Statistiques de dépendance entre guillemets (théorie de l'information, corrélation et autres méthodes de sélection de caractéristiques) - page 18
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Les NE peuvent être répartis différemment et être dépendants ou indépendants. Si 2 CV sont indépendants, alors les distributions conditionnelles des variables aléatoires indépendantes sont égales à leurs distributions inconditionnelles. Dans le cas d'une VS, la distribution est indépendante des valeurs précédentes de la VS.
Je vous demande simplement de construire au moins une des matrices d'Alexei. Je n'ai pas pu - jusqu'à ce que j'avance l'hypothèse de distribution.
Alexei a dit - peu importe ce que c'est.
C'est là que j'étais coincé.
;)
vous avez des retours (et Alexei affirme qu'ils sont presque laplaciens dans la distribution du temps).
Vous testez maintenant des hypothèses sur leur indépendance par rapport aux valeurs précédentes.
Si le modèle de distribution des retours est uniforme, c'est correct. Sinon, ça ne l'est pas. C'est de ça que je parle.
Et le fait que la volatilité soit sensible à la volatilité des actions est un fait. mais la raison est différente.
Et essayer de le rationner - ne ferait que brouiller la coupe évidente.
Plus on s'éloigne (au-delà du sigma) - plus l'indépendance est grande...
;)
Donc, dans l'ordre et étape par étape s'il vous plaît. Il n'y a qu'une seule hypothèse, et c'est l'hypothèse de la dépendance, pas de l'indépendance. Pourquoi une hypothèse ?
Que signifie l'uniformité des modèles (laquelle ?) et pourquoi la revendication de l'indépendance des modèles d'approche est-elle obstinément ignorée ?
La raison du comportement de volatilité discuté est le sessionnalisme du marché et il ne faut pas en faire un mystère.
La tentative de rationnement a pour but d'exclure un effet réel très fort mais apparemment inutile pour nous
P.S. Oh, devinette géniale :), vous appelez le second processus le même processus pris avec un décalage temporel ? Et vous doutez qu'il s'agisse du même processus ? Ainsi, déplacer un observateur dans un fuseau horaire voisin change radicalement la nature des citations observées ?
voici un chi-deux assez simple pour tester l'hypothèse d'indépendance. L'hypothèse de la distribution rhapsodique de NE n'est pas faite
elle est faite de manière implicite. elle est uniforme.
Prenez un pdf de n'importe quelle distribution - ce ne sera pas si facile.
Donc, dans l'ordre et étape par étape s'il vous plaît. Il n'y a qu'une seule hypothèse, et c'est une hypothèse de dépendance, pas d'indépendance. Pourquoi une hypothèse ?
Qu'entend-on par modèle d'équilibre (lequel ?) et pourquoi l'affirmation de l'indépendance de l'approche par rapport au modèle est-elle obstinément ignorée ?
La raison du comportement de volatilité discuté est le sessionnalisme du marché et il ne faut pas en faire un mystère.
La tentative de rationnement a pour but d'exclure un effet réel très fort mais apparemment inutile pour nous
P.S. Oh, devinette géniale :), vous appelez le second processus le même processus pris avec un décalage temporel ? Et vous doutez qu'il s'agisse du même processus ? Ainsi, déplacer un observateur dans un fuseau horaire voisin change radicalement la nature des citations observées ?
Je m'abstiendrai de tout commentaire pour l'instant.
Il suffit de lire la discussion.
Il y a du temps.
:)
elle est faite de manière implicite. elle est uniforme.
Prenez un pdf de n'importe quelle distribution - ce ne sera pas si facile.
D'après ce que j'ai lu de la source, nulle part elle ne fait d'hypothèse sur la distribution de l'EN.
Pourquoi s'intéresser à ce sujet ? Il n'y a aucun résultat pratique à constater. Même si le critère nous montre qu'il y a une dépendance - que faire ensuite ? Sauf écrire une dissertation :)
D'après ce que j'ai lu dans la source, aucune hypothèse n'est faite sur la distribution de l'EN.
Pourquoi s'intéresser à ce sujet ? Vous ne voyez pas les implications pratiques. Même si le critère nous montre qu'il y a une dépendance - que faire ensuite ? Autre que d'écrire une dissertation :)
Je ne fais que constater l'évidence.
Si nous utilisons pour estimer la probabilité (fréquence) d'une distribution peu plausible - les conclusions sur l'indépendance sont farfelues.
C'est pourquoi le chi-deux est plus souvent utilisé pour rejeter les raisonnements plausibles.
ce qui est ce que nous voyons.
:)
si Alexei avait calculé le chi-carré théorique de Laplace - cicavo.
et en l'état actuel des choses, il n'a même pas pu répondre à l'hypothèse de la distribution des rendements sur laquelle portent ses calculs.
expliquer...
Je m'abstiendrai de tout commentaire pour l'instant.
Il suffit de lire la discussion.
On a le temps.
:)
Vous n'avez pas besoin de commenter, vous devez essayer de répondre à mes questions. Je vais vous dire un secret : ils sont conçus de telle sorte qu'en essayant d'y répondre, vous comprendrez quelque chose).
J'ai lu la discussion, d'ailleurs, voulez-vous sérieusement discuter d'un mélange de 17 pages de mouches et d'escalopes ?
Ai-je raison de deviner comment vous appelez ces deux processus ?
si Alexei avait calculé le chi-carré théorique de Laplace - cicavo.
et en l'état actuel des choses, il n'a même pas pu répondre à l'hypothèse de la distribution des rendements sur laquelle portent ses calculs.
clarifier...
Je ne comprends pas du tout la moitié des mots de ce fil, mais même moi, je me suis rendu compte que les répartitions n'ont rien à voir du tout.
La distribution d'un processus qui a des dépendances entre les comptes individuels ne doit pas nécessairement être uniforme ou normale. C'est évident.
Exemple : les poèmes de Pouchkine. Si le texte mentionne les mots "chêne" et "chaîne", il est fort probable que le mot "chat" se trouve quelque part à proximité. Cette relation entre les mots n'a rien à voir avec la distribution du mot "tom", ou de tout autre mot, dans les paragraphes.
Pourquoi s'intéresser à ce sujet ? On ne voit pas de résultat concret. Même si le critère nous montre qu'il y a une dépendance - que faisons-nous ensuite ?
L'étape suivante consiste à le chercher. Il peut y avoir des indications indirectes. Par exemple, la périodicité quotidienne indique que la volatilité en est la cause.
La motivation de quelqu'un peut être rafraîchie par ceci :)