Le conseiller "On aura peut-être de la chance". - page 10
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Parce que Sa Majesté la Nature est à l'œuvre ici et que le temps lui appartient. Si nous interférons avec nos prédictions, nous ferons quelque chose de mal.
Pouvez-vous s'il vous plaît suggérer un EA s'il y en a un dans kodobase qui place deux ordres dirigés différemment avec le même volume, TP et SL au début d'une barre, par exemple BAY lot 1, TP 30, SL 20 et SELL lot 1, TP 30, SL 20. Veuillez donner votre avis sur ce type de stratégie, si quelqu'un l'a testé.
Le système recevra un profit, par exemple, lorsque le prix augmente de 20 points, clôturé sur l'ordre de vente, et le prix continuera à augmenter de 10 points supplémentaires et déclenchera le TP de l'ordre d'achat. Le système est équivalent au système suivant : si le corps de la bougie actuelle a >=20 pips, ouvrir un ordre dans la direction de cette bougie avec un TP de 10 et un SL de 40. Qu'y a-t-il de malchanceux ? Ce primitif n'a pratiquement aucune chance. Bien qu'il permette également d'économiser l'écart par rapport à la variante originale.
Il est étrange d'entendre de telles idées de la part du TS.
Le système recevra un profit, par exemple, lorsque le prix augmente de 20 points, fermé sur l'ordre de vente, et le prix continuera à augmenter de 10 points supplémentaires et déclenchera le TP à l'ordre d'achat. Le système est équivalent au système suivant : si le corps de la bougie actuelle a >=20 pips, ouvrir un ordre dans la direction de cette bougie avec un TP de 10 et un SL de 40. Qu'y a-t-il de malchanceux ? Ce primitif n'a pratiquement aucune chance. Bien qu'il permette également d'économiser l'écart par rapport à la variante originale.
Il est étrange d'entendre de telles idées de la part du TS.
yosuf Vous avez promis de mettre fin à votre indicateur. Vous en avez assez du casino ?
Quand allez-vous montrer les résultats de votre indicateur ?
yosuf Vous avez promis de mettre fin à votre indicateur. Vous en avez assez du casino ?
Quand allez-vous montrer les résultats de votre indicateur ?
La performance de l'indicateur corrigé est présentée à partir de cette page du site https://forum.mql4.com/ru/38834/page275.
De plus, j'ai été frappé par le fait que chaque tick est capable de tirer une ligne de régression entière (18), décrivant si habilement et si précisément l'histoire établie a posteriori, c'est-à-dire dans les prix passés, que cela ne se produit nulle part ailleurs que sur le marché. Par conséquent, une ligne de régression ne peut pas prédire, car elle ne peut même pas traiter un seul tick. Idéalement, cette ligne n'aurait pas dû réagir avec autant de zèle à chaque tic. Ce n'est pas le cas. Le pouvoir de chaque tique est en effet puissant ! Ce phénomène a montré un indicateur corrigé, c'est-à-dire que nous avons affaire à un monstre dont chaque partie du corps n'est pas plus faible que le corps dans son ensemble.
Il me semble que ce n'est pas le tick, mais la dernière barre (et il y a une très grande différence entre les deux), qui donne un résultat aussi "puissant". Ou est-ce que j'ai raté quelque chose, désolé, je n'y suis pas allé.
Est-ce que tu es superficiel, Yusuf, ou est-ce que c'est juste une autre campagne de relations publiques de ta part ???
Puis, d'une manière ou d'une autre, vous coudrez la formule (18) sur... ? ??
Yusuf, pourquoi n'écrivez-vous pas des livres sur le forex brutal et (18), qui est une puissance gigantesque à effondrer... etc.
Encore une dernière chose : le prix actuel ne dépend pas du temps écoulé. Elle dépend des actions entreprises par les traders, pour une raison ou une autre : quels ordres ont été placés, dans quel ordre, et des actions entreprises par l'appariement : dans quel ordre il a satisfait les ordres. L'heure est juste un compteur pour la lisibilité - rien de plus. Peu importe ce que vous avez corrigé là : ce modèle - le modèle décrivant la dépendance des prix par rapport au temps - ne correspond pas au processus - est-ce plus clair ?
Cela ne s'applique pas seulement à votre 18 - en général toute tentative de "tirer" la dépendance temporelle du prix sur le marché. Indirectement, le temps est impliqué, car personne n'attendra indéfiniment les bénéfices, les pertes ou le "sitting on the fence". Tout le reste n'est que l'adaptation d'un modèle inapproprié au processus.
dépend, car les traders sont comme tout le monde, dépendants du temps. Ils commencent à travailler à une certaine heure, terminent leur travail et sortent pour déjeuner. Il existe un calendrier des échanges avec lesquels le marché des devises est connecté. Les nouvelles sont liées au temps, les traders intrajournaliers clôturent leurs positions sans les reporter au lendemain, les options ont des dates d'expiration précises, etc. Respectivement, ceux qui servent le marché des devises tiennent compte du temps dans leur travail.