Corrélation des indicateurs - page 3
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Господин Решетов, если бы вы внимательно следили за дискуссией в течение трех последних дней, вы бы заметили, что речь идет о синтезе торговых систем из нескольких индикаторов, а точнее, о возможных способах оценки их будущих характеристик, а не о эффективности каждого уже существующего индикатора в отдельности.
Et qui a besoin de vos évaluations des caractéristiques des dindes inefficaces ?
Объединение в советнике нескольких индикаторов обсуждалось здесь
Oui, en principe, vous pouvez continuer à combiner toutes sortes de conneries et à en discuter.
Avez-vous lu la fable de Krylov intitulée "Quatuor" ? Il décrit un cas similaire et le résultat sera également similaire.
Je ne m'attendais pas à ce que ce sujet prenne l'ampleur, par exemple, de celui-ci : EURUSD - Tendances, prévisions et conséquences.
En effet, très peu de personnes s'intéressent à ce sujet et très peu de personnes veulent essayer de l'étudier.
En général, le sujet du "croisement" de divers indicateurs est très intéressant et utile pour moi, car il y a de nombreux éléments de tromperie dans ce processus.
Dans ce processus, il y a de nombreux éléments de tricherie et d'auto-illusion, dont le résultat est une perte de dépôts.
Je suis reconnaissant à ceux qui ont participé à cette discussion et je serais heureux de recevoir de nouvelles idées à l'avenir.
suggestions.....
Et maintenant, je voudrais aborder un autre sujet très important : la recherche des extrema locaux, ou en d'autres termes
Trouver les maximums et minimums locaux du prix.
1. Насколько коррелированы первые разности цен на текущем баре с первыми разностями индикатора на предыдущем баре?
Yura dans son style - le taureau par les cornes, les nerds ne citent pas. Seulement, je suppose que vous ne devez pas comparer les premières différences de la platine exactement sur la précédente. Il y a déjà une certaine liberté ici. Mais poser la question telle qu'elle est, je pense, est déjà très proche d'être le plus correct et le plus intransigeant.
Richie a écrit >> En général, le sujet du "croisement" de divers indicateurs me semble très intéressant et utile.
Юра в своем стиле - быка за рога, ботаники не котируются. Только, наверно, не обязательно сравнивать с первыми разностями индюкатора именно на предыдущем. Здесь уже есть некоторая свобода. Но постановка вопроса именно в таком виде, считаю, уже очень близка к самой правильной и бескомпромиссной.
Ну с этой темой, надеюсь, alsu почти покончил.Qu'est-ce que la "disparition" ?
Une formule scolaire ?
Il n'y a pas de réponse et pas de preuve. ( :
Faut-il attendre la probabilité a posteriori ?
;)
Pourquoi le prouver, alors que la formule de Bayes est dans n'importe quel cours terversa et que ses conditions sont satisfaites ? Et vous avez peut-être un peu exagéré la scolarité de la formule.
Ce que j'apprécie vraiment dans cette formule, c'est que les événements et les conditions peuvent être interchangés. Nous sommes habitués à croire que la cause vient d'abord ("le marché est en hausse"), et ensuite seulement la conséquence ("l'indicateur réagit"). Mais cette merveilleuse formule vous permet d'inverser la cause et l'effet et d'estimer la probabilité que le marché monte si l'indicateur indique quelque chose.
la philosophie. ou le raisonnement plausible.
C'est ce que Poya a écrit ?
"Beaucoup d'intellos sont morts pour nous apporter cette information."
Mon Mothma avant la bataille d'Endor