JE DEMANDE LA COOPÉRATION D'UN NÉGOCIANT-PROGRAMMEUR - page 11

 
Richie >>:

ZEXEL66, вы сделали 2 ошибки:

1-я ошибка - вы сразу наехали на участников форума, нельзя с людьми начинать разговаривать с "распальцовки".

2-я ошибка - вы предложили деньги. Кому? Думаю, что вам с большим удовольствием бы помогли многие, если бы не это.

1. Je me suis trompé en pensant qu'il y avait des gens ici qui s'intéressaient à autre chose qu'à 20-50 dollars par EA et à la gaffe.

Je l'admets. J'avais tort. S'excuser immédiatement pour ceux qui ne sont pas liés à p.1. Mais la majorité.

2. J'ai commencé à parler ainsi lorsque j'ai commencé à recevoir des messages ici et en privé au sujet du "grand amoureux de l'Europe".

du pique-assiette. Puis est venue l'idée de savoir qui cherche vraiment un cadeau gratuit ici... mais c'est mon seul avis.

Je ne prétends pas que c'est correct.

 
dimeon >>:
ZEXEL66, В трейдинге шарят все, зарабатывают - единицы. Твоим уникальным идеям будет рад не только программист и ты, но и брокер у которого ты откроешь счет. Мой брокер очень оперативно решает все мои вопросы иногда в минус себе, но зарабатывает на мне гораздо больше. Многое мне прощает, например для него не тайна, что агентский счет, зарегистрированный на другое имя - принадлежит мне. Только мне дали плечо 1:500, когда все торгуют с плечом 1:200. И все это только потому, что я делаю от 20 до 50 сделок за сутки в 10-20%% от депозита. Т.е. если товй эксперт разойдется по инету, то твоя стретегия очень порадует не только владельцев этого эксперта, а и нормальных брокеров, у котрых можно применять ЛЮБЫЕ стратегии ( пипсовка, скальпинг, арбитраж и пр.) Бывают у меня периоды убыточные, бывают прибыльные, бывают сверхприбыльные (до 10000% за 36 часов). Свой депозит пополнял не один десяток раз, но в сумме вывел с обоих счетов денег намного больше чем завел. Средняя прибыльность за неделю - порядка 100-200%. Так вот, хочу сказать, что фильтрование входов не приведет к лучшим результатам. К лучшим результатам приводит оптимизация выходов! В обучающем эксперте MACD Sample в комментах об этом как раз и сказано. И я никогда не возьмусь писать эксперта за 20-50 баксов, если мне не нравится идея. И напишу эксперта бесплатно, если увижу рациональное зерно.

Encore une fois, pour ceux qui ne comprennent pas. Je ne gagne pas ma vie avec le forex. Je n'ai pas besoin de faire 20 ou 50 transactions par jour. Je suis un investisseur.

Certains investissent dans l'or, d'autres dans des maisons, d'autres encore dans des actions. J'investis une partie de mon argent dans le forex.

 
ZEXEL66 >>:

Еще раз для тех кто не понял. Я не зарабатываю на форексе деньги на жизнь. Мне нет нужды делать 20 или 50 сделок в день. Я инвестор.

Одни вкладываются в золото, вторые в дома, третьи в акции. Я вкладываю часть денег в форекс.

Encore une fois, pour ceux qui ne comprennent pas. Un programmeur pratiquant n'écrira pas du code "pour une idée", croyez-moi. La raison : il y a des gens comme vous ici chaque semaine - tous avec des idées. Il y a une branche sur le forum avec des commentaires sur ceux qui écrivent pour de l'argent. Si vos idées fonctionnent, l'argent vous reviendra.

 
Richie >>:

Я, что плохо закусил или мне пора спать ?

C'est mieux de dormir un peu. Ça a marché pour moi hier. :)

 
alsu >>:

Еще раз для тех, кто не понял. Писать коды "за идею" программист-практик не станет, уж поверьте. Причина: таких как вы здесь каждую неделю появляется - и все с идеями. На форуме есть ветка с отзывами о тех, кто пишет за деньги. Выберите себе там партнера и обратитесь к нему - если ваши идеи рабочие, деньги к вам вернутся.

Jésus, avez-vous une analyse quelconque ? Je n'ai pas besoin de 20-50 dollars. Je peux toujours donner 20 $ au lieu de 50 $ à un programmeur qui travaille pour moi.

dans mon travail de jour. Je gagne un peu plus d'argent. Et je n'ai pas fait cette offre pour les programmeurs qui vont immédiatement mettre

ce système sur le marché pour 10$ pour faire de l'argent pour le déjeuner. Et pour quelqu'un qui gagne de l'argent non pas en écrivant des programmes, mais en

mais par le commerce. Ou êtes-vous en train de dire ... que tous les programmeurs sont si stupides qu'ils ne peuvent pas gagner de l'argent sur le forex et ne pas payer pour les services suivants

De l'argent sur Internet ? Notez que ce n'est pas ma déclaration... Vous n'êtes pas le seul à le dire.

 
ZEXEL66 >>:

Значит я могу считать что данная ТС прибыльная?

Non, tu ne peux pas. Il y a trop peu d'échanges pour tirer des conclusions aussi catégoriques.

-pour 6 ans (pris arbitrairement) rentabilité 3.46 drawdown 8% 102 trades

Même ces résultats "exceptionnels" peuvent facilement se révéler être une illusion (pour ne pas dire des chiffres bien pires) : "rentabilité 1,33 drawdown 14% 196 trades").

Je ne peux pas affirmer que ce système n'est pas rentable. Essayez de le tester sur quelques paires afin que le nombre de transactions devienne... eh bien au moins 500. Et je vais examiner le facteur de profit (FP).

Vous avez dû remarquer depuis longtemps que le grand FP sur un petit nombre de transactions diminue fortement, dès qu'il y a plus de transactions ? La dépendance de PF par rapport au nombre de N métiers est très critique pour l'estimation du système. Si PF(N) chute trop vite, c'est mauvais. Pour 500 transactions, je pense que nous pouvons dire que la taille de PF(N) doit être d'au moins 1,5. Pour 200, elle est d'environ 2, pas moins.

Il ne s'agit que de mon opinion d'expert (juste "opinion d'expert" - pas parce que je me considère comme un expert), je n'ai pas sérieusement abordé cette question.

Mais je n'ai même pas commencé à parler des tirages chocs typiques de tels systèmes (j'espère que c'est celui de Bernoulli) dans un petit nombre de transactions. En bref, les pièges sont nombreux.

 
Mathemat >>:

Нет, не можете. Слишком мало сделок, чтобы делать такие однозначные выводы.

Даже такие "выдающиеся" результаты могут легко оказаться иллюзией (я уже не говорю о гораздо более худших показателях: "прибыльность 1.33 просадка 14% 196 сделок").

Я не могу утверждать, что эта система убыточна. Попробуйте проверить на нескольких парах, чтобы число сделок стало... ну хотя бы 500. А я посмотрю на профит-фактор (ПФ).

Вы, наверно, давно заметили, что большой ПФ на малом количестве сделок резко падает, как только сделок становится больше? Зависимость ПФ от числа сделок N очень критична для оценки системы. Если ПФ(N) падает слишком быстро, это плохо. Для 500 сделок, думаю, можно говорить о чем-то потенциально привлекательном, если ПФ будет не меньше 1.5. Для 200 - порядка 2, не меньше.

Это только моя экспертная оценка (просто "экспертная оценка" - а не потому, что считаю себя экспертом), я всерьез этим вопросом не занимался.

Et je n'ai pas poursuivi sérieusement cette question. N'oubliez pas... c'est un système D1. Il n'ouvre qu'une fois par jour à 00h00, heure du terminal.

Bien que, je pense que si nous ouvrons à 23 heures, il n'y aura pas une grande différence. Cela signifie que le nombre de transactions ne peut physiquement pas être égal à 500 sur l'historique. Sinon, nous devrions

pour ouvrir tous les jours pendant environ 20 ans. Mais nous ne recherchons pas des ouvertures stupides... mais celles qui apportent un bénéfice positif.

Ce système permet de réaliser des bénéfices sur d'autres paires également. Mais le paramètre N pour l'entrée (un des 2 paramètres) et la valeur de take et stop y sont modifiés. Il est

Je pense que c'est compréhensible, car la volatilité des paires est différente. Ce qui est bon pour l'euro/dollar est terrible pour la livre/yen.

Je ne peux donc pas tester toutes les paires avec une valeur N commune et des prises et profits communs. Ils seront différents pour chaque paire.

Mais il y a beaucoup de filtres de sortie qui peuvent être attachés. La plus simple est simplement la clôture d'une transaction ouverte après 1, 5 ou 10 jours. Sans arrêts

et les décollages. Cela ne nous montrera pas l'efficacité du système ... mais la qualité des entrées sur ces deux conditions.

 
ZEXEL66 >>:

Господи ну хоть немного анализа у вас есть? Мне не нужны 20-50$. Я всегда могу дать 20$, вместо 50, программисту который у меня работает

на основной работе. Я немного другие деньги зарабатываю. И делал данное предложение не для программистов, которые тут же выложат

данную систему в продажу по 10$ чтобы заработать себе на обед. А для того кто сам зарабатывает деньги не написанием программ, а

трейдингом. Или вы утверждаете...что все программисты настолько тупые что не могут зарабатывать на форексе ХОРОШИЕ а не для оплаты

инета деньги? Заметьте это не мое утверждение... вы не один такое пишите.

Qu'en est-il des programmeurs de votre emploi principal qui n'ont pas pu mettre en œuvre vos brillantes idées ?

 
alsu >>:

Что ж программисты, которые у вас на основной работе не смогли воплотить ваши гениальные идеи?

Lisez ce qui est écrit ci-dessus. Si vous ne le lisez pas, je vais le répéter. 1. Je ne vois rien de brillant ici. C'est comme la recherche de L. Williams

pour les modèles avec des attentes positives. Il en a beaucoup. Selon la situation, l'un ou l'autre est appliqué.

J'ai donné l'exemple d'un seul système simple. Je n'en ai pas qu'un seul. Et tous les systèmes ont des idées

comment les améliorer. Puisque cette nouvelle année, je suis en fait à la retraite, j'ai 32 ans)), j'ai décidé de commencer un programme plus détaillé

ces idées à mettre en pratique.

Et les idées brillantes naissent juste dans l'esprit de ceux qui sont venus au forex et qui écrivent des gruaux ... ou de ces mêmes programmeurs,

qui n'ont pas assez pour leur déjeuner. La brillance telle que vous l'entendez... de 100 à 100 000 dollars à 1 million de dollars... cela dépend de

sur le génie)

 
alsu >>:

Что ж программисты, которые у вас на основной работе не смогли воплотить ваши гениальные идеи?

Le programmeur à mon travail n'est pas un trader, donc j'ai écrit une proposition pour un trader, comme

C'est pourquoi j'ai écrit une proposition pour un négociant, car il serait utile pour nous deux de coopérer. Il pouvait amener ces idées au TS ou m'ouvrir les yeux sur des choses auxquelles je n'avais pas prêté attention,

Je n'y ai pas prêté attention.

Raison: