Pour ceux qui se sont (se sont) sérieusement engagés dans l'analyse des co-mouvements des instruments financiers (> 2) - page 5
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Il y a une note tout en bas, sous la table. Lisez-le attentivement.
Je l'ai lu attentivement, ce qui est évident pour vous ne l'est pas pour moi, c'est-à-dire que vous avez un cas précis dans les deux dernières semaines ?
J'espérais que vous auriez au moins compris pourquoi les paires JPY ont été choisies comme ancres pour T101.
Je ne sais pas pourquoi nous avons besoin d'un synthétique qui forme une tendance latérale avec un canal ?
Arbitrage statistique basé sur les corrélations du marché.
Mais, si vous comptez les deux dernières semaines, vous obtenez un portefeuille comme celui-ci :
Comment a-t-il été compté ?
Toutes les paires *JPY parce qu'elles ont toutes des pips comptés en JPY, c'est-à-dire que les seaux aux kilos ne sont pas comparés.
Je ne vois rien de mal à avoir des paires *JPY et *USD dans le portefeuille.
Sans compter qu'inverser les poses pour l'ensemble du portefeuille n'est pas une mince affaire.
Simple.
J'espérais qu'au moins vous aviez compris pourquoi les paires JPY ont été choisies comme ancres pour T101.
la corrélation entre GBPUSD et USDJPY sur le TF supérieur est assez élevée, je soupçonne que c'est la raison pour laquelle on a choisi GBPJPY comme paire d'ancrage, car le "T101 pur" a utilisé l'analyse TF D1.
L'arbitrage statistique, basé sur les corrélations du marché.
Pouvez-vous expliquer ce concept ?
De nombreuses personnes le rabâchent déjà sous leur nez - mais elles n'en connaissent pas la définition.
;)
Il y a un truc marrant :
Quelqu'un a-t-il une idée de son fonctionnement et de sa stabilité ?
Voici une citation de l'anatomie :
This are H4 candles starting in march 2009 until today. The signs are wrong! minus is plus and plus is minus! (And the lot sizing factors might still be completely wrong).
Voici une citation de l'anatomie :
Les signes sont faux ! Moins plus et plus moins ! (Et de nombreuses dimensions de facteurs peuvent encore être complètement fausses).
une autre variété obscure d'indices de devises, il y a des indicateurs économiques qui sont au moins quelque part impliqués dans les calculs, le même indice classique du dollar.
il existe des statistiques sur le chiffre d'affaires du commerce entre les pays, qui ont également des coefficients http://www.markit.com.
et c'est... juste un autre savoir-faire, qui ne fonctionne sur l'histoire que lorsqu'il est ajusté en conséquence, imho.
Pouvez-vous expliquer ce concept ?
Quelqu'un a-t-il une idée de son fonctionnement et de sa stabilité ?
C'est l'un des résultats de l'interaction entre MT4 et R-project.
Dans ce cas, la ligne droite est approximée par une régression linéaire multivariée de tous les IF entrants sur l'intervalle de construction (indiqué).
J'ai lu attentivement, ce qui est évident pour vous ne l'est pas pour moi, c'est-à-dire que vous avez en tête un cas spécifique des deux dernières semaines ?
J'espérais que vous auriez au moins compris pourquoi les paires JPY ont été choisies comme ancres pour T101.
J'ai pris des paires comme pour T101 et les ai recalculées pour que le portefeuille atteigne le seuil de rentabilité dans les 20 derniers jours de trading.
Il existe différents types de paires sur l'internet. J'ai choisi l'ensemble le plus stable et le plus rentable de ceux que j'ai rencontrés.
Paire
в
lots
paire
plus de 20 ans
commerce
.
L'essence de ce portefeuille est d'ouvrir simultanément sur toutes ces paires à des lots et directions spécifiés. Puis, à l'aide d'un conseiller expert spécial qui les ferme tous lorsque le bénéfice spécifié est atteint, vous verrouillez le bénéfice.
Le portefeuille ne vivra pas longtemps - cela a déjà été testé. C'est-à-dire que parfois, il ne change pas pendant plusieurs jours, si à la fin de la journée de négociation, il affiche un bénéfice. Mais après le premier jour de perte, cela changera radicalement.
Ce sont les tartes.
J'ai pris les paires comme pour T101, je les ai recalculées pour que le portefeuille atteigne le seuil de rentabilité dans les 20 derniers jours de bourse.
Il existe différents types de paires sur Internet. J'ai choisi l'ensemble le plus stable et le plus rentable parmi ceux que j'ai rencontrés.