apprenez comment gagner de l'argent avec les villageois [Episode 2] ! - page 27

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YOUNGA:
une ligne à laquelle je n'arrive pas à penser - comment rattraper 15 minutes du début de l'heure sur la M1

vous pouvez aussi faire ceci

TimeBar_t = Minute();
 
BeerGod:

vous pouvez également le faire.

Votre version est plus élégante et les résultats sont les mêmes.

Eh bien, le trouble-fête - un très petit MO (0,77) ne fait pas peur ?

All lied - rushed (You have a lot set up artisticly) normal MO=7.43

Félicitations

 
olyakish:

J'ai encore écrit un martin (ilan) sous mt5 avec double direction (peut trader les deux sens en même temps)

Voici un test de deux paires à la fois

Il y a toujours des problèmes - je les corrige.

Conseiller expert : Exp_Ilan
Symbole : EURUSD
Période : M1 (2012.01.01 - 2012.07.08)
Paramètres d'entrée :
Courtier : Alpari FS
La monnaie : USD
Dépôt initial : 10 000.00
Levier : 1:100

Résultats :
Qualité de l'histoire : 99%
Barres : 189115 Tiki : 753399 Des personnages : 2
Bénéfice net : 7 030.94 Prélèvement absolu sur le bilan : 23.53 Prélèvement absolu sur les fonds : 2 896.27
Bénéfice total : 9 798.48 Prélèvement maximal sur le solde : 221.95 (1.74%) Retrait maximal des fonds : 3 015.16 (29.80%)
Perte totale : -2 767.54 Dégradation relative de la balance : 1.74% (221.95) Retrait relatif des fonds : 29.80% (3 015.16)

Rentabilité : 3.54 Le gain attendu : 1.27 Niveau de marge : 169.30%
Facteur de récupération : 2.33 Ratio de Sharpe : 0.10 Z-score : -28.82 (99.74%)
AHPR : 1.00 (0.01%) Corrélation LR : 1.00 Résultat du test : 0
GHPR : 1.00 (0.01%) LR Erreur standard : 129.48


Total des échanges : 5547 Transactions courtes (% des gagnants) : 2576 (68.28%) Transactions longues (% de gains) : 2971 (67.79%)
Total des échanges : 13151 Transactions rentables (% de toutes les transactions) : 3773 (68.02%) Transactions à perte (% de toutes les transactions) 1774 (31.98%)

Le commerce le plus rentable 474.29 La plus grosse transaction perdante : -7.26

Moyenne des transactions rentables : 2.60 Moyenne des transactions perdantes : -1.56

Nombre maximum de gains continus (profit) : 51 (54.34) Nombre maximum de pertes continues (perte) : 41 (-119.35)

Nombre maximum de bénéfices continus (nombre de gains) : 538.78 (4) Perte continue maximale (nombre de pertes) : -119.35 (41)

Gains moyens continus : 5 Pertes moyennes en continu : 2



Cool !

 
YOUNGA:

Votre version est plus élégante et les résultats sont les mêmes.

Alors une cuillère de goudron - un tout petit MO (0,77) ne vous fait pas peur ?

All lied - rushed (You have the lot set up artistically) normal MO=7.43

Félicitations

Nous devons mettre au point un calcul dynamique astucieux des seuils de perte, avez-vous des idées ou des développements dans ce sens ?
 
BeerGod:
Je devrais également proposer un calcul dynamique astucieux du stop loss, des idées ou des développements dans ce sens ?

Oui. Il y en a - par exemple, en fonction de la valeur de l'ATR avec la possibilité d'optimisation... Je peux mettre en place un morceau de code...

Je l'ai pris d'une branche Avalanche sur la recommandation du légendaire John Katana lui-même ... :-)

 

Les paires yen, or, argent, euro-livre ont une dépendance différente par rapport au TAP, il est donc calculé à l'aide d'une formule différente (il faut la chercher).

Le nom de la variable ici stop-loss est conditionnel, car il s'agit de ma variante d'une Avalanche NETTING, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul ordre sur le marché à la fois, et c'est lorsque le stop est déclenché que la position est inversée sur des volumes plus importants.

C'est ainsi qu'il est implémenté dans mon code :

// Внешние переменные (оптимизируются)
...
extern double StopLoss = 0;       // Стоплосс в пипсах - для пятизнака для йены, золота, серебра...
int TakeProfitPips = 0;           // Тейкпрофит в пипсах 

extern int Period_ATR = 30;       // значение АТР для расчета динамического канала
extern int Mul_TP = 4.0;          // целевая прибыль в единицах волатильности (АТР)
extern double Mul_Sl = 0.8;       // защитная остановка с последующим переворотом при ее сработке уже 
                                  // увеличенным лотом в единицах волатильности (АТР)
...
double channel;
double  StopLossPips;
...
  
int start()    // -----------------------СТАРТ ЭКСПЕРТА--------------- 
{
 ...
    
    //-----------------------------------------------------считаем динамический канал----------------------------
    
    if (Symbol() == "GBPJPY" || Symbol() == "EURJPY" || Symbol() == "USDJPY" || Symbol() == "CHFJPY" ||  Symbol() == "NZDJPY" ||
        Symbol() == "XAUUSD" || Symbol() == "XAGUSD" || Symbol() == "EURGBP")   StopLossPips = StopLoss; // т.к. зависимость по АТР другая (НАДО СМОТРЕТЬ!!!)
              else
               {                 
                  channel = 10* (iATR(Symbol(),PERIOD_D1,Period_ATR,1)*10000/3)*Mul_Sl;                 
                  StopLossPips = NormalizeDouble(channel,0);                                                                                                         
                  //Print ("StopLossPips = ", StopLossPips);
               }               
    TakeProfitPips=NormalizeDouble(StopLossPips*Mul_TP,0);  // расчет уровня тейка для всех инструментов       
...
 
Et comment la taille moyenne des bougies sur D1 affecte-t-elle le profit cible ?
 
YOUNGA:
Et comment la taille moyenne d'une bougie sur D1 affecte-t-elle le profit cible ?

Parce que si la volatilité est élevée sur le quotidien, alors vous pouvez prendre plus de profit. Si la volatilité est faible, alors moins... Parce que si vous n'en prenez pas un plus petit maintenant (après avoir optimisé ces paramètres), les lots ultérieurs risquent d'être encore plus grands lorsque les prix se retourneront...

 
Tout dépend de l'écart et de la commission
 
YOUNGA:
tout dépend du spread et de la commission

Regardons-les aussi et prenons-les en compte... Qui nous arrête ?

Initialement - j'ai pris le calcul du TR à partir de l'ATR du numéro 35 du magazine Fortrader, page 48. 48 :



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