L'étiquette du marché ou les bonnes manières dans un champ de mines - page 62
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gpwr, vous soulevez un bon point, bien sûr. Eh bien, tout d'abord, laissez les gens apprendre à ces mastodontes à voler correctement. Cela s'avérera très utile lorsque le domaine d'application du réseau neuronal sera encore clairement et distinctement défini.
Une analogie s'impose ici : Coulomb (ou qui d'autre), qui a mis au point la loi de l'attraction des charges électriques, a aussi en quelque sorte appris aux hippopotames à voler. Après tout, à cette époque, personne n'avait une idée précise du champ d'application de l'électricité. Mais ils ont inventé le générateur - et cette loi s'est avérée utile.
D'ailleurs, pendant le temps que j'ai passé devant l'ordinateur à étudier les réseaux et à regarder le marché d'un seul œil, j'ai sensiblement amélioré mon trading manuel. Je commence à "sentir" le marché sans aucun indice de marché. Et je n'ai rien à ma disposition, sauf un neuronet personnel. Bien sûr, il est prématuré de parler de vol... mais il y a déjà une montée en puissance du houblon.
Des mots très intelligents ! Pour réussir à trader, vous devez connaître la psychologie de la plupart des participants au marché qui continuent à trader manuellement et à utiliser les canaux de trading, c'est-à-dire trader dans la direction du canal jusqu'à ce qu'il soit franchi. Une fois qu'elle est franchie, ils ferment leurs positions et attendent la confirmation d'une nouvelle tendance, puis ouvrent de nouvelles positions. Parfois, il est simplement intéressant de regarder le prix s'éloigner de la limite du canal, comme si des mains magiques invisibles le tiraient de là. Pourquoi en est-il ainsi ? Parce que des millions d'autres traders ont construit ce canal et parient que le prix va rebondir. Leurs paris sont précisément ce qui fait revenir le prix à l'intérieur du canal. Si la plupart des traders utilisaient des réseaux neuronaux dans leurs transactions, cela fonctionnerait aussi. Mais hélas...
D'ailleurs, depuis que je suis assis devant mon ordinateur, que j'étudie les grilles et que je regarde le marché d'un seul œil, je réussis mieux dans le trading manuel. Je commence à "sentir" le marché sans indices de marché. Et je n'ai rien à ma disposition, sauf un neuronet personnel. Bien sûr, il est prématuré de parler de vol... mais il y a déjà une montée en puissance du houblon.
Je suppose qu'il s'agit plus d'émotions que d'une réelle perception du marché à l'aide du réseau neuronal. Essayez d'être plus prudent, avec un peu de chance le destin du héros représenté sur votre avatar devrait vous avertir d'un danger fondamentalement possible. Je ne vous rappellerai même pas que les astrolabes créés sur les perceptrons, surtout ceux à une seule couche, sont des filtres adaptatifs typiques, incapables à 101% de fonctionner de manière stable (au sens de "fonction cible"). Je ne rappellerai pas non plus (c'est généralement dans tous les manuels), que si vous n'avez pas de corrélation significative dans les séries (je pense que vous utilisez x(n)-x(n-1), et qu'elle n'est pas là), vous avez une très faible probabilité d'obtenir ce que vous voulez. Méfiez-vous de l'illusion que donne NS. Mais dans tous les cas, je vous souhaite bonne chance à vous et à votre professeur :o)
PS : la NS n'est pas du tout un miracle, s'il n'y a pas de "phénomène statistique", elle ne fonctionnera pas.
Des mots très intelligents ! Pour réussir à trader, vous devez connaître la psychologie de la plupart des participants au marché qui continuent à trader manuellement et à utiliser les canaux de trading, c'est-à-dire trader dans la direction du canal jusqu'à ce qu'il soit franchi. Une fois qu'elle est franchie, ils ferment leurs positions et attendent la confirmation d'une nouvelle tendance, après quoi ils ouvrent de nouvelles positions. Parfois, il est simplement intéressant de regarder le prix s'éloigner de la limite du canal, comme si des mains magiques invisibles le tiraient de là. Pourquoi en est-il ainsi ? Parce que des millions d'autres traders ont construit ce canal et parient que le prix va rebondir. Leurs paris ne font que déplacer le prix à l'intérieur du canal...
Pour une raison quelconque, je suis de plus en plus sceptique quant à la possibilité de prédire le prix à un moment donné. Tout d'abord, parce que le marché n'est pas discret - il y a des hauts et des bas au prix, entre lesquels il saute comme il veut. À 12h00, heure de Moscou, il se situera quelque part entre son maximum et son minimum, mais quelle sera sa position par rapport à l'ouverture - qui sait ? Et cela détermine la "couleur de la bougie". Ainsi, la couleur du chandelier peut être assez aléatoire (sauf dans le cas d'une tendance forte avec de petits "pullbacks").
Il est donc logique de "trouver" les mouvements du marché qui iront au-delà du minimum (maximum) actuel. Ou vraiment travailler "sur le pullback". Et la détermination de la direction que prendra le prix au cours de la prochaine période n'est pas très instructive.
Si la plupart des traders utilisaient des réseaux neuronaux dans leurs transactions, cela fonctionnerait aussi. Mais, hélas...
Là non plus, il ne semble pas y avoir de consensus. Certains disent que plus les gens utilisent le système, plus il fonctionne mal. D'autres semblent dire le contraire :)
Pour une raison quelconque, je suis de plus en plus sceptique quant à la possibilité de prédire le prix à un moment donné. D'abord, parce que le marché n'est pas discret - il y a un haut et un bas pour le prix, entre lesquels il saute à volonté. À 12h00, heure de Moscou, il se situera quelque part entre son maximum et son minimum, mais quelle sera sa position par rapport à l'ouverture - qui sait ? Et cela détermine la "couleur de la bougie". Ainsi, la couleur du chandelier peut être assez aléatoire (sauf dans le cas d'une tendance forte avec de petits "pullbacks").
Il est donc logique de "trouver" les mouvements du marché qui iront au-delà du minimum (maximum) actuel. Ou vraiment travailler "sur le pullback". Et déterminer où le prix va aller dans la prochaine période de temps n'est pas très instructif...
merci, suivant))
Après un certain temps, vos doutes changeront ou tomberont et vous aurez des idées claires.
le marché a beaucoup d'états et d'intersections de ces états... chacun voit le marché différemment
les plus patients gagnent
Honnêtement, je ne comprends pas toute cette misère. Il y a tellement de codes de mise en réseau C++ déjà écrits avec ORO sur le web. Voici, par exemple, un code simple avec une bonne description de la théorie. Il y a un bug dans le calcul du MSE (voir le dernier message sur cette page).
http://www.codeproject.com/KB/recipes/BP.aspx
J'ai passé seulement un jour à comprendre le code et il a fonctionné de manière fiable pour moi sur le forex (pas dans le sens du profit, mais dans le sens de l'apprentissage du réseau sur les paires de devises).
Je pense que vous passez beaucoup de temps à adapter Matcad aux réseaux neuronaux, puis vous allez glisser et déposer ses formules dans C++ et y déboguer le code. Pas efficace, messieurs. Vous pouvez passer des années comme ça avant d'avoir quelque chose qui fonctionne dans le forex.
Je suis curieux de nature. Je me souviens que lorsque j'étais enfant, quand on me donnait un jouet, on le démontait généralement le soir. Pas cassé, pas fracassé, mais démonté avec les outils de mon père (ce qui l'a mis en colère). Ici aussi, je suis simplement curieux de savoir ce que contient cette boîte noire sous le joli emballage de "réseau neuronal". En outre, comme vous le soulignez à juste titre, un produit tiers prêt à l'emploi est générique par nature, il est possible qu'il contienne des bogues et ne soit pas adapté à la tâche spécifique à accomplir. Étant donné que la prévisibilité du RV de type marché est extrêmement faible, le SN doit être recyclé à chaque fois. Je pense qu'il est impossible de satisfaire cette exigence en utilisant un paquet commercial "lourd". Le code entier d'un maillage universel à deux couches écrit en MQL peut tenir en 35 lignes ! Je pense que cela en vaut la peine.
D'une manière générale, la tâche du trading se résume, à mon avis, à la résolution de trois problèmes majeurs :
1. le rejet de l'hypothèse du "marché efficient".
2. Comprendre que parmi les trois façons de gagner de l'argent :
a) les informations privilégiées,
b) l'analyse des nouvelles macroéconomiques,
c) l'analyse des données historiques des prix des instruments,
les deux derniers sont à notre disposition. Parmi elles, l'analyse des nouvelles macroéconomiques n'implique pas l'utilisation du SCM (du moins, je ne vois pas de moyen de le mettre en œuvre). Il nous reste donc le dernier point.
...Un réseau utilisant des données provenant de la même série chronologique serait une autorégression ; linéaire si vous avez une seule couche ou non linéaire si vous avez plus d'une couche avec une activation non linéaire des neurones. La formation d'un tel réseau autorégressif n'est rien d'autre qu'une approximation de la série par une fonction non linéaire. C'est-à-dire que la différence entre une telle description et l'ajustement d'une série polynomiale ou de Fourier est très faible. La prédiction des valeurs futures par le réseau n'est rien d'autre qu'une extrapolation dans le futur de la fonction non linéaire ajustée. Le seul avantage d'un réseau neuronal est sa capacité universelle à approximer toute fonction non linéaire. La question à poser ici est la suivante : pourquoi pensez-vous que le prix actuel est une fonction non linéaire des prix passés ?
Je suis d'accord avec vous sur ce point, en effet le réseau est similaire à un modèle AR non linéaire, à une exception près (comme vous l'avez correctement noté) - il ne nécessite pas de connaissance a priori du modèle de processus, et c'est son avantage le plus important étant donné la non-stationnarité des BP du marché. Bien sûr, nous voulons dire leur quasi-stationnarité (selon le premier point), sinon aucune NS ne peut fonctionner. Ainsi, je ne me soucie pas de savoir si la condition est remplie ou non : "le prix actuel est une fonction non linéaire des prix passés", en général la NS non linéaire allouera la bonne zone. Il n'y a donc pas d'alternative pour NS !
Quant au choix d'un NS spécifique (perseptron multicouche, cartes de Cohenen, etc.), je pense qu'il n'y a pas de choix ici - perseptron multicouche - à cause de la non-stationnarité de la BP initiale (l'identification de modèles significatifs nécessite beaucoup d'historique).
Ce n'est pas parce que vous avez pu adapter une fonction non linéaire aux prix passés que vous avez trouvé un modèle de marché. Par conséquent, un réseau autorégressif ne vous donnera aucun avantage commercial.
Cela nous ramène à la question de la quasi-stationnarité. C'est la raison pour laquelle je pré-entraîne le NS à chaque compte de BP, et je n'utilise pas les barres comme BP car elles sont pratiquement imprévisibles en raison des liens très faibles entre elles. Si cette règle empirique n'est pas respectée, le lien entre les résultats réels et les résultats attendus sera rouge, et les mêmes règles s'appliquent à tous les autres EA.
...Pourquoi ça ? Parce qu'il y a des millions d'autres traders que vous qui ont construit ce canal et qui parient que le prix va refléter. Leurs paris sont précisément ce qui fait revenir le prix à l'intérieur du canal. Si la plupart des traders utilisaient des réseaux neuronaux dans leurs transactions, cela fonctionnerait aussi. Mais hélas...
Merci, je suis conscient que je ne suis pas le seul à faire du commerce ici. Cependant, en ce qui concerne les paris qui font bouger le marché, je commence à douter qu'il s'agisse de "paris par millions". Il s'agit plutôt de "paris unitaires". Si la plupart des traders utilisaient des réseaux neuronaux dans le trading, j'apprendrais à construire des canaux autorégressifs, des polynômes, etc.
Apparemment, vous ne comprenez pas un autre aspect fondamental du marché (ou de tout autre jeu) : la plupart perdent toujours. Apprenez par vous-même. Le temps n'est pas encore venu pour vous d'apprendre et de donner des conseils.
Donc, je ne me soucie pas de savoir si la condition est remplie ou non : "le prix actuel est une fonction non linéaire des prix passés", en général la NS non linéaire allouera la bonne zone. Il n'y a donc pas d'alternative pour NS !
Cela nous ramène à la question de la quasi-stationnarité. C'est pourquoi je pré-entraîne les NS à chaque compte de BP, mais je n'utilise pas les barres comme BP car elles sont pratiquement imprévisibles en raison des liens très faibles entre elles. Les dessins présentés dans cette rubrique ne servent qu'à illustrer certaines propriétés particulières de NS et leurs caractéristiques spéciales et ne sont pas utilisés pour le commerce réel.
Je ne comprends pas la phrase sur une alternative à la NS. Pourquoi en êtes-vous arrivé à une telle conclusion ? Et pourquoi la condition de déterminisme du marché n'est pas importante pour vous ? Et pourquoi n'y a-t-il pas de connexion entre les barres ? Quelles données prenez-vous pour le trading réel si ce n'est l'historique des barres ?