Avalanche - page 51
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Выложите пример такой "пилы". Рассмотрим как можно выйти из такой ситуации с минимальными рисками
Par exemple, il y en a eu un récemment sur les eurobucks :Je vois votre point de vue... maintenant vous l'obtenez fort et clair. Merci. Le calcul du corridor en zigzag est une approche beaucoup plus intéressante que le précédent calcul de la volatilité. Les résultats du calcul de la volatilité ont été montrés en images hier.
C'est également l'une des options pour calculer le corridor par volatilité. En substance, la volatilité est déterminée pour la période d'une vague corrective.Allons-y dans l'ordre.
Qu'est-ce qu'une Avalanche ou une Swing, le nom n'a pas d'importance ? Il s'agit d'une tentative de prendre un profit lorsqu'un canal horizontal se brise dans l'une ou l'autre direction.
Pour comprendre ce que doit être ce canal et sa portée, considérons la structure du mouvement. Tout mouvement directionnel peut être divisé en 2 zones :
1. Une zone de distribution ou de consolidation
2. tendance
La première zone est caractérisée par un rétrécissement de la fourchette de prix, autrement dit, un flat. Nous ne savons pas s'il s'agira d'un écart de prix ou d'une zone de consolidation des prix, c'est-à-dire que la direction du mouvement futur est inconnue. Mais nous savons clairement qu'il sera suivi d'un mouvement directionnel ou d'une tendance, dont nous voulons tirer le maximum de pips.
Maintenant, à propos de l'indicateur ZZ-Trend. Cet indicateur a un nombre limité de rayons. Le premier rayon indique la direction de la tendance générale. Le deuxième rayon est la correction générale. Le troisième rayon est co-dirigé avec la tendance générale, mais sa taille est plus petite que la correction générale. Le quatrième est encore plus petit, etc. Plus de nouveaux rayons apparaissent, plus nous pouvons affirmer que le marché se trouve dans la première zone ou à plat. Cela signifie que le mouvement est limité. L'éventail des variations de prix se réduit. Nous avons maintenant le droit de placer des ordres aux limites du canal et d'appliquer le TS avec le risque minimum.
Précédemment, j'ai posté une image comme exemple où l'on peut placer des positions..... Suite du site
Si l'on prend comme objectif la largeur du canal (28 points), l'objectif est pris sans augmenter le volume de la position.
Pour une "avalanche", votre proposition ne serait adaptée que pour déterminer le moment de l'entrée. Elle ne conviendrait pas pour déterminer la distance entre les ordres, car cette valeur devrait être incommensurablement plus grande que la plage de correction. Si la distance est faible, trop d'ordres seront ouverts dans une situation défavorable, ce qui entraînera des pertes plus importantes.
лександрос, пример с цифрами не накидаете? для сравнения...
Pensez-y.Par exemple, un couloir de 40 p.
ce que nous avons
premier tour -40*0.1
deuxième tour -40*0.2
le troisième renversement -40*0.1-40*0.3=40+120=160 les pertes ont déjà eu lieu sur le bord du canal.
Supposons que le prix, après le troisième renversement, ait néanmoins suivi la tendance. Nous avons 0,2+0,4=0,6 lots dans la position plus.
Au-delà de la limite du canal, nous avons 0,6 dans le plus, et 0,4 dans le moins. En d'autres termes, pour chaque point, nous aurons 2 livres de bénéfice. Alors... Il s'avère que pour atteindre le seuil de rentabilité, le prix doit passer au moins 80 points de la frontière du canal. En gros, le prix doit passer trois couloirs (le couloir lui-même + deux autres couloirs en plus pour couvrir les pertes). Et seulement après cela, nous commencerons à prendre des bénéfices. Et ceci seulement sur trois inversions. Au fur et à mesure que le nombre de retournements augmente - la distance à parcourir par le prix augmentera également de la largeur du couloir pour compenser les pertes.
Le calcul est simple et décevant. (Nous ne comptons pas encore les spreads et les swaps) .... mais seulement des points hypothétiques.
Да вот хотя бы, недавно было на евробаксе:Deux postes sont ouverts. La photo montre le moment où les commandes sont passées. Nous avons un petit avantage...
Ну сами прикиньте.Например. коридор 40 п.
что мы имеем
первый разворот -40*0.1
второй разворот -40*0.2
третий разворот -40*0.1-40*0.3=40+120=160 убытка имеем уже на границе канала.
Предположим цена после третьего разворота все же пошла в тренд. имеем в плюс 0.2+0.4=0.6 лота.
за границей канала мы имеем 0.6 в плюс и 0.4 в минус. Т.е. за каждый пункт будем получать 2 бакса профита. Итого... Получается, что для того чтобы хотя бы выйти в ноль цена должна пройти от границы канала еще как минимум 80 пунктов. т.е. грубо говоря цена должна пройти три коридора (сам коридор + еще два сверху, чтобы окупить убыток). И только после этого начнем получать профит. по два бакса за пункт. И это только на трех разворотах. С увеличением колличества разворотов - расстояние которое должна пройти цена будет увеличиваться тоже на ширину коридора, только чтобы окупить убытки.
Расчет простой и неутешительный. (это еще спреды не считаем и свопы).... а только гипотетические пункты.
Vous avez raison. un plat est un mal ! alors vous avez besoin d'un bon signal pour terminer un plat (je n'ai pas peur d'en faire pour rien) et pour attraper les mouvements directionnels et les pyramides... Merci, lexandros.
Хочу напомнить, что для выставления ордеров мы ищем места сужения рынка. Для этого нам понадобится 3-4 последних луча ZZ-Trend. Первый - общий тренд. Второй - коррекция. Ордера выставляем по второму лучу. При этом размер коррекции должен быть в несколько раз меньше первого луча. Почему? Мы не знаем закончился тренд или коррекция. Поэтому по границам горизонтального канала ставим ордера. Если коррекция не закончилась, то мы знаем, что ее размер ограничен последним трендовым движением. По статистике более половины коррекций достигают отметки 50% тренда. Значит, соотношение тренд/коррекция больше или равно 2.
C'est à peu près comme ça que je trade... mais j'utilise une fractale en zig-zag... et deux délais
Passer de nouvelles commandes...
Что такое зигзаг-фрактал? Уточните...
Выставляем новые ордера...