Statistiques de dépendance entre guillemets (théorie de l'information, corrélation et autres méthodes de sélection de caractéristiques) - page 48
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Parlons du premier message du topicstarter. Y avez-vous trouvé des erreurs incurables ?
Tout d'abord, ce sont les retours de prix, et non le prix lui-même, qui font l'objet de l'enquête. C'est l'objet de l'étude. Recherche d'autres arguments pour montrer que le prix ne peut être étudié de la même manière.
Deuxièmement, c'est déjà fait : diviser la distribution des rendements en quantiles (le topikstarter l'a fait différemment). Chaque quantile est une lettre de l'alphabet. Il peut y avoir de 2 à l'infini, mais plus de 40 n'est pas raisonnable, peut-être.
J'ai lu attentivement l'article et le premier message du topicstarter. Seulement dans l'article, je n'ai pas vu comment la théorie de l'information s'applique à la question étudiée. C'est quelque chose, mais pas la méthodologie d'application de TI.
Bien sûr, je peux me tromper, je ne prétends pas détenir la vérité finale. Oui, TI utilise des méthodes statistiques, mais - au sens de la reconnaissance des formes - il ne fait pas de prédictions. Il utilise des méthodes de codage spéciales pour détecter et corriger les erreurs de reconnaissance. La probabilité de reconnaissance du signal, la probabilité de congestion du canal, les échelles, les fractalités sont évaluées. Les méthodes de codage et de cryptage sont étudiées.
Mais les travaux des multipoints estiment très clairement la probabilité de formation de motifs d'un certain type, la prédiction dans leur modèle est une méthode d'interaction inter-échelle. Certes, il y a un inconvénient : ces méthodes sont géométriques et donc difficiles à formaliser.
Je ne suis pas contre l'étude des augmentations, après tout, c'est nous qui tirons profit des augmentations. La question est de savoir comment étudier correctement les incréments positifs et négatifs et comment effectuer correctement la découpe. Après tout, le mouvement du prix est la somme des incréments. Les lettres sont transformées en mots, les mots en phrases, puis en essais ou en romans. Et la longueur des mots, des phrases, des expressions varie. Vous devez déterminer comment vous allez lire - mot par mot, phrase par phrase ou lecture diagonale page par page. Et seulement ensuite, déterminer le degré d'influence des lettres sur les pages en termes de syllabes, de mots, de phrases, etc. Ce serait l'interaction inter-échelle.
Les quantiles que vous avez pris au plafond. Répondez, selon quel critère d'utilité sont-ils sélectionnés, pourquoi sont-ils 40 et non 476, quelle est l'opportunité de ce choix ? Probablement dans le mot "Peut-être".
Ce n'est pas à vous de fixer la ventilation en fourchettes, c'est au marché de le faire. Il ne se soucie pas de ce que vous pensez qu'il est. C'est pourquoi les gammes seront différentes, tant au niveau du prix que de la durée. Vous avez découpé le graphique des prix en cadres temporels. Le marché ne se soucie pas de ce graphique - il dessine simplement le sien. C'est pourquoi les cours d'ouverture et de clôture n'ont de sens que dans les périodes supérieures aux jours ; tout ce qui est en dessous ne sont que des valeurs dans le flux de cotation qui n'ont aucun avantage statistique sur les autres.
Merci, Nikolaï !
Mais évitons de faire des déclarations à cent et cinquante pour cent. Nous avons tous des choses à travailler et à rechercher ;)
P.S. Vadim te dit bonjour.
Prêt à s'abstenir, c'est pourquoi j'ai dit que je pouvais avoir tort.
Vadim est présent de manière invisible dans ce fil de discussion.
Le point n'est pas clair... Cela signifie-t-il qu'en isolant "un seul prix" de la bougie, vous ne pouvez pas effectuer de calculs ? Après tout, "avec une perte partielle", c'est "onduler". Ou ce n'est pas ce que vous voulez dire ? De plus, les lignes droites passant par le "centre du corps du chandelier" sont des facteurs très forts pour le test des prix. Ils sont aussi importants que les extrema. Et dans le cas d'une ligne construite sur le "doj-dodge" où se concentrent "trois en un" mais "un prix unique", elle a même "la plus haute priorité". Cela revient à dire que mettre en évidence "un prix sur une bougie" revient à ignorer (perdre) les données.
Vous avez dit vous-même qu'il s'agit d'une moyenne, et par définition, c'est une perte d'information. Il est bien sûr possible de faire des calculs, mais il faut s'interroger sur leur valeur pronostique.
Bien sûr que vous pouvez. Sinon, pourquoi le bar et les autres représentations ? Je parlais de prédictions comme "*russe" - vous pouvez facilement remplacer l'astérisque. Il est tentant d'inventer un langage formel et de rechercher des modèles de cette manière.
Ce n'est pas une tentation, c'est une méthodologie pour appliquer TI.
Oui, si seulement nous avions un signal de référence !
L'obtenir n'est pas moins difficile que de décider du type de signal prévu lui-même.
Une idée très judicieuse. Un signal de référence est un modèle, un modèle qui devrait décrire le marché partout et toujours de la même manière. Je connais un tel modèle, et pas seulement un. L'une d'entre elles est la tactique d'opposition. À propos, le modèle des vagues d'Elliott fait également partie de ces modèles.
Quel est le lien avec le marché ?
Quel est le lien entre les réseaux neuronaux et le marché ? Ou des ondelettes ? Ou la transformée de Fourier ?
Il s'agit d'une méthode mathématique permettant de décrire un phénomène. Nous l'essayons sur le marché. C'est tout.
Mais pas directement applicable à la prédiction, comme décrit dans l'exemple russe ci-dessus.
Une déclaration controversée
Et quel est le lien entre les réseaux neuronaux et le marché ? Ou des ondelettes ? Ou la transformée de Fourier ?
Il s'agit d'une méthode mathématique permettant de décrire un phénomène. Nous l'essayons sur le marché. C'est tout.
Il s'agissait déjà d'une application spécifique du modèle au marché - la recherche de séquences répétitives, de modèles ou de tout autre terme. Les "grammaires formelles", par exemple, en sont un modèle mathématique. Mais cela ne signifie pas que tout modèle mathématique peut être appliqué à tout problème pratique.
Un point très sensible. Un signal de référence est un schéma, un modèle qui devrait décrire le marché partout et toujours de la même manière. Je connais un tel modèle. L'une d'entre elles est la tactique d'opposition. À propos, le modèle des vagues d'Elliott est également l'un de ces modèles, mais il y a un problème : sa répétabilité n'est pas de 100%.
Les éléments les plus reproductibles (pas dans le sens de valeurs spécifiques) sur le graphique sont les HCLO.
Tout le reste n'est que le fruit de l'imagination dans l'espoir d'être adapté au marché.
Je devrais lire sur les tactiques d'Advers.
Il s'agissait déjà d'une application spécifique du modèle au marché - la recherche de séquences répétitives, de motifs ou de tout autre terme. Les "grammaires formelles", par exemple, en sont un modèle mathématique. Mais cela ne signifie pas que vous pouvez appliquer n'importe quel modèle mathématique à n'importe quel problème pratique.
Donc, pas n'importe laquelle, mais une bien définie. TA (Tactique de l'adversité) est l'une d'entre elles.
Appliquez n'importe quel modèle mathématique à n'importe quel problème, puis évaluez l'efficacité de cette application.
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