Une définition formelle du maître-esclave - en existe-t-il une ? - page 4

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faa1947:

Aucune corrélation n'a sa place dans la série - c'est une caractéristique d'un échantillon de deux séries.

Tout comme il n'y a pas de place spécifique pour votre filtre de cointégration et votre filtre XP préférés - ce sont les mêmes caractéristiques des échantillons dans leur ensemble.

L'objectif de ce qui est proposé n'est pas du tout la "corrélation de lieu", mais l'estimation de son changement, et c'est une valeur liée à ce moment particulier dans le temps.

 
Il existe des algorithmes de combat qui déterminent le rapport maître-esclave. Ceux-ci sont basés sur le filtrage de Kalman. Ce sont des structures subtiles pour analyser le signal réfléchi, mais c'est possible et ça marche. Parce que la "nature" du mouvement des maîtres et des esclaves est différente (légèrement différente) légèrement différente. Cette différence est incorporée comme modèle comportemental dans le filtre de Kalman.
 
alsu:

Tout comme il n'y a pas de place spécifique pour votre filtre de cointégration et votre filtre XP préférés - ce sont les mêmes caractéristiques des échantillons en général.

Le point suggéré n'est pas du tout le "lieu de la corrélation", mais l'estimation de son changement, et c'est déjà une valeur liée à ce moment particulier dans le temps.

Il ne s'agit pas de l'emplacement, mais de l'inapplicabilité de la corrélation sur le premier plan. Ne soyons pas mesquins.
 
Prival:
Il existe des algorithmes combatifs qui déterminent le maître-esclave. Ceux-ci sont basés sur le filtrage de Kalman. Ce sont des structures subtiles pour analyser le signal réfléchi, mais elles sont possibles et fonctionnent. Parce que la "nature" du mouvement des maîtres et des esclaves est différente (légèrement différente) légèrement différente. Cette différence est incorporée comme modèle comportemental dans le filtre de Kalman.

Le filtre de Kalman est un sujet distinct et extrêmement intéressant.

Ce qui est discuté ici est le test de causalité de Granger.

Je crois qu'il a eu un prix Nobel pour ça. Ce test est très souvent inclus dans les paquets statistiques. Accessible, très facile à utiliser.

 
En fait, c'est la même chose qui est discutée ici.
 
Aucun des instruments des marchés financiers ne sera suffisamment corrélé pour que l'on puisse en faire le commerce comme décrit ici. Mais pour qu'il y ait un modèle de différents instruments pour gagner de l'argent, il n'est pas nécessaire qu'ils soient corrélés. En outre, la corrélation peut être nulle, mais les modèles seront là.
 
LeoV:
Aucun des instruments des marchés financiers ne sera suffisamment corrélé pour que l'on puisse en faire le commerce comme décrit ici. Mais pour qu'il y ait une tendance à ce que différents instruments gagnent de l'argent, il n'est pas nécessaire qu'ils soient corrélés. En outre, la corrélation peut être nulle, mais les modèles seront là.


des mots en or...

+100500

 
faa1947:
Il ne s'agit pas de l'emplacement, mais de l'inapplicabilité de la corrélation sur le front. Ne soyons pas mesquins.

Ça semble très artistique , mais ça n'a aucun sens. Car ce n'est pas vrai.

Si ça ne marche pas pour vous, n'en faites pas une théorie profonde.

Il faut juste faire attention à séparer : corrélation à part / causalité à part.

 

LeoV:

Aucun des instruments présents sur les marchés financiers ne sera suffisamment corrélé pour que l'on puisse les négocier comme décrit ici.

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Il y a une corrélation. Mais pourquoi on s'y met.

Parlons du mouvement de groupe

 
MetaDriver:

Ça semble très artistique , mais ça n'a aucun sens. Car ce n'est pas vrai.

Si ça ne marche pas pour vous, n'en faites pas une théorie profonde.

Vous devez juste faire attention à séparer la corrélation de la causalité.

De préférence une épreuve et si possible non approfondie et avec des références.
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