MT4 n'a plus beaucoup de temps à vivre - page 45
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La preuve de l'importance des tiques est très simple. Par exemple, une situation de trading spécifique s'est produite et une décision a été prise en fonction des ticks entrants du courtier, et le trader veut la reproduire exactement dans le testeur, mais le trade n'est pas aux prix d'ouverture une fois par minute. Que doit faire le trader dans un tel cas dans MT5 ?
Je vous suggère de lire l'article très utile "Algorithme de génération de ticks dans MetaTrader 5 Strategy Tester", sinon vous serez horrifié par votre ignorance des fonctionnalités de base de MetaTrader 5 Strategy Tester.
Négociez à haute fréquence à votre guise. Et le testeur MT5 a une modélisation très précise des tics.
Mais nous ne sommes pas d'accord avec la demande "donnez-moi des tics inexistants, parce qu'ils sont bons en théorie". Nous avons expliqué à plusieurs reprises les problèmes pratiques de ces solutions pour le marché de masse, mais tout ce que nous avons entendu en réponse est "la théorie est bonne, donc la vérité est la nôtre et vous ne comprenez rien".
Vous dites n'importe quoi ! Vous n'avez aucune idée de ce que sont les inefficacités du marché à court terme. J'ai effectué la comparaison la plus naïve possible entre les ticks simulés et les ticks réels - prenez 100 000 ticks des deux types et comparez-les, vous verrez que la différence est minime. Eh bien, prenez un million de tics - vous obtenez une image encore meilleure. Et ensuite prendre 10 ticks et voir.
On vous a posé une question simple :
Lorsque les informations sont publiées (généralement à 4h30 pour les paires AUD, 13h30 pour les paires GBP, 16h30 et 18h00 pour les paires USD), la taille du spread varie généralement de 1 à 25 pips sur une minute. Quel chiffre va entrer dans l'histoire pour une bougie d'une minute comme une propagation ?
De quelle précision des tics simulés parlons-nous ? Un historique en ticks est nécessaire pour des tâches très spécifiques (y compris HFT), et l'historique M1 est suffisant pour la plupart des tâches. Donc, au moins, ne lésinez pas sur les détails en gardant l'OHLC Ask.
Vous êtes si loin de la négociation réelle que vous ne comprenez pas la nécessité d'introduire dans le testeur votre propre historique, y compris l'historique des tics accumulés (par l'utilisateur, pas par vous). Et, bien sûr, travailler avec un tel historique uniquement sur les agents locaux (pas dans le nuage).
Vous êtes un pro du développement de plates-formes d'échange, de la création de toute une infrastructure, mais vous êtes un parfait imbécile lorsqu'il s'agit de stratégies d'échange. Pour éviter toute offense, une petite autocritique : en tant que programmeur et développeur - je suis un zéro absolu à côté de vous. Mais encore une fois, vous devez étudier et apprendre à résoudre les problèmes de l'algotrading du côté du trader, plutôt que de faire miroiter vos notions purement théoriques à ce sujet.
Existe-t-il des preuves de ces affirmations ?
Lorsque nous publierons des statistiques sur des centaines de mises en œuvre, nous devrons à nouveau dire "cela n'a pas d'importance" ? C'est arrivé plusieurs fois.
Regardez autour de vous, s'il vous plaît.
Consultez les sites www.mql4.com et www.mql5.com - c'est l'un des meilleurs supports technologiques pour les traders. Aucun des concurrents ne s'en approche. Tu ne peux pas être aussi myope.
Pardonnez-moi d'être "myope", mais je ne vois pas de mises en œuvre de MT5 dans le secteur des échanges, je vois ceci :
Je ne vois pas non plus où se trouve le meilleur soutien technologique. Et il s'est écoulé au moins six mois depuis l'annonce de la connexion de MT5 à Plaza II. N d'innovations, c'est certainement très bien, mais s'il n'y a pas de travail du côté de l'utilisateur pour intégrer MT5 à la bourse, quel est l'intérêt de toutes ces nouvelles fonctionnalités ? Il n'était pas possible d'effectuer des transactions sur la bourse, même sur la démo.
Négociez à haute fréquence à votre guise. Et le testeur MT5 a une modélisation très précise des ticks.
Mais nous ne sommes pas d'accord avec les demandes "donnez-moi des tics inexistants parce qu'ils sont bons en théorie". Les problèmes pratiques de telles solutions pour le marché de masse ont été expliqués à de nombreuses reprises, mais la seule réponse était "la théorie est inutile, donc la vérité est à nous et vous ne comprenez rien".
Ne le faites donc pas pour le marché de masse - laisser tout le monde télécharger des centaines de gigas est absurde. Mais donner la possibilité d'importer l'historique des tics des utilisateurs et de faire des tests sur cette base est nécessaire pour de nombreux pros. Et le HFT n'est pas la seule chose. De nombreux types d'arbitrage, de spread trading, etc.
Donc pas pour les masses - laisser tout le monde télécharger des centaines de gigas est absurde. Mais donnez la possibilité d'exporter l'historique des tics et de faire des tests sur cette base.
Vous devez comprendre que ce n'est pas rentable pour eux. Ou plutôt leurs clients.
Pensez-vous que les sociétés de courtage veulent dépenser de l'argent pour des serveurs et des canaux supplémentaires ? Après tout, si les clients commencent à les assaillir de transactions à haute fréquence, ils n'auront pas d'autre issue.
Il s'agit d'un secteur libre depuis le début, les sociétés de courtage paient, et comme vous le savez, c'est celui qui paie qui décide.
Alors remettez-vous-en, vos souhaits ne seront jamais entendus et seront toujours ignorés par de vagues évasions comme nous le voyons maintenant.
Vous devez comprendre que ce n'est pas rentable pour eux. Ou plutôt leurs clients.
Pensez-vous que les sociétés de courtage veulent dépenser de l'argent pour des serveurs supplémentaires ? Après tout, si les clients commencent à les frapper avec le trading à haute fréquence, ils n'auront pas d'autre issue.
Il s'agit d'une industrie libre depuis le début, les sociétés de courtage paient, et comme vous le savez, c'est celui qui paie qui décide.
Alors remettez-vous-en, vos souhaits ne seront jamais entendus et seront toujours ignorés avec de vagues évasions comme nous le voyons maintenant.
Ce n'est pas un courtier, c'est un courtier des marchés boursiers. Ils bénéficient de tous les types de clients. mt5 se positionne comme une plateforme d'échange
Nous ne parlons pas des sociétés de courtage, mais des courtiers des marchés boursiers. Ils bénéficient de tous les types de clients
Ainsi, s'il existe une solution tic-tac pour les fonds, il devra y en avoir une pour le canal de fuite, les gens l'exigeront.
Il est plus facile d'oublier les tiques en général, en les remplaçant par un substitut de talon et de ne pas perdre la clientèle.
Ne soyez pas paranoïaque quant aux véritables clients (DC) des développeurs. Ils ne le sont pas. L'ancien MT4 est capable de gérer une grande fréquence de demandes de transactions. La MT5 est une tête pensante en la matière. Sur le plan architectural, la MT5 est une plateforme très bien conçue, car l'expérience des développeurs dans ce domaine est énorme.
Il ne s'agit même pas d'un potentiel théorique, mais du fait que dans la pratique, il sera toujours hors de portée.
Principalement en raison des budgets limités des cuisines russes (et pas seulement).