Après la crise, les liquidités sont arrivées au Si, de nouveaux participants sont arrivés, le marché est devenu plus intéressant et plus efficace. Maintenant, vous pouvez gagner de l'argent avec ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le message est simple, nous comprenons mal l'efficacité du marché. Nous le comprenons en termes d'EMH. Mais qui dit que le marché est conforme à l'EMH ? Au contraire, son efficacité cherche à obtenir une sorte de consensus avec tous les participants. Il commence à répondre aux attentes de tous les participants comme si c'était en même temps, ce que nous observons comme l'efficacité croissante des CT, c'est-à-dire que les CT ne se contentent pas de détériorer leurs caractéristiques au fil du temps, mais les améliorent aussi dans certains cas.
Il existe une certaine corrélation entre ces notions, mais elles ne sont pas identiques.
En général, les titres très liquides et très illiquides sont très difficiles à "gagner". Ensuite, l'efficacité d'un titre particulier n'est pas constante ; il y a des périodes où vous ne pouvez pas gagner sur un titre, et d'autres où n'importe quel crétin peut gagner.
Ensuite, l'efficacité d'un papier particulier est variable. Il y a des moments où vous ne pouvez pas gagner de l'argent et des moments où n'importe quel crétin le peut.
PS. j'allais oublier. la situation sur le marché change constamment. aujourd'hui, certains algorithmes fonctionnent, demain il y a d'autres puces, etc. c'est normal. - c'est normal.
"L'hypothèse de marché efficient peut être formulée comme suit : un marché est efficient par rapport à toute information si celle-ci est immédiatement et entièrement reflétée dans le prix d'un actif."
Cette hypothèse est donc clairement utopique car il y a toujours de l'énergie, sauf en cas d'illiquidité où le prix saute instantanément.
En négociant sur le fonds ross., j'ai remarqué à maintes reprises une corrélation directe entre les performances du CT et celles du marché. Sur les marchés les plus ouverts, les plus liquides et les plus massifs, les CT enregistrent les meilleures performances, ce qui n'est pas le cas des actions illiquides à la réputation douteuse.
Cette hypothèse est donc clairement utopique car il y a toujours de l'énergie, sauf en cas d'illiquidité où le prix saute instantanément.
il y a une tendance(inertie) et un processus aléatoire autour de celle-ci avec une dispersion variable(sauts de prix) = quotidien instable
cette tendance n'existe que dans l'histoire lorsqu'elle s'est déjà terminée, donc la rattraper mathématiquement dans le futur est une utopie.