L'interaction des marchés. - page 12
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3. Если корреляция близка к 1, и X изменился, можно предположить что Y тоже изменится. Справедливо и обратное, поэтому никаких ведущих ведомых не существует.
4. Между всеми рынками акций корреляция >0, потому что все страны между собой взаимосвязаны экспортом-импортом.
5. Предположение, что есть ведомые и ведущие в акциях так же нелепо.
3) La mise en évidence est un peu exagérée. Naturellement, si l'on calcule la corrélation sans décalage temporel, c'est-à-dire I(0), il est impossible de détecter la présence de "maîtres" - "esclaves". Encore une fois, il existe un modèle VAR(p) à cet effet.
4. la mer d'argent tourne autour de l'arbitrage statistique et du trading par paires - c'est la principale cause des corrélations.
5. Peut-être pas en actions, mais en indices... Il est ridicule de supposer et de deviner constamment quelque chose en fonction de l'humeur, alors que l'on peut tout calculer en chiffres.
3. j'ai dessiné les surlignés par les oreilles. Naturellement, si vous calculez la corrélation sans décalage temporel, c'est-à-dire I(0), il est impossible de détecter la présence de "leaders" - "esclaves". Encore une fois - il existe un modèle VAR(p) à cet effet.
4. la mer d'oseille tourne dans l'arbitrage statistique et le commerce par paires - c'est la raison principale des corrélations. Par exemple, le 6 mai - effondrement instantané des principaux indices boursiers, exportation-importation de quoi, de jeans de Chine ?
5. Peut-être pas en actions, mais en indices... Il est ridicule de faire des hypothèses et de deviner des choses selon l'humeur, alors que l'on peut tout calculer en chiffres.
3. Vous êtes le genre de type qui explique les maths par l'économie et moi... l'économie par les maths. Vous sentez la différence ?
4. Une mer de pâte bla bla bla ... des revendications non fondées.
Si vous avez expliqué l'effondrement du 6 mai par le steam trading ou l'arbitrage - VOUS ÊTES UN IDIOT. Mais vous n'êtes pas seul :) (hmm, c'est une bonne question)
Une bande de crétins a commencé à crier au trading à haute fréquence, ce qui a conduit à ce développement... sans comprendre l'essence de l'arbitrage, sans parler du trading de paires.
Je pense que la raison de cet effondrement a été la déclaration de l'un des membres de la Fed selon laquelle la principale chose pour la Fed devrait être la lutte contre l'inflation - la conséquence de la hausse des taux, eh bien les marchés ont été foutus. C'est tout :)
Qu'est-ce que l'exportation-importation a à voir avec ça ... Tu veux frimer ? ;)
5. Vous pouvez avoir Mashka par la cuisse, mais vous ne pouvez pas avoir ça non plus.
Если ты объяснил обвал 6 мая парным трейдингом или арбитражом - ТЫ ИДИОТ. Но ты в этом не одинок :) (хм, неплохо получилось )
1. La corrélation est une conséquence, pas une cause. S'il est proche de -1 ou de 1, alors il y a une raison pour laquelle les deux séries sont liées.
2. Formule de corrélation R(x,y) = COV(x,y) / ((D(x)*D(y) )^1/2) - la corrélation ne dépend donc que de la ligne x et y, les premiers chiffres de la ligne contribuant à R exactement de la même manière que les derniers. Qu'est-ce que cela signifie ? Le fait de recalculer la corrélation en l'espace d'un jour est un exercice tout à fait futile.
3. Si la corrélation est proche de 1, et que X a changé, nous pouvons supposer que Y changera aussi. L'inverse est également vrai, il n'y a donc pas d'esclaves dirigeants.
4. Il existe une corrélation >0 entre tous les marchés boursiers car tous les pays sont liés à l'exportation et à l'importation.
Presque toutes les monnaies ont une corrélation avec le dollar et le yen < 0, parce que le dollar et le yen sont considérés comme les monnaies les moins risquées, et lorsque les conditions économiques se détériorent, les investisseurs vont vers ces monnaies, donc lorsque la croissance économique (même si elle a commencé aux États-Unis) les monnaies risquées augmentent.
Le Dow Jones monte, le xxx/USD monte, et le USD/xxx descend.
Mais vous ne pouvez pas gagner de l'argent avec cela - parce que la corrélation ne répondra pas à l'écart entre eux, et en général, en économie, cette foutue pseudo-science basée sur votre stupidité et votre cupidité, personne ne doit rien à personne, et si c'est le cas - c'est récupéré si rapidement que vous et votre mt4 serez les derniers.
Je calcule le Dow même une demi-heure avant l'ouverture du NYSE, et pendant le trading mon calcul est plus précis que celui de la bourse elle-même, mais cela ne me donne pas un avantage. En fait, c'est pour ça que je vous l'ai dit, parce que ce n'est pas le cas :)
5. L'hypothèse selon laquelle il y a des esclaves et des leads dans les actions est tout aussi ridicule. Bien entendu, la corrélation au sein d'un secteur est plus forte qu'entre différentes actions de secteurs différents. Ainsi, un rapport fort est publié pour Sber, WTB rebondit en même temps que Sber, et l'inverse est également vrai. De plus, les Américains publient leurs rapports après le trading et tout rebondit à l'ouverture.
Quels sont les moyens de tirer profit des marchés ? Analyse technique ? Fondamentaux ? Autre chose ?
1. Корреляция – это следствие, а не причина. Если она близка к -1 или 1, значит есть какая-то причина почему два ряда взаимосвязаны.
2. Формула корреляции R(x,y) = COV(x,y) / ((D(x)*D(y) )^1/2) – итак, корреляция зависит только от ряда x и y, при этом, вклад в R первые числа в ряду вносят точно такой же что и последний. Что это значит ? То что пересчитывать корреляцию внутри дня вообще бесполезное занятие.
3. Если корреляция близка к 1, и X изменился, можно предположить что Y тоже изменится. Справедливо и обратное, поэтому никаких ведущих ведомых не существует.
4. Между всеми рынками акций корреляция >0, потому что все страны между собой взаимосвязаны экспортом-импортом.
Почти все валюты имеют корреляцию с долларом и йеной < 0, так как доллар и йена считаются валюты с самым низким риском, и при ухудшении экономической ситуации инвесторы уходя в эти валюты, следовательно, при экономическом росте (даже если он начался в США) растут рискованные валюты.
Растет доу, растут xxx/USD, и падают USD/xxx
Но, заработать на этом нельзя – потому что корреляция не даст ответ какой должен быть между ними спред, и вообще, в экономике, в этой чертовой лженауке, основанной на вашей тупости и жадности, никто никому ничего не должен, а если и должен – это отыгрывается так быстро, что вы со своим мт4 будете последними.
Я рассчитываю Доу еще за полчаса до открытия NYSE, да и во время торгов мой расчет более точный, чем его рассчитывает сама биржа, но это не дает мне преимуществ. В принципе, поэтому и рассказал, потому что не дает :)
5. Предположение, что есть ведомые и ведущие в акциях так же нелепо. Конечно, корреляция внутри отрасли сильнее, чем между разными акциями разных отраслей. Ну вышел сильный отчет по сберу, втб отскочит одновременно со сбером, справедливо и обратное. Более того, амеры выпускают отчеты после торгов, и все отыгрывается сразу при открытии.
OH, LE GRAND !
Nous ne sommes rien comparés à vous ! Votre sagesse ne connaît pas de limites ! Mais tes disciples chétifs ont des questions. Descendez vers eux et éclairez-les :
1. une pensée profonde. Par là, vous, le GRAND, vouliez exprimer l'idée que la corrélation est une mesure d'une relation statistique entre deux ou plusieurs indicateurs.
2. excusez-moi, ô MAITRE, vos humbles disciples - qu'est-ce que cela signifie que recalculer la corrélation dans une journée est un exercice inutile ? Qu'est-ce que ça veut dire inutile ? Incorrect ? Et pourquoi ? Et pour quelles échéances est-il correct ? Et que signifie un calcul de corrélation utile ? Comment est-elle appliquée ? Que se passe-t-il si je calcule la corrélation pour H1 et qu'elle semble être élevée (0,7-0,9) ? Est-il inutile ?
3. Ta sagesse est profonde ! Mais dans mon néant, je dirais de manière encore plus catégorique : si la corrélation entre X et Y est proche de 1, alors lorsque vous changez X, Y ne changera pas seulement, mais changera à un taux TRÈS BLEU par rapport au changement de X (proche de l'unité 0,95-0,9999999).
4. Je ne veux même pas écrire à ce sujet. Le fait que les marchés financiers et des matières premières sont interconnectés - attend le zlozschrtsudl3amrshsh3g !!!!!!!. Vos étudiants en ont été informés lors de leur première année à l'université. Merci, ô MAITRE, pour ce rappel.
5. Le Dow Jones monte, le xxx/USD monte, et le USD/xx descend- vous nous testez, oh MAITRE ! Vous savez que ce modèle de comportement du marché est typique principalement en temps de crise ! Et avant la crise, cette corrélation s'affaiblit considérablement, et a parfois le signe opposé dans certaines monnaies !
6. Mais, on ne peut pas gagner de l'argent avec ça - oh MAITRE ! Et pourquoi, au point 2, était-il rassurant que le calcul de la corrélation pour les échéances supérieures à un jour soit MAGNIFIQUE ? MASTER a appris la profondeur du trading, son passé, son présent et son futur et de cela a conclu FUTURE ? Le maître en est-il sûr ? Ou peut-être que c'est juste son opinion ? Ou peut-être auriez-vous dû écrire "Je pense que oui, je pense que oui" ?
7. L'hypothèse selon laquelle il y a des esclaves et des plombes dans les stocks est tout aussi ridicule. Bien entendu, la corrélation au sein d'un secteur est plus forte qu'entre différentes actions de secteurs différents. Ainsi, un rapport solide sur Sber est publié, WTB rebondit en même temps que Sber, et l'inverse est également vrai. De plus, les Américains publient leurs rapports après le trading et tout rebondit à l'ouverture. - Le MASTER a-t-il trouvé Sber dans MT4 ? Le maître a écrit tout ça pour le marché boursier ? Et pour le forex ?
Pardonne-moi, MAITRE, tes humbles disciples ! Ne les laissez pas sans réponse dans ce moment difficile pour eux ! Éclairez-les davantage.
En fait - nous attendions de vous des éléments concrets, pas des formules de corrélation et que vous nous disiez quelles monnaies sont des monnaies refuge. Soyez précis !
4. Между всеми рынками акций корреляция >0, потому что все страны между собой взаимосвязаны экспортом-импортом.
Je vais même vous dire ceci, O GREAT, dans le monde d'aujourd'hui, il est pratiquement impossible de prendre deux séries numériques caractérisant des processus réels avec une corrélation = 0. Tout dans ce monde est interconnecté. On peut trouver une corrélation entre la dynamique de la température d'un patient atteint de toux à l'hôpital de Tsuryupinsk et le graphique de l'Euro sur le forex, O MUDRY
5. Dow en hausse, xxx/USD en hausse, et USD/xx en baisse- tu nous testes, O MASTER ! Vous savez que ce type de comportement du marché est surtout une caractéristique des périodes de crise ! Et avant la crise, cette corrélation s'est considérablement affaiblie, et avait parfois le signe opposé dans certaines monnaies !
Ce sont exactement les modèles qui nous intéressent. Pouvez-vous nous parler plus en détail des marchés des matières premières ?
Вот именно эти закономерности и интересуют. Нельзяли побольше да поподробнее, про сырьевые рынки тоже интересно.
un miracle, un miracle ! Frères et sœurs ! Un grand miracle - dans un cercle de feu, le Maître est apparu devant moi et a dit :
Espèces d'idiots ! En vérité, je vous le dis, avant la crise, certains investisseurs investissent dans les actifs des pays dont les indices boursiers sont en hausse. Ils achètent les devises de ces pays. Quand le Dow Jones est en hausse, ils achètent le dollar. Bien qu'avant la crise, la corrélation négative entre le Dow et l'EURUSD soit anecdotique. Avant la crise, il s'agissait généralement d'une corrélation faiblement positive.
C'est ce que dit le MAÎTRE et il disparaît dans la fumée et les flammes.
Вот именно эти закономерности и интересуют. Нельзяли побольше да поподробнее, про сырьевые рынки тоже интересно.
Plus tard, le MASTER est réapparu et s'est ajouté - et pendant la crise, le stéréotype du comportement des investisseurs a changé. Les États-Unis étant considérés comme le moteur de l'économie mondiale, la hausse du Dow Jones est perçue comme un signal indiquant que l'économie mondiale sort de la crise. Les investisseurs commencent à sortir des liquidités en dollars et à se tourner vers les devises à risque.
Après cela, le MAÎTRE éternua et disparut dans la suie et le chad......
И вообще, о МАСТЕР, чего ты уцепился в корреляцию? Жги про взаимодействие рынков!