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indice - il n'y a qu'un seul échange virtuel et un seul d'entre eux devient réel :)
je pense que c'est bon pour ma poche, mais le chef de mon département ne l'accepte pas. c'est une analyse technique. nous avons besoin des mathématiques. pendant que je suis à l'université, je devrais développer mon cerveau mathématique, pas les indicateurs, qui sont aussi bons).
Alors, considérez le MACD comme un filtre numérique, décrivez les mathématiques par la transformée en z, voyez la réponse en fréquence, etc.
Merci, je vais y réfléchir. En fait, tout ce que vous avez écrit est familier, mais a été étudié sans grande compréhension.
Et en général, c'est bien que les gens répondent aux demandes d'aide sur le sujet.
Et en général, c'est bien que les gens répondent aux demandes d'aide sur le sujet.
Ecoutez, il y a deux approches, l'une linéaire et l'autre large, ici nous avons toutes les méthodes linéaires par essence, on nous a enseigné les AR, SS, ARPSS, etc. classiques. Ici, si nous estimons l'ACF et la CHAFC de la première différence de cotation, nous verrons une similitude avec l'ACF et la CHAFC du bruit blanc, par conséquent le modèle y(t)-y(t-1) donne une erreur stationnaire qui est un bon signe, les modèles de séries temporelles stationnaires ne nous donneront pas de résultats adéquats car il n'y a pas de retard dans l'ACF et la CHAFC (un des critères pour commencer la sélection), j'ai construit ces modèles de toute façon et je m'en suis assuré moi-même. J'ai conclu que dans l'approche linéaire, un modèle de marche aléatoire est approprié et que, par conséquent, la meilleure valeur prédictive est la valeur au point précédent dans le temps. Mais c'est absurde, n'est-ce pas ? Qui ferait un tel commerce ?
Construit un modèle et en effet pour les premières différences, y(t)=b*y(t-1)+e. Le coefficient. Toujours moyen et proche de 1. Et j'ai trouvé dans le livre, une façon d'essayer de prédire la marche aléatoire. Après tout, nous n'avons besoin en fait que du signe de l'incrément à l'étape suivante, parce que j'ai travaillé avec des différences premières, le cours n'est pas encore passé, alors je veux essayer, comme lorsque près de zéro la situation est incertaine, et le plus loin de zéro le plus probable que le signe de l'incrément sera vraiment ainsi.
L'idée principale est la suivante : la vérité est peut-être très éloignée et il n'est pas correct de décrire le comportement de l'incrément (premières différences) comme une marche aléatoire, mais on peut le faire en toute sécurité dans le cadre de l'approche linéaire.
Il y a d'autres conclusions, mais ce sont des broutilles, j'ai plutôt dissipé mes propres doutes.
Vous avez un demi-outil entre les mains : vous savez comment faire une prévision, mais vous n'avez pas d'élaboration sur la façon de l'utiliser. Sans l'autre moitié (l'utilisation de la prévision), il est inutile de faire la prévision et son affinement. NS -= c'est juste des classifications et c'est apprécié ici parce que c'est très proche de l'AT, qui cherche des modèles. L'utilisation des ondelettes est prometteuse, mais inutile à ce stade, car les problèmes d'utilisation de la prévision ne sont pas résolus et il est impossible d'évaluer la prévision elle-même.
Je distinguerais deux directions dans l'utilisation des prévisions :
1. tenir compte de l'erreur de prévision
2. de prendre en compte la direction de la prévision due au gradient et au modèle dérivé de la prévision. Ce dernier n'est pas un simple diplôme.
Écoutez moins les visiteurs de ce site - c'est le site des programmeurs, des cyclistes et des AT. Le mot "économétrie" est un gros mot ici. Regardez mon fil de discussion "Econométrie". One step forecast" et vous comprendrez le niveau misérable du site dans le domaine de l'économétrie.
Bonne chance.
faa1947:
un niveau d'économétrie minable sur ce site.
- Quel est le but de l'étude ?
- Pour programmer quelque chose.
Louable.
On nous a appris les classiques AR, SS, ARPSS etc. Ici, si nous évaluons l'ACF et la CHAF de la première différence de cotation, nous observons une similarité avec l'ACF et la CHAF du bruit blanc, par conséquent le modèle y(t)-y(t-1) donne une erreur stationnaire, ce qui est un bon signe, les modèles de séries temporelles stationnaires ne nous donneront pas de résultats adéquats, car il n'y a pas de retard dans l'ACF et la CHAF (un des critères, avec quel modèle commencer la sélection), j'ai construit ces modèles de toute façon et je m'en suis assuré moi-même. J'ai conclu que dans l'approche linéaire, un modèle de marche aléatoire est approprié et que, par conséquent, la meilleure valeur prédictive est la valeur au point précédent dans le temps. Mais c'est absurde, n'est-ce pas ? Qui fera un tel commerce ?
Construit un modèle et en effet pour les premières différences, y(t)=b*y(t-1)+e. Le coefficient. Toujours moyen et proche de 1. Et j'ai trouvé dans un livre, un comment on peut essayer de prédire une marche aléatoire...
Trop de lettres. D'après ce que j'ai compris, vous devriez vous rendre sur le fil de discussion faa1947 - une réflexion similaire.
Vous comprenez juste une chose, le but de toute recherche est d'essayer des idées. S'il n'y a pas d'idées, il est inutile de faire des recherches.
C'est louable.
Trop de lettres. D'après ce que je comprends, vous devez vous brancher sur faa1947 - une façon similaire de "penser".
Vous réalisez juste une chose, le but de toute recherche est de tester des idées. S'il n'y a pas d'idées, il est inutile de faire des recherches.
Ça n'a vraiment aucun sens... et je croyais que c'était le cas... )))) "MQL est juste un outil pour essayer des idées) pas le sujet du post car il n'y a pas d'idées). - MQL est juste un outil pour l'approbation des idées) pas le sujet du post, parce qu'il n'y a pas d'idées, c'est pourquoi je demande. n'est-ce pas clair : "Passez votre chemin si vous n'avez pas d'idées. MQL est juste un outil pour essayer des idées, c'est pourquoi je demande : "'MQL est juste un outil pour essayer des idées" - c'est le but, pour éviter les paroles dans les conversations aka gonfler pour la vie, pour l'approbation, pour les ponces mathématiques=)
Vous n'avez que la moitié de l'outil entre les mains : vous savez comment faire une prévision, mais vous n'avez aucune précision sur la façon d'utiliser cette prévision. Sans l'autre moitié (l'utilisation de la prévision), il ne sert à rien de faire la prévision et de l'affiner. NS -= c'est juste des classifications et c'est apprécié ici parce que c'est très proche de l'AT, qui cherche des modèles. L'utilisation des ondelettes est prometteuse, mais inutile à ce stade, car les problèmes d'utilisation de la prévision ne sont pas résolus et il est impossible d'évaluer la prévision elle-même.
Je distinguerais deux directions dans l'utilisation des prévisions :
1. tenir compte de l'erreur de prévision
2. de prendre en compte la direction de la prévision due au gradient et à la dérivée du modèle de prévision. Ce dernier n'est pas un simple diplôme.
Écoutez moins les visiteurs de ce site - c'est le site des programmeurs, des cyclistes et des AT. Le mot "économétrie" est un gros mot ici. Regardez mon fil de discussion "Econométrie". One step forecast" et vous comprendrez le niveau misérable du site dans le domaine de l'économétrie.
Bonne chance.
Certaines choses sont comprises, d'autres non. Merci pour les souhaits !
Vraiment inutile ? Je pensais qu'il y avait un point)))). "Vous avez sorti quelque chose de son contexte")). - MQL est juste un outil pour l'approbation des idées) pas le sujet du post, parce qu'il n'y a pas d'idées, c'est pourquoi je demande. n'est-ce pas clair : "Passez votre chemin si vous n'avez pas d'idées. " C'est logique, afin d'éviter le lyrisme dans les conversations aka flubbing pour la vie, pour l'approbation, pour les ponces mathématiques=).
Sans vouloir vous offenser. C'était juste un joli collage, c'est tout.