TSR - réanimer les systèmes de trading - page 6
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Ces liens sont-ils sortis de nulle part à Sample et ont-ils commencé à changer vers l'avenir ? Ou bien ils ont pu naître avant l'échantillon et s'y développer en douceur et, par conséquent, ils seront pendant un certain temps sous telle ou telle forme, avant et après l'échantillon. ? Ok, oublions "l'avant échantillon", et prenons la manière suivante : nous prenons une période de 5 mois, entraînons l'EA pendant 1,2,4,5 mois, c'est l'échantillon. Le 3ème mois est "Simple". A-t-il le droit de vivre ?
Notre tâche est de trouver des modèles, et non d'adapter à une courbe un EA ayant trop de degrés de liberté. L'OOS sert à nous donner quelque chose pour distinguer l'un de l'autre. En fait, aveuglément, les deux "avant" et "après" sont faux. La période d'apprentissage était en tendance UP, à OOS même si "après" la tendance DOWN est tombée. L'ALS a été un échec. Mais il remontera, et le TS peut se montrer encore meilleur. En bref, chacun se trompe à la mesure de son "talent particulier".
Mais oui c'est juste hors sujet, mais sur le sujet quant à moi et à ceux qui demandent "en quoi la méthode diffère du croisement de deux TS différents, ajustés à des intervalles différents ?". Mais je suis sûr qu'il peut ouvrir "le monde entier" pour quelqu'un, comme le monde des réseaux neuronaux a été ouvert pour moi, en fait, pas du tout par le conseiller en réseaux neuronaux AI du même auteur, qui envoie tout le monde à Job).
En fait, j'ai fait mon point pour une raison - "pour l'amour d'un mot rouge". Les idées principales sur l'identification des régularités ont été exprimées par moi dans le fil de discussion "Where's the line...", et les considérations qui les précèdent ont été exprimées encore plus tôt dans divers fils de discussion.
Mais ce qui est amusant, c'est que pas plus tard qu'hier (avant l'activation dans plusieurs branches de Reshetov), j'ai fait part d'une méthode spécifique (quelque peu différente de Reshetov), qui permet d'établir de manière unique la présence des modèles trouvés par TC, et il est possible d'identifier plusieurs modèles simultanément (le nombre n'est limité que par les capacités du matériel et la quantité d'historique disponible pour l'analyse). Je l'ai annoncé à un membre local respecté du forum lors d'une conversation personnelle (s'il le juge nécessaire, il confirmera l'existence de la méthode).
Je ne peux pas négocier la courbe des profits et des capitaux propres, malheureusement. Je ne sais pas comment trader la courbe bénéfice/équité. Pouvez-vous m'apprendre à le faire ? Je ne le comprends pas.
Pas de problème :
En général, il est important de comprendre que les TS (même les TS multidevises) sont aussi un instrument financier qui peut être utilisé de la même manière qu'un IF classique.
... J'ai énoncé une méthode spécifique... qui permet de déterminer sans ambiguïté la présence des motifs trouvés par TC, et il est possible de détecter plusieurs motifs simultanément ...
L'astuce est que lorsque la fenêtre se déplace (intervalle), même si notre jeu de CT ne change pas, les échelles flottent. Eh bien, le jeu de CT est également obligé de changer.
C'est le genre de Super TS auto-adaptatif qui doit faire l'objet d'une étude statistique.... mais de mon point de vue, il est préférable de ne pas faire ce genre de diversification de TS ... mais passer directement à la recherche de relations dans les données initiales - dans les BP de prix. Et échanger exactement ces corrélations...
Un lien ?
https://www.mql5.com/ru/forum/125679
En fait, je n'ai pas dit ça juste pour avoir un mot rouge. Les idées de base sur l'identification des régularités ont été exprimées par moi dans une branche "Where is the line...", et les considérations qui les précèdent encore plus tôt dans différentes branches.
Mais la chose amusante est que pas plus tard qu'hier (avant l'activation dans plusieurs branches de Reshetova), j'ai exprimé une méthode spécifique (quelque peu différente de Reshetova), vous permet d'établir de façon unique la présence des modèles trouvés par TSkoy, et il ya une possibilité d'identifier plusieurs modèles simultanément (le nombre est limité uniquement par les capacités du matériel et la quantité d'histoire disponible pour l'analyse). Je l'ai annoncé à un membre local respecté du forum lors d'une conversation personnelle (s'il le juge nécessaire, il confirmera l'existence de la méthode).
C'est dommage que cette branche ait été inondée à l'extrême, il y avait des bribes d'idées utiles qui sont difficiles à trouver maintenant... Mais je me souviens de vos messages là-bas, même si je n'étais pas entièrement d'accord avec eux.
Et encore une fois, il est dommage que vous ne puissiez pas dire un mot ou deux sur votre méthode "pour affirmerdéfinitivement l'existence des régularités trouvées par TC ". Est-ce si secret et sans ambiguïté ? Peut-être pouvez-vous nous donner un indice sur ce que c'est ?
Pas de problème :
En général, il est important de comprendre que les TS (même multidevises) sont aussi un instrument financier qui peut être négocié de la même manière que les IF classiques.
Je vais y réfléchir. En général, après l'optimisation dans les premières lignes du MT-optimizer, il y a beaucoup de TPs fortement corrélés. (si l'on compte un conseiller expert avec des paramètres différents dans des TS différents). Il y a quelque chose à essayer.
La question principale est la suivante : un bénéfice plat ne va-t-il pas se transformer en un manque de bénéfice ? Parce que... les drawdowns sont mauvais... mais ce serait bien d'avoir un profit... :)
voltair:
Согласен! Но критерии самоадаптации какие?
Comme quoi ? J'ai déplacé la fenêtre et fait la même chose que ce que j'ai écrit après la barre.
Je vais y réfléchir. En fait, après l'optimisation dans les premières lignes de MT-optimizer, on accumule un tas de TPs fortement corrélés. (si l'on compte un conseiller expert avec différents paramètres pour différents TS). Il y a quelque chose à essayer.
C'est très différent.