Le conseiller "On aura peut-être de la chance". - page 11

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Avals:

dépend, car les commerçants, comme tout le monde, sont sensibles au temps. Ils commencent à travailler à une certaine heure, terminent leur travail, sortent pour déjeuner. Il existe un calendrier des échanges avec lesquels le marché des devises est connecté. Les nouvelles sont basées sur le temps, les intradealers clôturent leurs positions sans les reporter au jour suivant, les options ont des dates d'expiration précises, etc. Ainsi, ceux qui travaillent sur le marché des devises tiennent compte du temps.
Apparemment, le prix dépend du temps écoulé. Le processus de négociation est un processus discret selon mon raisonnement, mais il semble être ininterrompu. La négociation se termine temporairement avec l'arrivée du dernier tick. Ensuite, un nouveau processus de négociation, lancé par l'un des traders, commence le processus de formation d'un nouveau tick et se termine dès que le tick atteint le terminal.
 
comment faites-vous la différence entre le dernier tic et le suivant ?
 
Avals:

dépend, car les commerçants, comme toute autre personne, dépendent du temps. Ils commencent à travailler à une certaine heure, finissent, sortent déjeuner. Il existe un calendrier des échanges avec lesquels le marché des changes est lié. Les nouvelles sont liées au temps, les traders intrajournaliers clôturent leurs positions sans les reporter au lendemain, les options ont des dates d'expiration précises, etc. Respectivement, ceux qui servent le marché des devises tiennent compte du temps dans leur travail.

Relisez ce que j'ai écrit et aussi ce que sont les variables dépendantes et indépendantes. Le prix ne dépend pas du temps, mais des actions entreprises par les traders. Si TOUS les participants au marché, au même moment dans un certain intervalle de temps (qui peut être considéré comme une période) ont TOUJOURS pris exactement les mêmes mesures, alors la dépendance temporelle du prix peut être déduite pour ce cas particulier. Tout simplement parce que le temps est une variable très pratique pour la modélisation et pour la perception, et non parce que le prix dépendrait du temps (il dépend toujours des actions entreprises) comme c'est le cas pour la plupart des modèles : l'état du système dépend des effets, pas du temps.

2 artikul 

Все очень красиво и убедительно, но только при построении моделей закрытых систем, то бишь для мертвечины. Здесь математика всегда будет на
высоте. Однако же рынок - это система живая и отрытая, способная к накоплению и синтезу информации, а стало быть и к самоорганизации. И
память у цены есть и временные циклы тоже довольно жесткие. Особенно это видно до и после выхода новостей. Сколько раз уже наблюдал -
закончился, допустим временной цикл и рынок развернулся, потом выходит новость, а цене чхать на нее, как перла так и прет в прежнем
направлении. Или наоборот, вышла новость, а временной цикл еще не окончен и цена двигается по-прежнему или топчется на месте. Как только
время истекло - сразу резкий разворот. Впрочем на этом форуме фиг кому чего докажешь. В лучшем случае увидишь пересказ и столкновение
стереотипов мышления. )))

La dynamique des systèmes ouverts ne dépend également du temps que dans la mesure où les influences extérieures en dépendent et la modélisation elle-même revient toujours au calcul des systèmes fermés (où les équations d'équilibre fonctionnent), mais en tenant compte des flux et de l'ordre du système, plus précisément de l'entropie, comme mesure de l'ordre. Donc, à propos de la mort, c'est votre spéculation. Relisez Nicholis et Prigozhin plus attentivement.

Concernant les cycles : j'ai écrit des considérations ci-dessus - je serai heureux si vous pouvez prouver le contraire.

IMHO, tant de temps perdu ......

 
sever31:
Comment faire la différence entre le dernier tic et le suivant ?


C'est d'ailleurs la question la plus importante, et notamment comment distinguer le dernier tick du suivant dans l'analyse multidevises ??????.

Pour l'instant, je ne pense qu'à une division en boucles, où chaque boucle supérieure est constituée de deux boucles inférieures.

 
sever31:
comment faites-vous la différence entre le dernier tic et le suivant ?

Le dernier tick est celui qui s'affiche sur votre écran et qui fait déjà partie de l'histoire, le prochain tick est celui qui est en train d'être formé par ceux qui déterminent la valeur du prix, mais qui n'ont pas encore atteint votre terminal.
 
VladislavVG:

Relisez ce que j'ai écrit et aussi ce que sont les variables dépendantes et indépendantes. Le prix ne dépend pas du temps, mais des actions que les traders entreprennent. ......

Et les actions des traders dépendent également du temps. Et je ne comprends pas l'attraction des variables dépendantes et indépendantes. Ils ne sont qu'une partie de l'expérience, et non de véritables concepts "physiques". On choisit une variable indépendante et on étudie son influence sur la variable dépendante. De quel genre d'expérience parlez-vous ?
 
yosuf:

La dernière - affichée sur votre écran et déjà devenue de l'histoire ancienne, la suivante - formée par ceux qui déterminent la valeur du prix, mais n'a pas encore atteint votre terminal.


J'en parle depuis longtemps - c'est la synchronisation par essence. Vous devez obtenir une table - où tous les ticks de la multidevise sont placés sur un axe de temps TOUS !

Mais il est peu probable que la puissance des ordinateurs le permette. Et nous n'avons besoin que de ticks en ligne sur une seule échelle de temps, car même le temps des paires elles-mêmes n'est parfois pas synchrone dans le terminal.

Yusuf, est-il possible d'arriver à quelque chose comme ça avec seulement une minute de données ?

 
VladislavVG:

Une fois encore, la présence de la mémoire n'implique pas la dépendance temporelle. L'absence de dépendance temporelle n'implique pas l'absence de mémoire. L'absence de dépendance au temps signifie que le temps n'est pas une variable indépendante. Il existe de nombreux processus à mémoire qui ne dépendent pas du temps.

...

D'accord. Mais pour que l'image soit complète, donnez un exemple de processus qui aurait une dépendance rigide au temps et rien d'autre. D'après vos propos, il semble que tout processus, de l'ébullition de l'eau dans une bouilloire au mouvement des étoiles, ne dépende pas du temps.
 

Vous vous engagez dans la démagogie et le sophisme sur la dépendance temporelle. Quelle différence cela fait-il ?

Il est clair qu'en termes purement philosophiques, tout processus naturel dépend non pas du temps, mais des événements. Néanmoins, en physique, il est depuis longtemps accepté de décrire les processus précisément en termes de temps, car il s'agit de la mesure uniforme de toute dynamique.

Je ne parle pas de la nouvelle physique, de la physique moderne, dans laquelle il est souvent plus commode de décrire des processus hors du temps. Mais ce n'est qu'une question de commodité. S'il était plus pratique d'écrire les processus de naissance-transformation des particules en fonction du temps, il en serait ainsi.

 
C-4:
D'accord. Mais pour être complet, donnez un exemple de processus qui aurait une dépendance rigide au temps et rien d'autre. D'après ce que vous dites, il semble que tout processus, de l'eau bouillante dans une bouilloire au mouvement des étoiles, ne dépende pas du temps.
Tout processus transitoire est dépendant du temps.
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