Formaliser les approches communes en matière de commerce - page 20
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Si vous essayez de formaliser ces mêmes schémas de manipulation, vous ne disposez pas des bonnes informations, de statistiques fiables, alors que les schémas "méchants" ont évidemment des statistiques.
Que faut-il donc mettre en œuvre ? Quelque chose dont vous n'avez aucune idée ou quelque chose qui a une base ?
une technique mise en œuvre, combien il en reste... Le Nord80 peut probablement le faire.
Cela signifie que ces modèles désagréables doivent être démontés pièce par pièce. formalisé, réduit à un modèle mathématique, dynamiquement changeant, du comportement des prix. programmé, en le reconnaissant automatiquement sur le graphique, ses hybrides, en collectant des statistiques sur lui. Je pense que nous pouvons voir beaucoup de choses intéressantes.
Peut-être que si nous essayons de formaliser, nous devrions commencer par un paradigme à partir duquel nous pouvons construire.
Parmi les nombreux paradigmes contradictoires, je peux proposer le paradigme suivant :
Marché et information. Le marché est un mécanisme permettant de déterminer la valeur actuelle d'un actif. Dans la société économique moderne, cette tâche est plus qu'actuelle, les exigences en matière de précision de l'estimation dans le temps et dans le prix ne cessent de croître. La valeur d'un actif est déterminée par un ensemble d'informations le concernant. En général, l'information est déterminée par rapport à d'autres objets (ou par rapport à un ensemble vide de tels objets, un "axiome"). L'information a un horizon d'influence et une fonction de degré d'influence dans le temps, "achetez la rumeur, vendez le fait".
Je suis d'accord. Ce point a été dispersé dans différents posts (processus exogènes/endogènes). Que ce soit en un seul :)
Trader. Dans le langage courant, un négociant n'est rien d'autre qu'un évaluateur. Il était nécessaire d'avoir un évaluateur professionnel à tout moment. La tâche de chaque commerçant est d'évaluer la valeur réelle (équitable) des biens. Il exprime son opinion à l'aide de ses positions, le poids de son opinion étant déterminé par la taille de la position. La somme des opinions de tous les traders, pondérée par la taille de leurs positions, détermine finalement la valeur actuelle de l'actif. Les bons évaluateurs reçoivent des bonus - bénéfices des transactions, les mauvais évaluateurs reçoivent des pénalités - pertes, les mauvais évaluateurs finissent par quitter le métier, ils sont remplacés par de nouveaux.
C'est l'une des méthodes du trader. Plus pertinent pour les investisseurs, si je comprends bien
Efficacité. Au fil du temps, le rythme auquel l'information affecte le marché ne cesse d'augmenter. Cela est dû à la croissance de la technologie et à la mondialisation de l'économie. Toute stratégie de valorisation, (a fortiori si elle est efficace) est à son tour une information qui est absorbée par le marché sur une période de temps, ou "il n'y a pas de stratégies durablement rentables, c'est-à-dire des graals". Tout modèle historique est également une information, qui est absorbée par le marché dans une certaine période de temps, détruisant ainsi tout soupçon de stationnarité.
La présentation des données historiques mérite d'être discutée et systématisée, car elle devient elle-même une source de stéréotypes, ou d'inefficacité du marché si l'on préfère :).
Comme l'a noté à juste titre BLACK_BOX, les informations détaillées sur les transactions sont T&S, mais ces informations ne sont disponibles que pour les marchés boursiers (ou fonctionnant sur le même principe) et elles sont assez volumineuses. En outre, il existe des vues plus complètes, qui montrent non seulement les transactions exécutées et leur volume, mais aussi l'état de la pile à une certaine profondeur (généralement seulement les meilleures offres et demandes avec leurs volumes). Ces informations peuvent bien sûr être utiles sur certains marchés, mais la plupart des marchés traitent et se concentrent sur les données comprimées des transactions passées. Il n'y a pas beaucoup de façons de comprimer ces informations et elles sont déterminées par les "champs" initiaux, et il y en a 3 : prix, temps, volume. De plus, ils discrétisent les changements d'un des champs avec un pas fixe et résument à cet intervalle ou trouvent les extrema et les points initiaux et finaux. Représentation en barres - discrétiser par le 2ème paramètre (temps). Tracés équivolume - discrétiser par le 3ème paramètre (volume). X/Zero, Renko, Kagi, etc. - discrétiser par prix, et le volume et le temps sont écartés. Profil des volumes - également discrétisé par prix, mais avec le volume additionné dans chaque compte, etc. Vous pouvez être plus précis et énumérer tous les modes de représentation qui existent et même qui n'existent pas encore :) Pour des transformations de prix plus complexes avec moyenne, modulation, etc., il existe de nombreux indicateurs. Mais le but principal du prix ou de ses dérivés est de montrer les actions des étrangers. Et ces "aliens" doivent être une collection assez cohésive dans leurs actions)))) (groupe). Par conséquent, générer des indices super complexes en appliquant des super approximations et la physique quantique))) est une entreprise vide.
Avals:
Касательно назначения рынков - это обеспечить людей возможностью торговать.
Si je peux me permettre de ne pas être d'accord, la capacité de commercer est une conséquence de l'existence du marché, le but du marché est l'allocation efficace des actifs pour servir l'économie capitaliste. Ou autre analogie contradictoire, le but d'une usine est de permettre aux gens de travailler (et pas du tout de produire des biens).
Je suis d'accord. Le fichier du marché est une représentation visuelle de la bande T&S aux niveaux de prix et, à mon avis, c'est le moyen le plus informatif, et de loin, pour déterminer la distribution des volumes et la structure des intérêts des soumissionnaires.
Ainsi, je pense que nous sommes arrivés au point de départ : pour formaliser les approches de trading basées sur l'information endogène, il est, imho, nécessaire et suffisant de les formaliser en relation avec le fichier de marché ainsi que la bande T&S pour suivre l'activité courante.
convenons que ces manipulations (peu importe qui en est responsable) sont des zones typiques des graphiques de prix où la plupart des participants au marché perdent, car la logique du comportement des prix est opposée à un trading rentable par une personne moyenne avec sa psychologie de trading, sa peur et sa cupidité. en bref, nous perdons sur ces modèles. il décrit le pourquoi et le comment et, à mon avis, avec succès.
Il faut les formaliser, les intégrer dans un modèle mathématique et dynamique du comportement des prix. Il faut les programmer, les reconnaître automatiquement sur le graphique et ses hybrides et collecter des statistiques à leur sujet. Je pense que nous pouvons voir beaucoup de choses intéressantes.
Je ne sais pas pourquoi, mais nous utilisons la tête/les épaules et le coin avec harami, bien sûr nous ne pouvons pas fumer avec un tel armement).
... Pourquoi n'y a-t-il pas de graphiques à tic-tac ? Sont-ils difficiles à organiser ? Ou bien existent-ils à un certain niveau ou à un DC ? Il serait intéressant de regarder le vrai visage du marché et d'essayer de deviner la logique des grands acteurs ou de leur communauté.
Google "Temps et ventes" ainsi que "Historique des temps et des ventes". Ou commencez à lire le fil de discussion à partir d'ici et vous obtiendrez la réponse.
Merci d'avoir lu cette partie, mais ma question est de savoir pourquoi il n'y a pas de graphique en tic-tac, alors que toutes les informations pour l'organiser semblent être disponibles ? Ou bien quelqu'un a-t-il essayé de créer un tel graphique en utilisant la programmation ?