Par intérêt sportif, j'ai procédé à un filtrage adaptatif des citations. - page 2
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Et sur les autres moitiés (5, 15), quelle est l'image ?Comment est-ce pour "calmer le milieu" ?
Как вам такое "успокоение средней"?
Non, il faut que ça se calme sans décalage).
Я там выше показал - что линейно взвешенная 3 ведет себя даже лучше чем ваш, ну запаздывание меньше.
Адаптивные фильтры это делается через спекрт, сначала детектится спектр потом по наибольшей мошьности отбирается три - тять частот и яильтруется .
Только скажу сразу результата особенного нет.
le fait est que le mien a également un paramètre dans la recherche qui est homologue à la période d'une machine à onduler normale. Dans les graphiques précédents, il était de 5. Voici le graphique avec mes AMA3 et LW3(dmitriy086, pour vous spécifiquement sur M5) :
Laissez-moi vous expliquer un peu plus ce qu'est "se calmer". Regardez, il se comporte pratiquement à plat dans les zones plates (ou de retournement - peu importe comment vous voulez l'appeler). Pour obtenir un tel "calme" sur un composeur commun, il faudrait régler le paramètre de lissage beaucoup plus grand, et ce n'est pas un fait.
(voici le rouge et le bleu 13)
вообще-то все это поведение - побочный эффект. Цель-то ставилась совсем другая - создать следящую систему, которая бы сигнализировала об экстремальных ситуациях. В смысле, если рынок согласуется с моделью, то все ок, работаем с ней, случайные выбросы нас мало интересует. А вот если не соответствует, то крайне важно узнать как можно раньше как о самом факте, как и о том, насколько, чтобы правильно выйти из рынка. По поводу картинок - МТСке на них конечно наплевать, не музей. А вот связано ли то,что вижу лично я на графике, с самой идеей, я вот понять пока не могу. Наверное, да.
J'aime votre idée, je vous en remercie !
En d'autres termes, il s'agit d'une approche contraire - nous créons un système primitif qui est strictement basé sur l'ajustement, puis nous créons un analyseur qui détecte la déviation du fait par rapport à l'ajustement, et s'il y a déviation, nous arrêtons le travail. Ensuite, nous pouvons faire un détecteur de stratégies "ajustées", et lorsque le "fait" est à l'intérieur, nous commençons à travailler. L'idée est bonne, mais c'est la même que pour le filtrage adaptatif. Mais juste comme une autre vision du concept de CT, merci.
Le sujet doit être rendu explicite, sans aucun filtre.
alsu, то, что я привёл, это машка применённая к машке: желтая применена к цене, оранжевая применена к желтой, красная к оранжевой, голубая к красной. Периоды во всех случаях одинаковы - 5 часов. Понятно, что задержка увеличивается. Однако, если сравнить такую среднюю с средней с эквивалентным периодом применённую к цене, то выглядит последняя не такой плавной, соответственно и пересечений больше.
Oui, c'est ce que j'ai pensé. Voici la différence : dans mon approche, nous ne " ralentissons " pas l'indicateur en le moyennant encore et encore, mais au contraire, aux moments où nous en avons besoin, nous " permettons " à l'indicateur d'augmenter sa sensibilité afin de suivre le marché plus rapidement, c'est-à-dire de moins traîner.
Мне понравилась ваша идея, спасибо за неё!
То есть подход от противного - делаем примитивную систему заточенную строго по подгонке, заводим некий анализатор, который фиксирует отклонение факта от того что было по подгонке, если отклонение есть прекращаем работу. Далее можно сделать детектор "подогнанных" стратегий, и когда "факт" оказывается внутри - начинаем работать. Идея хорошая, только это помоему все совершенно тоже самое что и в адаптивной фильтрации. Но просто как еще один взгляд на концепцию ТС спасибо.
J'ajouterais également que le temps pendant lequel il est conditionnellement possible de travailler avec le modèle "ajusté" devrait être compté séparément - apparemment, le temps de corrélation devrait être estimé à partir de la corrélation de type ACF.