L'interaction des marchés. - page 6
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Очень просто, так как корреляция это следствие, а не причина, то на основании этого можно сделать предположение (вероятность предположения можно увязать со значением корреляции), что если какой-то из двух активов начал движение, то и второй последует за ним.
Vous soulevez un bon point, mais le problème est que le second peut ne pas suivre le premier, et la corrélation sera de toute façon rétablie. Et puis, dans la plupart des cas, on ne sait pas quel outil est le "maître" et quel outil est l'"esclave". Si vous les connaissez, veuillez nous donner un exemple. Je ne pense pas que vous le puissiez, car il n'y en a pas, à l'exception des instruments sous-jacents et de leurs dérivés, mais l'arbitrage sur ces derniers est impossible pour les traders ordinaires. Je l'ai vérifié pratiquement.
Et en général, si la corrélation est la conséquence d'une relation linéaire basée sur des causes fondamentales, alors il est possible de travailler sur de telles paires. Mais si on obtient un coefficient de corrélation. r -> 1, mais il n'y a pas de raison fondamentale, cela ne nous donne pas le droit de faire de l'arbitrage de statuts. Ici, je suis d'accord avec vous. Quelqu'un a écrit ici que si l'euro monte, la livre monte aussi. Quelle est la putain de corrélation ici ? Deux monnaies complètement différentes... Ou de l'or à l'argent... où est-ce que c'est ici ? Ou le S&P_500 vs Dow_Jones... Les parts de ces indices en valeurs relatives de structure (volume total) sont les mêmes, mais ! ce sont des instruments différents et ils sont négociés sur des bourses différentes. Ainsi, à mon avis, en ouvrant des positions opposées sur deux instruments (même fortement corrélés), vous prenez également un risque important. Et ce n'est pas de l'arbitrage.
Risk, si vous vous y connaissez en matière d'arbitrage, il serait agréable d'entendre des propos plus constructifs de votre part. Ou des liens vers la source. La grossièreté stupide n'a aucun respect.
Vous soulevez un bon point, mais le problème est que le second peut ne pas suivre le premier, et la corrélation sera toujours rétablie. Et puis, dans la plupart des cas, nous ne savons pas quel instrument est le "maître" et quel est l'"esclave". Si vous les connaissez, veuillez nous donner un exemple. Je ne pense pas que vous puissiez le faire, car il n'y en a pas, à l'exception des instruments sous-jacents et de leurs dérivés, mais l'arbitrage sur ces derniers est impossible pour les traders ordinaires. Vérifié pratiquement.
Et en général, si la corrélation est la conséquence d'une relation linéaire basée sur des causes fondamentales, alors il est possible de travailler sur de telles paires. Mais si on obtient un coefficient de corrélation. r -> 1, mais il n'y a pas de raison fondamentale, cela ne nous donne pas le droit de faire de l'arbitrage de statuts. Ici, je suis d'accord avec vous. Quelqu'un a écrit ici que si l'euro monte, la livre monte aussi. Quelle est la putain de corrélation ici ? Deux monnaies complètement différentes... Ou de l'or à l'argent... où est-ce que c'est ici ? Ou le S&P_500 vs Dow_Jones... Les parts de ces indices en valeurs relatives de structure (volume total) sont les mêmes, mais ! ce sont des instruments différents et ils sont négociés sur des bourses différentes. Ainsi, à mon avis, en ouvrant des positions opposées sur deux instruments (même fortement corrélés), vous prenez également un risque important. Et ce n'est pas de l'arbitrage.
Risk, si vous vous y connaissez en matière d'arbitrage, il serait agréable d'entendre des propos plus constructifs de votre part. Ou des liens vers la source. La grossièreté stupide n'a aucun respect.
Regarde le truc, il y a une prémisse ridicule sur le "maître" et l'"esclave" - Où ai-je écrit ça ?
Ensuite - "Si vous en connaissez, veuillez me donner un exemple. Je ne pense pas que tu puisses" - lever de rideau.
Et qu'est-ce que je dois expliquer ici - que quelque part, vous avez mal compris quelque chose pour que je ne puisse pas le faire ? (qu'est-ce que j'ai dit ? je ne comprends pas :)), mais dans la même veine)
Et puis il y a ce bla-bla bizarre... Et que suis-je censé penser de vous si vous avez une corrélation > 1 ? Me dire quoi ? Comment dois-je vous appeler ?
"Ou le S&P_500 contre le Dow_Jones... les actions de ces indices sont les mêmes en valeurs de structure relatives (volume total)" - valeurs de structure relatives, valeurs de structure, IL N'Y A PAS DE CERVEAU ... il existe une notion de poids dans un indice, et les poids des mêmes actions dans ces indices sont différents .
et puis ... "Et ce n'est pas de l'arbitrage" :))))))))))))))) OUI YASIN PEN, où ai-je prétendu que c'était un arbitrage ?
Qu'est-ce qui s'est passé ? ;)))))
Смотри какая штука, идет нелепый посыл про "ведущий" и "ведомый" - Где я это писал ?
Дальше - "Если ты знаешь такие, пожалуйства, приведи пример. Думаю, ты не сможешь" - занавес.
И что я должен тут объяснять - то что где-то там ты что-то неправильно понял перекладываешь на меня что я не могу это сделать ? (хм, че я сказал ? сам не понял :)), но в том же духе)
Ну и дальше непонятное бла бла бла ... сам с собою, и что я должен о тебе подумать если у тебя корреляция > 1 ? Вот скажи, что ? Как тебя назвать ?
" Или тот же S&P_500 vs Dow_Jones ... акции в этих индексах в относительных величинах структуры (всего объема) одинаковые" - относительных величинах структуры, величинах структуры, ТИХИЙ БРЕД ... есть понятие веса в индексе, и веса одних и тех же акций в этих индексах разный.
и потом ... "И никакой это не арбитраж" :))))))))))))))) ДА ЯСЕН ПЕНЬ, где я утверждал что это арбитраж ?
Что это было вообще ? ;)))))
Regardez le truc, il y a un message ridicule qui circule sur le "maître" et l'"esclave" - Où ai-je écrit ça ?
Vos paroles :
"Savez-vous ce qu'est la corrélation ?
Faites-vous la différence entre "puis-je faire une hypothèse" et "affirmer" ?
Je ne me soucie pas de savoir où va l'instrument car je sais où va l'autre après lui."
Uh-huh... donc pour toi, il y a l'un et puis il y a l'autre. Mais tu ne sais pas ce que sont un maître et un esclave... mais ne fais pas l'idiot comme si tu ne me comprenais pas et c'est ce que je veux dire.
A propos de la corrélation, entre la lettre r et 1 j'ai écrit un signe tend (->), lisez attentivement.
En statistiques, il existe un tel concept, la valeur structurelle relative. Les AIR décrivent les parts, les poids spécifiques des éléments constitutifs dans le total. Ils sont généralement obtenus sous forme de pourcentages. Il s'agit du poids dans l'indice. Vous n'êtes juste pas familier avec la littérature... Tu me parles d'indices, je m'y suis cassé les dents...
oui, où ai-je dit que c'était de l'arbitrage ?
Oh, ces malheureux arbitres se sont encore réveillés :) N'ont-ils pas encore tous pissé sur leurs tablettes ?
Je pensais que vous étiez un homme intelligent. Dans d'autres fils de discussion, j'ai lu vos pensées intelligentes. Mais comme il n'y a pas de retour constructif de votre part ici, vous n'avez pas à répondre. Le temps est trop précieux. Ça m'a pris 10 minutes pour te répondre.
Et en général, je suis juste étonné de la stupidité de la plupart des membres de ce forum (ceci ne s'applique pas à Risk).
Tous les risques ont fermé le fil de discussion.
Qu'est-ce que l'arbitrage a à voir avec tout ça ? Prenons l'exemple de l'or et de l'argent. Il me semble qu'il existe une corrélation fondamentale entre eux, car il s'agit de deux métaux précieux qui, dans un sens, sont interchangeables et il existe probablement un certain rapport moyen entre le prix de l'or et celui de l'argent que le marché tend à soutenir. Ou de l'huile de différentes qualités. C'est le genre de corrélation dont je parle. Et d'autres similaires.
Regardez le truc, il y a un message ridicule qui circule sur le "maître" et l'"esclave" - Où ai-je écrit ça ?
Vos paroles :
"Savez-vous ce qu'est la corrélation ?
Faites-vous la différence entre "puis-je deviner" et "affirmer" ?
Je ne me soucie pas de savoir où va un instrument, car je sais où l'autre le suivra."
Uh-huh... Donc pour vous, il y a le premier et le dernier. Mais tu ne sais pas ce que sont un maître et un esclave... mais ne fais pas l'idiot comme si tu ne me comprenais pas et c'est ce que je veux dire.
A propos de la corrélation, entre la lettre r et 1 j'ai écrit un signe tend (->), lisez attentivement.
En statistiques, il existe un tel concept, la valeur structurelle relative. Les AIR décrivent les fractions, les poids spécifiques des éléments constitutifs dans le total. Ils sont généralement obtenus sous forme de pourcentages. Il s'agit du poids dans l'indice. Vous n'êtes juste pas familier avec la littérature... Tu me parles d'indices, je m'y suis cassé les dents...
oui, où ai-je dit que c'était de l'arbitrage ?
Oh, ces malheureux arbitres se sont encore réveillés :) N'ont-ils pas encore tous perdu sur leurs spreads ?
Je pensais que vous étiez un homme intelligent. Dans d'autres fils de discussion, j'ai lu vos pensées intelligentes. Mais comme il n'y a pas de retour constructif de votre part ici, vous n'avez pas à répondre. Le temps est trop précieux. Ça m'a pris 10 minutes pour te répondre.
Et en général, je suis juste étonné de la stupidité de la plupart des membres de ce forum (ceci ne s'applique pas à Risk).
Tous les risques ont fermé le fil de discussion.
Ce qui m'énerve toujours, ce sont les déclarations - MAIS VOUS NE SAVEZ JAMAIS, dans le contexte de VOS IMMUNICATIONS IDIOTES. Il n'y a que dans votre tête qu'il y a des HAUT et des HAUT en bourse, il n'y a que dans votre tête que la corrélation tend vers quelque chose quand cette valeur est indépendante du temps !, il n'y a que dans votre tête que la part des actions dans différents indices est la même.
Expert en indices, connard. Vous feriez mieux de ne pas vous impliquer et de rester assis tranquillement comme d'habitude, mais vous êtes entré dans ... ...et tu as dissipé tous les doutes.
Voici votre dernière chance de vous justifier : quelles sont les deux différences fondamentales dans le calcul de l'indice DOW par rapport au SP500 ?
En général, il est préférable de bien cerner le sujet, car les lacunes et les idées fausses sont beaucoup plus graves que je ne l'aurais imaginé.
Меня всегда бесят утверждения - НО ТЫ ПРОСТО НЕ ЗНАЕШЬ, в контексте ТВОИХ ИДИОТСКИХ УМОЗАКЛЮЧЕНИЙ. Это только в твоей башке есть ВЕДОМЫЕ И ВЕДУЩИЕ на фондовом рынке, это только у тебя корреляция к чему-то стремится, когда это величина не зависит от времени !, это только у тебя доля акций в разных индексах ОДИНАКОВАЯ.
Tout est correct, la corrélation ne tend vers rien, mais elle n'est pas une constante et dépend du temps. En bourse, il peut y avoir des "esclaves" et des "maîtres", mais la dépendance de décalage sera faible, mais elle existe : elle est détectée avec le VAR (Vector Autoregressions Model) - Causalité de Granger.
Si c'était le cas, je serais milliardaire depuis longtemps.
Faites-vous la distinction entre : const, f(x1, x2, ...), f(x1, x2, ... t) - ?
Если бы они были, я бы уже давно был бы миллиардером.
Вы отличаете понятия: const, f(x1, x2, ...), f(x1, x2, ... t) - ?
Encore une fois - la corrélation dépend du temps, c'est pour cela qu'elle change. Si mais pour quoi - c'est mon expérience personnelle, la dépendance au décalage donne des résultats jusqu'à 30%, c'est un fait, c'est écrit même dans les livres intelligents. Ne vous inquiétez pas, vous ne pouvez pas tout savoir - vous devez juste admettre l'erreur.
Quel genre d'erreur ?
Il s'agit de corrélation et point final, si vous ne savez pas de quoi ça dépend et ce qui tend à l'être, c'est votre petit problème.
S'il y a une corrélation de retard et que vous n'êtes pas millionnaire, alors vous êtes un WRUNG !
"Mon expérience personnelle... dépendance à l'égard du décalage jusqu'à 30 %" - idiot, le décalage est en fait exprimé en unités de temps. Qu'est-ce que vous comptez ? ;))))
Какую нахрен ошибку ?
Шла речь о корреляции и точка, если ты не знаешь от чего она зависит и что такое стремится - это твои маленькие проблемы.
Если есть лаговая зависимость и ты не миллионер, значит ты ВРУН !
Oui, et vous avez écrit que la corrélation ne tend vers rien, mais voici un miracle - elle ne dépend pas du temps. Si c'était le cas, la corrélation tendrait vers une certaine valeur.
Et ne vous éloignez pas du sujet : nous parlions aussi de "maîtres" - "esclaves". Pourquoi ai-je besoin de 30% de I(1) quand j'ai 99,9% de I(0).