Vingt-quatre, et pas un iota de plus ! - page 14
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L'optimisation a donc été bénéfique pour vous :)
Si vous voyez les choses sous cet angle, je suis d'accord :)
- Vassia, tu n'es toujours pas marié, n'est-ce pas ?
- Non", dit-il en fronçant les sourcils, et il s'en va :)
Deux par mois ? Oui, ils ne le feront pas... Seul le dépôt sera affecté, tandis que vous perdrez, mais comme un pionnier de croire que "l'étoile du bonheur viendra" ... Et plus votre échantillon est long et statistiquement fiable, plus vous avez de chances de ramener votre dépôt à zéro - le revers de la médaille de ce Janus.
Ce n'est pas ce que je veux dire, bien que pour décider de l'outil d'analyse, vous ayez fait votre choix : tous les indicateurs sont calculés à partir des prix passés - pour une raison quelconque, vous avez choisi des pivots, mais pas un Machka ou un stochastique, par exemple........ Donc vous mettez des pivots sur le graphique et ne regardez jamais ce que vous obtenez ? Comment connaissez-vous l'arrêt moyen et le fait que parfois (à la fin du mois ou n'importe quand) il peut être trois fois (ou plus) plus grand ? Et qu'il est préférable de trader sur une rupture plutôt que sur un rebond ? .....
Je vous le dis - les wagons sont une pièce de résistance dynamique, ils se précipitent pour le prix. C'est une douleur dans le cul à courir. Et le pivot - il est recalculé toutes les 24 heures, c'est un type solide, il élimine toutes sortes d'absurdités.
Pourquoi je ne l'ai pas regardé ? Eh bien, je l'ai fait, et je pensais que c'était une bonne chose.
Je n'ai rien dit sur la taille moyenne du stop et sur le fait qu'il vaut mieux trader sans casser... Mais oui, il est préférable de trader sur la percée : si le prix a franchi 23 pivots, l'indice est plus qu'évident, n'est-ce pas ?
Vous avez tort. C'est exactement le contraire.
Et si on y réfléchissait ? Non, si vous opérez avec un dépôt capable de couvrir le prélèvement des statistiques des cinq dernières années, alors bien sûr... Et si vous en avez assez pour vingt ou trente pertes consécutives, la fiabilité de l'échantillon vous réchauffera-t-elle beaucoup lorsque vous rencontrerez Kolya ?
Et si on y réfléchissait ? Non, si vous opérez avec un dépôt capable de couvrir le prélèvement des statistiques des cinq dernières années, alors bien sûr... Mais si vous avez assez pour tout pour vingt ou trente pertes d'affilée, la fiabilité de l'échantillon vous réchauffera-t-elle beaucoup lorsque vous rencontrerez Kolya ?
Je vous le dis - les essuie-glaces sont une pièce de résistance dynamique, dès que le prix va quelque part, ils se précipitent sur le prix. C'est une douleur dans le cul à courir. Et le pivot - il est recalculé toutes les 24 heures, c'est un type solide, il élimine toutes sortes d'absurdités.
Pourquoi je ne l'ai pas regardé ? Eh bien, je l'ai fait, et je pensais que c'était une bonne chose.
Je n'ai rien dit sur la taille moyenne du stop et sur le fait qu'il vaut mieux trader sans casser... Mais oui, il est préférable de trader sur la percée : si le prix a franchi 23 pivots, l'indice est plus qu'évident, n'est-ce pas ?
C'est donc le processus d'optimisation). Elle n'a lieu que dans votre tête, pas dans le cerveau de votre ordinateur ........ Et vous mettez immédiatement en corrélation le signal avec la stratégie que vous allez utiliser pour produire ce signal. Tout cela se fait à l'aide d'algorithmes d'optimisation - c'est ce qu'on appelle l'IA (intelligence artificielle - AI en anglais). Vous pouvez organiser un tel processus en utilisant l'algorithme d'optimisation du testeur régulier... Mais vous devez comprendre ce qui est fait et pourquoi : en plus de l'optimisation du testeur, vous devez connecter l'intelligence naturelle - le processus de définition du problème, d'analyse des données et de construction de la stratégie est laissé à l'intelligence du trader.
Bonne chance.
J'ai eu 16 défaites d'affilée. Le risque est d'environ 1,5 % par transaction. Ce n'est pas grave. Je suis en vie et en bonne santé, et je vous souhaite la même chose. Pensez-y.
.... J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps au fait de travailler avec un arrêt très court, mais je n'ai pas trouvé de réponse - que faire lorsqu'il est neutralisé par une fausse panne ? Tu y retournes ? ....
J'ai déjà répondu à cette question. Allez boire une bière. A demain.
Et pour essuyer une grosse perte - en utilisant cette méthode, 95 % des "traders" s'assoient devant l'écran et hypnotisent le prix.
Dois-je comprendre (sans déterrer de secrets) qu'en général, la taille de votre SL par rapport à l'AT est négligeable ? Comment le TP est-il alors déterminé ? En gros, si un intraday, le SL est de 15 pips et le TP est de cent cinquante ? J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps à l'utilisation de stops très courts, mais je n'ai pas encore trouvé de réponse - que dois-je faire lorsqu'il est neutralisé par une fausse rupture ? Entrer à nouveau ? Mais je sais par expérience qu'il est préférable d'attraper une grosse perte une fois que d'ouvrir fréquemment - c'est plus cher - il y a des pertes horribles, alors que le graphique évolue en place et qu'il n'y a pas de raison pour de grosses pertes.
Qu'en est-il de la variante consistant à ne rien faire jusqu'au prochain échange ? :)
Et l'option de ne rien faire jusqu'au prochain échange ? :)