Le marché est un système dynamique contrôlé. - page 18

 
Vizard:

merci intéressant...mais la question est pourquoi Hedrick et pas MA par exemple ? ou SSA....

On pourrait dire que HP est de meilleure qualité que MA, mais là n'est pas la question. Le but de la décomposition d'un quotient initial non stationnaire est d'obtenir un résidu stationnaire.

et dans quelle mesure le résidu dépend-il du nombre d'échantillons ? c'est-à-dire 137 maintenant et si on prend 2000 par exemple.

Je l'ai essayé, l'erreur de prédiction augmente. Je pense que nous devons réduire la taille de l'échantillon. Nous avons besoin d'une prévision avec un temps d'avance, n'est-ce pas ? Je ne vois pas le problème de l'overfitting car pour la prévision du chandelier suivant, nous estimons à nouveau le modèle. Le coefficient est susceptible de changer. Je voudrais que la structure du modèle reste inchangée.

Je propose que nous terminions, en respectant l'auteur du fil. Je prévois d'ouvrir une succursale appropriée. Je vous y invite.

 
faa1947: ... le but de la décomposition du quotient original non-stationnaire est d'obtenir un résidu stationnaire...
C'est le contraire, en économétrie le but de la décomposition est de maximiser les tendances stationnaires, réduisant ainsi l'erreur introduite par le résidu non stationnaire. C'est-à-dire que plus le résidu est non stationnaire, meilleure est la décomposition produite. En général, c'est le cas.
 
-Aleksey-:
Au contraire, en économétrie, le but de la décomposition est d'isoler autant que possible les tendances stationnaires, réduisant ainsi l'erreur introduite par le résidu non stationnaire. En d'autres termes, plus le résidu est non stationnaire, meilleure est la décomposition produite. En général, c'est le cas.

réduisant ainsi l'erreur introduite par le résidu non stationnaire.

C'est une nouvelle pour moi. Tant que le résidu est non stationnaire - aucune prédiction n'est possible, car dans une série non stationnaire, la variable est le mo et la variance. C'est l'intérêt d'utiliser des modèles ARCH, qui modélisent différents types de non-stationnarité dans le résidu.

 
Vizard:


Je ne comprends pas. L'erreur moyenne est de 1190 pips, ou est-elle en quelles unités. Le R au carré est ridicule, mais comment comprendre la valeur négative ?
 
Vizard:

Si oui - la chute n'est pas rattrapée non plus... Mais c'est intéressant... Nous devrions utiliser TS et regarder l'équité...

Ce serait plus logique.

.

Il y a des signaux dans la figure qui concernent le moment présent - n'y prêtez donc pas attention.

Le moment en question est souligné par des lignes verticales - c'est ce qui nous intéresse.

Ainsi,

sur TF D -- OpenSell ........... sur TF H4 -- CloseSell

Ici, les options de baisse ne fonctionnent que -- Vendre

Le rebondissement est manifestement faux - la variante Acheter n'est même pas envisagée.

 
-Aleksey-:
En économétrie, le but de la décomposition est d'isoler autant que possible les tendances stationnaires.
La NR consiste à isoler les tendances, mais l'objectif est différent - il s'agit d'obtenir un résidu stationnaire.
 
faa1947:


Je suggère que nous terminions, en respectant l'auteur du fil. Je prévois d'ouvrir un fil de discussion approprié. Je vous y invite.

Eh bien, pourquoi ne pas... Allez-y, s'il vous plaît. Je suis moi aussi très intéressé de voir les possibilités des méthodes économétriques.
 
faa1947:

réduisant ainsi l'erreur introduite par le résidu instable.

C'est une nouvelle pour moi. Tant que le résidu est instable, aucune prédiction n'est possible, car la variable dans la série instable est le mo et la variance. C'est l'intérêt d'utiliser des modèles ARCH qui modélisent différents types de non-stationnarité dans le résidu.

La prédiction est faite sur les composantes stationnaires extraites. C'est pourquoi ils sont mis en évidence. Le résidu est considéré comme une erreur, bien qu'il puisse également être prédit si on le souhaite.
 
Vizard:

J'ai oublié de préciser... Avec quel paramètre Hedrick est-il utilisé ? c'est-à-dire combien de barres sont ensuite redessinées dans le modèle de tarification ? ou sont-elles coupées immédiatement ?
J'ai écrit, lambda = 10. Il n'y a pas de problème avec la réévaluation car la prévision a une étape d'avance, l'étape suivante prendra un fait, le modèle est recalculé et la prévision à nouveau. Le modèle est défini par une formule sur les deux dernières barres. HP ne fait pas de propagande, il est juste pris pour sa notoriété.
 
-Aleksey-:
La prédiction est faite sur la base des composants stationnaires attribués. C'est pourquoi ils sont mis en évidence. Le résidu est considéré comme une erreur, bien qu'il puisse également être prédit si on le souhaite.
L'erreur doit être stationnaire, sinon elle n'est pas définie sur la prévision un pas en avant et peut être arbitraire, même si tout va bien sur l'échantillon.