Avalanche - page 520

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DJDJ22:

Il n'y a pas besoin d'histoire. Nous sommes des gentlemen, nous vous croyons sur parole. Juste les résultats sous la forme d'au moins un mois de résultats. Je n'insiste pas vraiment. Juste comme ça :

Ici testé sur réel du 17.04.2015-07.05.2015. C'est la version précédente, elle n'a pas fonctionné pendant un mois, je l'ai désactivée car j'ai fait une nouvelle version améliorée de compensation avec moins de drawdown et je l'ai mise en réel le 14.05.2015.

 
khorosh:

Ici a été testé sur réel du 17.04.2015-07.05.2015. Il s'agit de la version précédente, le mois n'a pas fonctionné, je l'ai désactivé car j'ai fait une nouvelle version de compensation améliorée avec moins de drawdown et je l'ai mis en réel le 14.05.2015.

Merci. C'est parfait pour une hirondelle. Bonne chance, je me suis en quelque sorte séparé de Martin de manière plutôt ignominieuse. J'ai décidé de ne pas creuser.
 
khorosh:

Combien d'hivers, combien d'années). Félicitations pour votre retour dans la Mère Russie ! Je retourne à l'avalanche.


Merci pour les félicitations - Maya - si quelqu'un m'avait demandé il y a un an si vous croyiez que vous feriez partie de la Russie, j'aurais ri, mais ici j'ai dû faire un peu de route :)

Et quelle chance nous avons par rapport au Donbass ! ... Mozgovoy a été tué, je l'ai rencontré ici, je lui ai serré la main, il est venu nous rendre visite ... C'est la troisième fois que je change de pays de résidence sans quitter mon canapé :)

Mais ici... rien ne change...

Je regarde - tout ce qui est nouveau est vieux et bien oublié :) Le monde évolue dans une spirale et nous le remarquons alors nous devenons vieux...

 
elmucon:

Merci pour les félicitations - mec - si on avait demandé à l'homme il y a un an si tu croyais que tu ferais partie de la Russie, j'aurais ri, mais voilà ;_ J'ai même dû faire un peu de route :)

Et quelle chance nous avons par rapport au Donbass ! ... Mozgovoy a été tué, je l'ai rencontré ici, je lui ai serré la main, il est venu nous rendre visite ... C'est la troisième fois que je change de pays de résidence sans quitter mon canapé :)

Mais ici... rien ne change...

Regardez - tout ce qui est nouveau est bien oublié des anciens :) Le monde se développe en spirale et nous le remarquons donc nous devenons vieux ...


++++++++
 
khorosh:

Ici a été testé sur réel du 17.04.2015-07.05.2015. Il s'agit de la version précédente, le mois n'a pas fonctionné, je l'ai désactivé car j'ai fait une nouvelle version de compensation améliorée avec moins de drawdown et je l'ai mis en réel le 14.05.2015.

Yuri, bonjour. Le conseiller travaille-t-il ? Vous parliez d'une formule secrète pour augmenter le lot en toute sécurité. Cela reste-t-il un secret ? Avez-vous développé une EA. Je voudrais ajouter le calcul.

 
Messieurs, j'ai une proposition. La valeur de l'angle de pente MA d'une des tranches de temps 1-2-3 est transmise de l'indicateur à l'Expert Advisor via la variable globale du terminal. Sur la base de cette valeur, vous pouvez prendre différents multiplicateurs d'augmentation de lot pour différentes directions dans les ordres stop. Cela aidera à réduire les prélèvements et à augmenter les profits. Il sera également possible de prendre différentes valeurs du trailing stop virtuel lors d'un flat et d'une tendance, c'est si le conseiller broute le profit total positif d'un groupe d'ordres, ou alors qu'il travaille sur des valeurs de take profit différentes. Et pour ne pas commencer une nouvelle série d'ordres lorsque la pente est proche de zéro lors d'un flat, il sera facile de fixer un petit multiplicateur pour augmenter les lots lors d'un flat. J'ai refait l'indicateur de quelqu'un, il fait son travail, la valeur est transférée à n'importe quel Expert Advisor via le global. Le problème est que je suis un programmeur récent et que l'indicateur a été réécrit maladroitement. Il est nécessaire que l'indicateur puisse également être utilisé pour les exécutions dans le testeur via iCustom (il faut faire quelque chose avec les tampons, je vais moi-même y penser pendant très longtemps). Il se peut très bien que les performances d'Avalanche s'en trouvent améliorées. Je propose également d'évaluer les performances des différentes versions de l'Avalanche par la valeur en dollars par heure de travail pour 0,01 lot initialement fixée dans les paramètres (SMDB - Broker Machine Milking Speed :-)©. Aussi le rapport du rabattement à cette valeur. Pour de nombreux véhicules, cet indicateur est utile. Les conseillers experts seront en mesure de détecter le début d'une tendance par la différence d'angles entre l'EMA et la SMA quelque part sur les 5 à 9 dernières barres mieux qu'en utilisant d'autres indicateurs.
Le code indicateur est joint.
 //+------------------------------------------------------------------+
//|                                                   MA_Angle_E.mq4 |
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
/*


Период 13, 35 - значение порогового угла, ема.  На 5-минутках.
Можно 10 и 39.
*/
#property   copyright "Mr_A"
//---- indicator settings
#property   indicator_chart_window   
#property   indicator_buffers 5    
#property indicator_color1 Red
#property indicator_color2 LimeGreen
//#property  indicator_color1  LimeGreen
//#property  indicator_color2  Yellow
//#property  indicator_color3 FireBrick
#property   indicator_width1 1
#property   indicator_width2 2
//----
double CrossUp[];
double CrossDown[];
double prevtime;
double Range,AvgRange;
double fasterMAnow,fasterMAprevious,fasterMAafter;
double mediumMAnow,mediumMAprevious,mediumMAafter;
double slowerMAnow,slowerMAprevious,slowerMAafter;
//----
extern int FasterMA    =     5 ;
extern int FasterShift =   - 5 ;
extern int FasterMode= 1 ; // 0 = sma, 1 = ema, 2 = smma, 3 = lwma
extern int MediumMA    =   20 ;
extern int MediumShift =   - 5 ;
extern int MediumMode= 1 ; // 0 = sma, 1 = ema, 2 = smma, 3 = lwma
extern int SlowerMA    =   34 ;
extern int SlowerShift =     0 ;
extern int SlowerMode=     1 ; // 0 = sma, 1 = ema, 2 = smma, 3 = lwma
extern int SoundAlert=     1 ; // 0 = disabled
//#property  indicator_width3  

//---- indicator parameters
//extern int MAPeriod=21;
extern double MA_Period = 10 ;
extern double Coef = 0.0 ;
extern int SetPrice = 0 ;
//extern string  m = "--Moving Average Types--";
//extern string  m1 = " 1 = EMA";
//extern string  m2 = " 2 = SMMA";
//extern string  m3 = " 3 = LWMA";
//extern string  m4 = " 4 = LSMA";
extern int MA_Type = 1 ; //0=SMA, 1=EMA, 2=SMMA, 3=LWMA, 4=LSMA
//extern string  p0 = " 0 = close";
//extern string  p1 = " 1 = open";
//extern string  p2 = " 2 = high";
//extern string  p3 = " 3 = low";
//extern string  p4 = " 4 = median(high+low)/2";
//extern string  p5 = " 5 = typical(high+low+close)/3";
//extern string  p6 = " 6 = weighted(high+low+close+close)/4";
extern int MA_AppliedPrice = 0 ;   //0=close, 1=open, 2=high, 3=low, 4=median(high+low)/2, 5=typical(high+low+close)/3,
                                 //6=weighted(high+low+close+close)/4 --- способы расчёта значений
extern double AngleTreshold= 2 ; //чем больше значение, тем круче д.б. тренд для сигнала
extern int PrevMAShift= 1 ;
extern int CurMAShift= 0 ;

int MA_Mode;
string strMAType;
int ExtCountedBars= 0 ;   //сумма баров
//---- indicator buffers -- три массива буферов создаются
//double DownBuffer[];
//double ZeroBuffer[];
double LiniaBuffer[];
string GP_MA_E= "GV_GP_MA_E" ;
string GP_MA_S= "GV_GP_MA_S" ;
string GP_MA_Napr= "GV_GP_MA_Napr" ;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
{
   GlobalVariableSet (GP_MA_E, 0 );
   GlobalVariableSet (GP_MA_S, 0 );
   GlobalVariableSet (GP_MA_Napr, 0 );
//---- 2 additional buffers are used for counting.
   IndicatorBuffers( 4 );   //было 3        
//---- drawing settings
   SetIndexStyle( 0 , DRAW_LINE );  
   SetIndexShift( 0 , 0 );
   IndicatorDigits(MarketInfo( Symbol (),MODE_DIGITS)+ 2 );   //IndicatorDigits      Установка формата точности (количество знаков
   //после десятичной точки) для визуализации значений индикатора.
   
   SetIndexStyle( 3 , DRAW_ARROW ,EMPTY); //0 заменил на 2
   SetIndexArrow( 3 , 233 );
   SetIndexBuffer ( 3 ,CrossUp);
   SetIndexStyle( 4 , DRAW_ARROW ,EMPTY); //1 заменил на 3
   SetIndexArrow( 4 , 234 );
   SetIndexBuffer ( 4 ,CrossDown);
                                                         
//********SetIndexShift(0, MA_Shift);

int draw_begin = 0 ;
SetIndexDrawBegin( 0 , draw_begin); // с какого элемента начинаются значимые данные индикаторного массива.
SetIndexBuffer ( 0 , LiniaBuffer); //сделали индик. массивом
//---- 3 indicator buffers mapping  --- карта буферов
 // if(!SetIndexBuffer(0,UpBuffer) && !SetIndexBuffer(1,DownBuffer) && !SetIndexBuffer(2,ZeroBuffer))
     // Print("cannot set indicator buffers!");
switch (MA_Type)
   {
       case 1 : strMAType= "EMA" ; MA_Mode= MODE_EMA ; break ;
       case 2 : strMAType= "SMMA" ; MA_Mode= MODE_SMMA ; break ;
       case 3 : strMAType= "LWMA" ; MA_Mode= MODE_LWMA ; break ;
       case 4 : strMAType= "LSMA" ; break ;
       default : strMAType= "SMA" ; MA_Mode= MODE_SMA ; break ;
   }
//---- name for DataWindow and indicator subwindow label
   //IndicatorShortName("MA_" + strMAType+"_Angle("+MA_Period+","+AngleTreshold+","+PrevMAShift+","+CurMAShift+")");
   return ( 0 );
      
} /*
//+------------------------------------------------------------------+
//| LSMA with PriceMode                                              |
//| PrMode  0=close, 1=open, 2=high, 3=low, 4=median(high+low)/2,    |
//| 5=typical(high+low+close)/3, 6=weighted(high+low+close+close)/4  |
//+------------------------------------------------------------------+
double LSMA(int Rperiod, int prMode, int shift)
{
   int i, mshift;
   double sum, pr;
   int length;
   double lengthvar;
   double tmp;
   double wt;

   length = Rperiod;
 
   sum = 0;
   for(i = length; i >= 1  ; i--)
   {
     lengthvar = length + 1;
     lengthvar /= 3;
     tmp = 0;
     mshift = length-i+shift;
     switch (prMode)
     {
     case 0: pr = Close[mshift];break;
     case 1: pr = Open[mshift];break;
     case 2: pr = High[mshift];break;
     case 3: pr = Low[mshift];break;
     case 4: pr = (High[mshift] + Low[mshift])/2;break;
     case 5: pr = (High[mshift] + Low[mshift] + Close[mshift])/3;break;
     case 6: pr = (High[mshift] + Low[mshift] + 2 * Close[mshift])/4;break;
     }
     tmp = ( i - lengthvar)*pr;
     sum+=tmp;
    }
    wt = MathFloor(sum*6/(length*(length+1))/Point)*Point;
    return(wt);
}*/
//+------------------------------------------------------------------+
//| The angle for MA                                                |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
{
   double fCurMA, fPrevMA;
   double fCurMA_S, fPrevMA_S;
   double fAngle, fAngle_S, mFactor, dFactor; //mFactor - множитель для йены либо остальных валют
   int nLimit, i, n;                   //dFactor - величина обратная радиану
   int nCountedBars;
   ExtCountedBars = IndicatorCounted();
   if (ExtCountedBars < 0 ) return (- 1 );
   if (ExtCountedBars > 0 ) ExtCountedBars--;
   ema();
   //double angle;  //не использовано
   int ShiftDif;
   string Sym;
   if (CurMAShift >= PrevMAShift)
   {
       Print ( "Error: CurMAShift >= PrevMAShift" );
      PrevMAShift = 6 ;
      CurMAShift = 0 ;      
   }  
   nCountedBars = IndicatorCounted(); //Функция возвращает кол-во баров, не измененных после посл. вызова индикатора.
   if (nCountedBars< 0 ) 
       return (- 1 );
   if (nCountedBars> 0 ) 
      nCountedBars--; //---- last counted bar will be recounted
   nLimit = Bars -nCountedBars; //Bars - количество баров на текущем графике;
   dFactor = 3.14159 / 180.0 ;
   mFactor = 1000.0 ;
   Sym = StringSubstr ( Symbol (), 3 , 3 ); //отрезание первых трёх символов из названия пары
   if (Sym == "JPY" ) mFactor = 10.0 ;   //для йены свои особенные настройки
   ShiftDif = PrevMAShift-CurMAShift;   //на сколько значение изменилось
   for (i= 0 ; i<nLimit; i++) //---- main loop
   {
       if (MA_Type == 4 ) //не использовать
      {
         //fCurMA=LSMA(MA_Period,MA_AppliedPrice, i+CurMAShift);   //текущее значение 
         //fPrevMA=LSMA(MA_Period,MA_AppliedPrice, i+PrevMAShift); //предыдущее значение
      }
       else //вот это использовать
      {
        fCurMA= iMA ( NULL , 0 ,MA_Period, 0 ,MA_Mode,MA_AppliedPrice,i+CurMAShift); //значения для текущего
        fPrevMA= iMA ( NULL , 0 ,MA_Period, 0 ,MA_Mode,MA_AppliedPrice,i+PrevMAShift); //и предыдущего баров
      }
      fAngle = (fCurMA - fPrevMA)/ShiftDif;   //здесь тангенс угла получается
       // take ArcTan of value to get the angle in radians and convert to degrees
      fAngle = mFactor * MathArctan (fAngle) / dFactor * F146_Koeff(); //тут сам угол высчитывается; 
       if (i == 0 )
      {
         GlobalVariableSet (GP_MA_E, fAngle);
      }
   }
   nCountedBars = IndicatorCounted(); //Функция возвращает кол-во баров, не измененных после посл. вызова индикатора.
   if (nCountedBars< 0 ) 
       return (- 1 );
   if (nCountedBars> 0 ) 
      nCountedBars--; //---- last counted bar will be recounted
   nLimit = Bars -nCountedBars; //Bars - количество баров на текущем графике;
   ShiftDif = PrevMAShift-CurMAShift;   //на сколько значение изменилось
   for (n= 0 ; n<nLimit; n++)
   {
      fCurMA_S= iMA ( NULL , 0 ,MA_Period, 0 , MODE_SMA ,MA_AppliedPrice,n+CurMAShift); //значения для текущего
      fPrevMA_S= iMA ( NULL , 0 ,MA_Period, 0 , MODE_SMA ,MA_AppliedPrice,n+PrevMAShift); //и предыдущего баров//MODE_SMA
      fAngle_S = (fCurMA_S - fPrevMA_S)/ShiftDif;   //здесь тангенс угла получается
      fAngle_S = mFactor * MathArctan (fAngle_S) / dFactor * F146_Koeff(); //тут сам угол высчитывается
       if (n == 0 )
      {
         GlobalVariableSet (GP_MA_S, fAngle_S);
      }
   }
   //второй индикатор------------------------------ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   int d,counter;
   int counted_bars=IndicatorCounted();
   if (counted_bars< 0 ) return (- 1 );
   if (counted_bars> 0 ) counted_bars--;
   int limit= Bars -counted_bars;
   if (counted_bars== 0 ) limit-= 1 + 9 ;
//----   
   for (d= 0 ; d<=limit; d++)
     {
      counter=d;
      Range= 0 ;
      AvgRange= 0 ;
       for (counter=d;counter<=d+ 9 ;counter++)
        {
         AvgRange=AvgRange+ MathAbs (High[counter]-Low[counter]);
        }
      Range=AvgRange/ 10 ;
       //----       
      fasterMAnow      = iMA ( NULL , 0 , FasterMA, FasterShift, FasterMode, PRICE_CLOSE , d+ 1 );
      fasterMAprevious = iMA ( NULL , 0 , FasterMA, FasterShift, FasterMode, PRICE_CLOSE , d+ 2 );
      fasterMAafter    = iMA ( NULL , 0 , FasterMA, FasterShift, FasterMode, PRICE_CLOSE , d- 1 );
       //----      
      mediumMAnow      = iMA ( NULL , 0 , MediumMA, MediumShift, MediumMode, PRICE_CLOSE , d+ 1 );
      mediumMAprevious = iMA ( NULL , 0 , MediumMA, MediumShift, MediumMode, PRICE_CLOSE , d+ 2 );
      mediumMAafter    = iMA ( NULL , 0 , MediumMA, MediumShift, MediumMode, PRICE_CLOSE , d- 1 );
       //----      
      slowerMAnow      = iMA ( NULL , 0 , SlowerMA, SlowerShift, SlowerMode, PRICE_CLOSE , d+ 1 );
      slowerMAprevious = iMA ( NULL , 0 , SlowerMA, SlowerShift, SlowerMode, PRICE_CLOSE , d+ 2 );
      slowerMAafter    = iMA ( NULL , 0 , SlowerMA, SlowerShift, SlowerMode, PRICE_CLOSE , d- 1 );
       //----      
       if ((fasterMAnow>slowerMAnow && 
         fasterMAprevious<=slowerMAprevious && 
         fasterMAafter>slowerMAafter && 
         mediumMAnow>slowerMAnow)
         || 
         (fasterMAnow>slowerMAnow && 
         mediumMAnow>slowerMAnow && 
         mediumMAprevious<=slowerMAprevious && 
         mediumMAafter>slowerMAafter))
        {
         CrossUp[d]=Low[i]-Range* 0.5 ;
        }
       if ((fasterMAnow<slowerMAnow && 
         fasterMAprevious>=slowerMAprevious && 
         fasterMAafter<slowerMAafter && 
         mediumMAnow<slowerMAnow)
         || 
         (fasterMAnow<slowerMAnow && 
         mediumMAnow<slowerMAnow && 
         mediumMAprevious>=slowerMAprevious && 
         mediumMAafter<slowerMAafter))
        {
         CrossDown[d]=High[i]+Range* 0.5 ;
        }
     }
   if ((CrossUp[ 0 ]> 2000 ) && (CrossDown[ 0 ]> 2000 )) { prevtime= 0 ; }
   if ((CrossUp[ 0 ]==Low[ 0 ]-Range* 0.5 ) && (prevtime!=Time[ 0 ]) && (SoundAlert!= 0 ))
   
     {
      prevtime=Time[ 0 ];
       Alert ( Symbol (), " 3 MA Cross Up @  Hour " ,Hour(), "  Minute " ,Minute());
       //глобалку менять здесь
     }
   if ((CrossDown[ 0 ]==High[ 0 ]+Range* 0.5 ) && (prevtime!=Time[ 0 ]) && (SoundAlert!= 0 ))
     {
      prevtime=Time[ 0 ];
       Alert ( Symbol (), " 3 MA Cross Down @  Hour " ,Hour(), "  Minute " ,Minute());
       //глобалку менять здесь
     }
//Comment("  CrossUp[0]  ",CrossUp[0]," ,  CrossDown[0]  ",CrossDown[0]," ,  prevtime  ",prevtime);
//Comment("");
   return ( 0 );
  }
//------------------------------------------------------------
void ema() {
   double pr;  
   if (Coef == 0.0 ) { 
      pr = 2.0 /(MA_Period+ 1 );
   } else {
      pr = Coef;
   }
   int pos = Bars - 2 ;
   if (ExtCountedBars > 2 ) pos = Bars - ExtCountedBars - 1 ;
//---- main calculation loop
   while (pos >= 0 ) {
       if (pos == Bars - 2 ) 
         LiniaBuffer[pos+ 1 ] = (Open[pos+ 1 ]+Close[pos+ 1 ])/ 2 ;
      LiniaBuffer[pos] = GetPrice(pos)*pr+LiniaBuffer[pos+ 1 ]*( 1 -pr);
           pos--;
   }
}


//-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

//+------------------------------------------------------------------+
double GetPrice( int Shift) {
   double price;
//----
   switch (SetPrice) {
       case 0 :  price = Close[Shift]; break ;
       case 1 :  price = Open[Shift]; break ;
       case 2 :  price = High[Shift]; break ;
       case 3 :  price = Low[Shift]; break ;
       case 4 :  price = (High[Shift]+Low[Shift])/ 2.0 ; break ;
       case 5 :  price = (High[Shift]+Low[Shift]+Close[Shift])/ 3.0 ; break ;
       case 6 :  price = (High[Shift]+Low[Shift]+ 2 *Close[Shift])/ 4.0 ; break ;
       case 7 :  price = (Open[Shift]+High[Shift]+Low[Shift]+Close[Shift])/ 4.0 ; break ;
       case 8 :  price = (Open[Shift]+Close[Shift])/ 2.0 ; break ;
       default : price = 0.0 ;
   }
//----
   return (price);
}
//=====================================================================================================//
//     ------------------ F146___ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ РАЗНЫХ ТАЙМФРЕЙМОВ ------------------- 
//=====================================================================================================//
double F146_Koeff()
{
   switch ( Period ())
   {
       case PERIOD_M1 :     return ( 12.0 );
       case PERIOD_M5 :     return ( 12.0 );
       case PERIOD_M15 :   return ( 2.5 );
       case PERIOD_M30 :   return ( 0.8 );
       case PERIOD_H1 :     return ( 0.33 );
       case PERIOD_H4 :     return ( 0.55 );
       case PERIOD_D1 :     return ( 0.15 );
       case PERIOD_W1 :     return ( 0.2 );
       case PERIOD_MN1 :   return ( 0.09 );
   }
}
 
Ftor_007:
Messieurs, j'ai une suggestion à faire. L'indicateur envoie à l'EA, par l'intermédiaire d'une variable globale du terminal, la valeur de l'angle de pente de la MA pour l'une des 1-2-3 périodes. Sur la base de cette valeur, nous pouvons prendre différents multiplicateurs d'augmentation de lot pour différentes directions dans les ordres stop. Cela permettra de diminuer le drawdown et d'augmenter le profit. Vous pouvez également prendre différentes valeurs du stop suiveur virtuel pour un plat et une tendance, si le conseiller expert saisit le profit total d'un groupe d'ordres ou s'il travaille avec différentes valeurs de Take Profit. Et nous ne devrions pas commencer une nouvelle série d'ordres lorsque l'angle de pente est proche de zéro pendant le plat. J'ai redessiné l'indicateur de quelqu'un ; la valeur est transmise à n'importe quel EA par le biais de global. Le problème est que j'ai programmé récemment et que l'indicateur est mal réécrit. Il est nécessaire d'activer l'indicateur à utiliser dans le testeur via iCustom (je devrais faire quelque chose avec les tampons, cela me prendra trop de temps pour le découvrir). Il se peut très bien que les performances d'Avalanche s'en trouvent améliorées. Je propose également d'évaluer les performances des différentes versions d'Avalanche par la valeur des dollars par heure de travail par lot de 0.01 initialement fixée dans les paramètres (CMDB - Machine Milking Broker Speed :-)©. Egalement le rapport entre le drawdown et cette valeur.
Le code de l'indicateur est joint.
La femme de mon camarade de classe des années 90, difficile mais joyeuse, m'interrogeait : "Ne me parlez pas de la consommation d'essence aux 100 km, dites-moi, quelle est la consommation de la voiture en roubles par jour ?
 
Les blagues sont des blagues, mais pour ce TS, il est possible de renforcer la protection contre la perte d'un dépôt et d'augmenter la rentabilité. Il suffit de moins d'inondations et de plus de code.
 
Ftor_007:
La blague est sur moi, mais pour ce TS il est possible de renforcer la protection contre la perte d'un dépôt et d'augmenter la rentabilité. Tout ce dont vous avez besoin pour cela, c'est moins d'inondation, plus de code.

Répartissons les tâches : je fais moins de peluches, tu fais plus de codage.

J'allais oublier : je suis prêt à vous aider pour la programmation, si vous ne réussissez pas.

 

Le drawdown est devenu beaucoup plus faible avec deux couloirs d'ordres - externe et interne, respectivement avec une progression géométrique et arithmétique de la croissance des lots. Lors d'un flat, il n'y a plus un grand nombre de lots fixes, la probabilité de MC est également réduite. USDJPY donne les meilleurs résultats. Dès que je serai en mesure d'insérer un indicateur dans la fonction expert, j'essaierai d'augmenter la rentabilité. Le dépôt dans le testeur a été fixé à 70 $, lot 0.01.


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