Conseiller pour un article. Des tests pour tous les arrivants.
Il est tout à fait clair qu'une avancée réussie ne se trouve pas nécessairement dans les meilleurs résultats d'optimisation, c'est-à-dire qu'il faut encore la trouver en exécutant progressivement les tests.
Il est tout à fait clair qu'une avancée réussie ne doit pas nécessairement se trouver dans les meilleurs résultats d'optimisation, c'est-à-dire qu'elle doit encore être trouvée en effectuant progressivement des tests.
Et pourquoi chercher un avant réussi ? Il s'avère que c'est un ajustement, mais seulement manuel. Avez-vous essayé, au passage, d'autres critères de sur-optimisation. Voici, par exemple, deux options :
1. optimiser les paramètres après avoir atteint le tirage maximal de l'optimisation précédente.
2. optimisation des paramètres s'il n'y a pas de profit dans une certaine période de temps, comme dans l'optimisation précédente.
Ces variantes peuvent même être essayées ensemble. Et la recherche d'un attaquant performant est, à mon avis, une activité inutile.
Si vous en avez vraiment besoin, vous pouvez prendre celui-ci (couches et neurones en nombre quelconque) :
Si vous en avez vraiment besoin, vous pouvez obtenir celui-ci (couches et neurones en nombre quelconque) :
https://www.mql5.com/ru/articles/252
Pourquoi devez-vous chercher un attaquant qui réussit ?
Si vous disposez d'un conseiller expert qui ne s'ajuste jamais et qui produit toujours des résultats positifs pour tous les résultats d'optimisation réussis, il n'est bien sûr pas nécessaire de chercher quoi que ce soit.
Tout ne repose pas à la surface dans des lingots d'or de la taille de votre poing.
Il s'avère que cela convient, mais seulement manuellement.
Peut-être que oui, peut-être que non ? Personne ne donnera une garantie à 100 %, car tout ce qui brille n'est pas d'or. Mais la confiance dans un EA qui a donné des résultats positifs en dehors de l'échantillonnage d'optimisation, c'est-à-dire sur des données sur lesquelles l'EA n'a même pas deviné, est toujours plus élevée. Je n'ai pas inventé la vérification de la lâcheté par un examen.
Avez-vous essayé d'autres critères de sur-optimisation, d'ailleurs. Par exemple, voici deux options :
1. l'optimisation des paramètres après que le tirage maximal de l'optimisation précédente a été atteint.
2. optimisation des paramètres s'il n'y a pas de profit dans une certaine période de temps, comme dans l'optimisation précédente.
Vous pouvez même essayer d'utiliser ces variantes ensemble.
Non, bien sûr que non. Après tout, j'ai lu attentivement la fable de Grand-père Krylov intitulée "Quatuor".
Si vous êtes si impatient que vous l'avez inventé, essayez-le vous-même. Peut-être que ça va marcher ?
Si personne ne vous force ou ne vous contraint, vous n'avez pas besoin de le chercher. Les tests sont volontaires, pas forcés.
Reshetov:
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Peut-être que oui, peut-être que non ?
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Vous réagissez douloureusement. Vous pouvez garder vos baïonnettes. Vous l'inventez, vous le testez. :)
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Je suis en train de terminer l'article intitulé "Pourquoi le réseau neuronal est-il recyclé ?
J'ai créé un EA pour lui, qui utilise un algorithme qui corrige et rend difficile le réentraînement du réseau.
Il doit être testé sur différents instruments, échéances et cotations provenant de différentes sociétés de courtage.
Comment faire les tests ?
1. Chargement d'Expert Advisor dans le dossier experts du terminal
2. Chargez les devis, plus il y en a, mieux c'est.
3. Dans le testeur de stratégie, définissez le symbole approprié, l'horizon temporel, la simulation par les prix d'ouverture, téléchargez les paramètres de l'archive jointe.
4. Exécution d'un test unique du conseiller expert
5. Regardez le nombre de transactions dans les résultats. Divisez le nombre de transactions par deux.
6. À l'aide de la souris sur la mire, cherchez un accord avec un demi-numéro de l'étape 5. Dans l'info-bulle, trouvez sa date.
7. Nous regardons à partir de quelle date les cotations sont chargées, définissons la date dans le testeur de stratégie à partir du début des cotations et à la date trouvée à l'étape 6.
8. Optimisation du lancement (il doit être rapide, même sur des machines faibles, quelques minutes seulement).
9. Désactivez la date dans le testeur et recherchez dans les résultats d'optimisation la réussite du forward testing, c'est-à-dire que le profit avec des drawdowns pas trop importants doit être du début du graphique à la fin.
Et dans ce domaine, il est souhaitable de partager les résultats et les opinions.
Il est tout à fait clair que l'avancée réussie ne doit pas nécessairement se trouver dans les meilleurs résultats d'optimisation, c'est-à-dire que nous devrions quand même la trouver en exécutant progressivement les tests.
Par exemple, les premiers résultats du test peuvent contenir le résultat suivant (optimisation de 1 à 356 affaires, puis vers l'avant) :
Et en dessous de celle-ci (optimisation de 1 à 471 transactions, puis en avant) :
Les paramètres de l'Expert Advisor (dans l'archive ZIP jointe) :
x0, x2 ... x7 - coefficients de pondération. Il est préférable de ne pas les toucher, mais de les laisser tels quels (ils seront optimisés).
sl - Stop Loss et Take Profit en pips (optimisé).
mn - numéro magique (non optimisé)
d - nombre de chiffres significatifs dans les volumes de position, c'est-à-dire pour les lots (non optimisés). Si vous laissez le paramètre par défaut à 1 lot, vous pouvez le laisser inchangé.
J'ai déjà vérifié tous les paramètres qui doivent être optimisés.
Le code de l'Expert Advisor est compilé. Mais il n'y a pas de limitations dans le code lui-même, donc si quelqu'un veut le tester non seulement dans le Strategy Tester, cela ne me dérange pas. Le code source des EAs sur mql4 et mql5 sera publié dans l'article (je ne veux pas l'ouvrir avant la publication de l'article, mais ceux qui en ont besoin sauront comment le déterrer).