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Vadim, qu'entendez-vous par "système expert", que peut-il faire ?
La logique d'un EA ordinaire se compose de trois parties : un signal, des filtres et un exécutif. Un EA ordinaire chante ce qu'il voit : il y a un signal, on le fait passer par des filtres et, s'il est passé, on ouvre un ordre dans une certaine direction. Ainsi, il peut réagir à 1/1000 des informations disponibles sur le marché. C'est bien si vous connaissez la dépendance qui fonctionne clairement, alors vous êtes en quelque sorte au bon endroit. Mais pour une raison ou une autre, je n'ai pas réussi à créer un conseiller expert simple et fonctionnel, alors j'ai choisi la voie extensive. Le système expert rassemble les informations qui caractérisent l'état du marché et décide, sur la base de ces informations, d'appliquer une stratégie ou une autre. Je dispose d'une partie experte et exécutive puissante. Il s'agit d'une sorte d'accélérateur pour les Expert Advisors. Vous pouvez accélérer votre conseiller expert moyen à un niveau bien rentable.
J'ai une partie experte et exécutive puissante. Il s'agit d'une sorte d'accélérateur pour les EA. Vous pouvez accélérer les EA de niveau moyen jusqu'à un niveau bien rentable.
Ok. Vadim, si ce n'est pas trop difficile et intéressant, calculez le schéma suivant.
Il y a une impulsion et une correction en 3 vagues. De telles corrections ressemblent souvent à des zigzags presque réguliers et après la formation de la deuxième vague( le point rouge dans le dessin), nous pouvons déjà estimer approximativement la fin de la troisième vague, c'est-à-dire essentiellement la fin attendue de la correction.
Sur cette base, nous essayons d'entrer dans la tendance au moment prévu du bas de la correction.
Si la correction est de 50% - 1 chiffre : achat, stop à 75%, bénéfice tenant compte de la dynamique de tendance attendue, environ. -50%.
Si la correction est d'environ 1/3, c'est-à-dire 33% - figure 2 : acheter, stop à 66%, bénéfice également d'environ. -50%.
Eh bien, tout le reste - participe également)).
Merci d'avance.
ok. Vadim, si ce n'est pas difficile et intéressant, calcule un circuit comme celui-ci...
Il y a une impulsion et une correction en 3 vagues. De telles corrections ressemblent souvent à des zigzags presque réguliers, et après la formation de la deuxième vague( point rouge sur l'image), vous pouvez déjà calculer approximativement la fin de la troisième vague, c'est-à-dire essentiellement la fin attendue de la correction.
Si c'est dans un délai d'un jour, un tel algorithme donne une probabilité de gain d'environ 50/50, l'analyse de l'état instantané ne donne pas un avantage statistique valable.
Si nous filtrons le signal, c'est-à-dire si nous n'effectuons des transactions que dans le sens de la tendance globale, l'avantage stat est insignifiant. Cela ne rapportera pas beaucoup mais cela ne fonctionnera pas compte tenu des réalités des sociétés de courtage.
Je ne peux pas calculer ce schéma, je peux essayer d'utiliser un algorithme prêt à reconnaître ce schéma particulier pour élaborer une stratégie commerciale rentable. Et il est fort probable que ce ne soit pas aussi simple que dans l'option proposée.
Je ne peux pas calculer ce schéma, je peux essayer d'utiliser l'algorithme de reconnaissance de ce schéma particulier pour élaborer une stratégie commerciale rentable. Et il est fort probable qu'elle ne soit pas aussi simple que celle qui vous est proposée.
Et vous donner un algorithme prêt à l'emploi et l'essence du trading... et alors que restera-t-il à découvrir de ce que vous ne pouvez pas voir dans le testeur... ?
Je n'ai tout simplement pas le temps de m'occuper de l'algorithme pour le moment, même si je peux imaginer quelques méthodes,
mais ça semble être une idée amusante, s'il y a quelqu'un de libre et plein de créativité, on peut essayer...
Vous donner un algorithme prêt à l'emploi et l'essence du trading... et ensuite que restera-t-il à découvrir de ce qui ne peut être vu dans le testeur ?
Une telle réponse, comme si je demandais quelque chose de tout fait et de rentable :) Si c'était aussi simple que tu le penses...
L'essence du commerce est exactement ce que vous manquez. "Un algorithme prêt à l'emploi" n'existe pas non plus dans ce cas. Ce que vous avez dans le domaine public ne reconnaît pas bien est un, deux est que vous n'avez pas fait de recherche sur vos créations en application au marché ou une recherche très superficielle.
Et moi, ainsi que d'autres personnes dans ce fil, essayons de vous expliquer que la reconnaissance normale des modèles n'est même pas un dixième de la réussite. Si c'était le cas, vous auriez déjà réussi à négocier.
Je n'ai tout simplement pas le temps de m'occuper de l'algorithme pour le moment, même si j'ai quelques méthodes,
mais ça semble être une idée amusante, s'il y a quelqu'un de libre et plein de créativité, on peut essayer...
Mm-hmm. Je ne suis pas sérieux.
denis_orlov:
ok. Vadim, si ce n'est pas difficile et intéressant, calculez le schéma...
J'ai regardé, les résultats sont mauvais, lorsque l'on choisit les paramètres de swing et de stops par Fibo il y a un fort effet d'ajustement, je ne montrerai même pas le rapport, mais si l'on applique un stop simple en pips et le chalutage habituel alors les résultats sont meilleurs (uniquement achat, lot par volatilité dans le rapport).
Aussi.
les résultats sont médiocres, car si l'on ajoute Sell, les performances risquent de se détériorer. L'optimisation a été faite pour 2008
Le stop fonctionne-t-il correctement lors des tests aux prix d'ouverture ?
Le journal est plutôt propre...
Sur les tiques, ce sera la même chose, presque
Le stop fonctionne-t-il correctement lors des tests aux prix d'ouverture ?
L'arrêt est correct, mais le chalut ne l'est pas.
L'arrêt est correct, mais le chalut ne l'est pas.
Autant que je me souvienne, lorsque l'on teste par les prix d'ouverture, si le stop loss et le take profit sont dans le canal de la barre formée, la position se ferme toujours au stop loss.
L'ensemble de l'Expert Advisor ne fonctionne que sur les prix ouverts, y compris le chalutage. Peut-être que si cela fonctionnait différemment, le chalut pourrait ne pas fonctionner correctement, mais dans mon cas, il fonctionne comme une horloge, si je me trompe, merci de corriger.