Pour ceux qui se sont (se sont) sérieusement engagés dans l'analyse des co-mouvements des instruments financiers (> 2) - page 6
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Avec cette méthode ?
Je suggère à ceux qui ne sont pas d'accord avec cette expression de prouver mathématiquement le contraire et de présenter les preuves au public.
En fait, vous pouvez en avoir jusqu'à dix :
Tout bon élève de troisième année du secondaire est capable de calculer une corrélation si vous lui expliquez comment et quoi additionner et multiplier.
Le sujet des coefficients de corrélation de Pearson et de Spearman a été traité autant que possible dans cette ressource.
Veuillez vous en tenir au sujet du fil de discussion, dont le titre contient des inégalités strictes (> 2).
Le thème (spécifiquement à >2) est illimité.
Les corrélations sont bien. Il s'agit ici de traiter théoriquement de la cointégration (pour trois paires liées en anneau, le vecteur de cointégration est élémentaire).
L'essentiel est d'essayer de "détacher correctement" le vecteur de cointégration. Où le desserrer, avec quels critères, telle est la question.
Equilibrium shape theory by mais_
( vrai pour 2 )
Les faits sont là. Il faut un instrument synthétique pour que cela ait un sens économique (la somme de toutes les paires est de combien ? et si j'additionne les prix de 40 000 instruments ?)
Et les faits sont dans les endroits les plus importants. Au lieu de réfléchir, il vaut mieux prendre les choses à bras le corps, hein, sanyooooook ?
Pour être honnête, je ne peux même pas imaginer une telle technique. D'autant plus que toutes les positions du portefeuille devront être inversées lors du rebond, d'où la perte de spreads pour chaque paire. Les niveaux du canal doivent au moins être suffisamment larges pour éviter une perte significative des spreads lors du retournement. Sans compter que l'inversion des positions pour l'ensemble du portefeuille n'est pas une tâche facile. Même les traders pips qui négocient une paire au rebond peuvent avoir des problèmes avec le renversement des positions. Et quand il y aura beaucoup de paires, nous aurons beaucoup de problèmes d'occupation des canaux commerciaux.
Le portefeuille de paires achetées, vendues et conservées est une autre affaire. Une fois que vous l'avez ouvert une fois, et si les tendances sont stables, vous n'avez pas besoin de le reshake. Dans certains cas, il n'est que partiellement secoué.