Cadeau du Nouvel An - TestCommander lite - page 5
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J'ai une version entièrement fonctionnelle construite sur WinAPI. Pas de redémarrage du terminal, l'Expert Advisor sélectionne tout de lui-même en fonction des paramètres définis, un automatisme total. Je n'ai pas touché le terminal depuis plusieurs mois et il fonctionne sans aucun problème.
Vous pouvez consulter la version entièrement fonctionnelle et ses caractéristiques ici.
C'est un sacré logiciel. Le site dit :
"Analyse des résultats avec la fonction de filtrage et identification des paramètres optimaux.
Les méthodes de tri, ainsi que leur séquence, sont configurées dans les paramètres du conseiller expert ou du script."
M. Hidden, pourriez-vous expliquer en quelques mots quels critères sont utilisés dans votre fonction d'optimisation automatisée pour sélectionner les ensembles optimaux de paramètres ?
Une question à l'auteur sur les capacités du programme et pas seulement à lui, mais je vois que d'autres auteurs avec leurs propres programmes se sont joints dans le bon sens du terme :
Quelqu'un a-t-il implémenté la possibilité de tester non pas en diminuant les options d'ajustement, mais en les augmentant ?
Supposons que j'aie 10 à 15 paramètres à tester, chacun d'entre eux ayant une plage de variation de 10 à 15. Supposons que je teste le premier paramètre, par exemple "trail", de 1 à 15. L'optimiseur trouve que la plage de parcours de 5 à 7 - le nombre maximum de passages a un bilan positif, par exemple, 90%, puis trouve des plages similaires pour chacun des paramètres testés et affiche comme résultat une liste de plages, qui dans tous les passages - seul le bilan positif, ou au moins 99% (c'est-à-dire, par exemple, 10000 passages, et tous positifs).
Pourquoi ceci et pas autrement : je pense que faire des tests en essayant de trouver les 10 premiers résultats est une absurdité totale. Le marché changera le mois prochain et les 10 résultats s'avéreront être les pires. Par ailleurs, lorsque l'ensemble des résultats donne un solde positif de presque 100 %, cela signifie qu'à l'intérieur de ces fourchettes (plus elles sont larges, mieux c'est), le marché donnera un bénéfice positif constant. C'est-à-dire que, quelle que soit l'évolution du marché, le résultat restera le même.
Вопрос к автору по поводу возможностей программы и не только к нему, а вижу тут и другие авторы со своими программами присоседились в хорошем смысле этого слова:
реализована ли у кого-нибудь возможность тестирования не по уменьшению подходящих вариантов, а по увеличению?
В чем смысл: при тестировании в среднем выходит несколько тысяч вариантов проходов, предположим у меня от 10 до 15 параметров для тестирования, каждый из которых имеет диапозон изменений от 10 до 15. Предположим я проверяю первый параметр, например "trail" от 1 до 15. Оптимизатор находит, что в диапазоне trail от 5 до 7 - максимальное количество проходов имеет положительный баланс, например, 90%, далее подыскивает подобные диапазоны для каждого из тестируемых параметров и выводит как результат список диапазонов, в которых во всех проходах - только положительный баланс или хотя бы 99% (т.е., например, 10000 проходов и все положительные).
Почему так, а не иначе: я думаю тестирование с попыткой найти 10 лучших результатов - полная ерунда. Рынок изменится в следующем месяце и 10 результатов окажутся худшими. Другое дело, когда целый диапазон результатов дает почти 100% положительного баланса, значит в пределах этих диапозонов (чем он шире - тем лучше) рынок даст неизменный положительный профит. Т.е. как бы рынок не менялся - результат останется неизменным.
dans la version commerciale, il y aura une telle possibilité.
в коммерческой версии такая возможность будет.Envoyez-moi un courriel à 80684677657@mail.ru lorsque la version com. sera prête et lorsque vous aurez décidé du prix.
Черкните мне на 80684677657@mail.ru, когда ком. версия будет готова и когда определитесь с ценой.
OK :-)реально адская софтина. Вот на сайте написано:
"Анализ Полученных результатов с функцией фильтрации и выявления оптимальных настроек.
Методы сортировки, а так же их последовательность настраивается в настройках эксперта или скрипта."
Ув. Hidden, а можете в двух словах распростряниться о критериях, которые используются в вашей функции автооптимизации для отбора оптимальных наборов параметров?
Les critères peuvent être tous les résultats obtenus par le testeur de stratégie + vous pouvez créer vos propres critères. J'utilise le profit, la rentabilité et le ratio attendu dans mon programme. L'utilisateur peut sélectionner l'ordre des résultats à trier.
En lisant ce fil de discussion, je n'ai pas encore entendu de savoir-faire raisonnable, ni de la part de mes respectés XEON'a, ni de la part d'autres membres du forum qui sont engagés dans la réalisation de tâches similaires. Ils ont tous pratiquement la même chose :
1. Programme Shell
2. Ecrire le fichier de configuration dans le dossier requis (tout le monde a beaucoup de problèmes avec le traitement des paramètres de l'Expert Advisor à ce stade)
3. Lancer (redémarrer) le terminal
4. essais + analyse
5. Sauvegarde ou substitution des valeurs optimales trouvées.
Je ne vais pas montrer toutes mes cartes maintenant, je vais attendre la version com. XEON, mais les progrès réalisés jusqu'à présent ne sont pas la limite de l'utilisation du testeur de stratégie.
Критериями могут быть все, выводимые тестером стратегий, результаты + можно придумать кучу своих. В своей программе я использую Прибыль, Прибыльность, Мат. ожидание. А вот в какой последовательности отсеивать результаты может выбирать пользователь.
Читая ветку я пока не услышал ни одного толкового ноу-хау, ни от уважаемого мной XEON'a, ни от других участников форума которые занимаются реализацией подобных задач. У всех практически одно и тоже:
1. Программа оболочка
2. Запись конфига в нужную папку (у всех куча проблем с обработкой параметров эксперта на этой стадии)
3. Запуск (перезагрузка) терминала
4. Тестирование + анализ
5. Сохранение или подстановка найденных оптимальных значений.
Я пока карты все свои раскрывать не буду, подожду ком. версии XEON'a, но все что пока сделано это далеко не предел возможностей использования тестера стратегий.
Ce n'est pas une question de limites, vous pouvez proposer ce que vous voulez, dans la mesure où cela sera efficace pour les futurs changements de prix. Par exemple, le testeur habituel dispose d'un "tableau d'optimisation", mais à quoi servirait-il s'il indiquait les plages qui fonctionnent le plus efficacement et confirment le plus souvent un bénéfice. Mais il ne le fait pas. Il ne montre que les transactions maximales sans aucune statistique comparative élémentaire. Disposez-vous des options que j'ai décrites dans mon précédent message ?
У Вас есть возможности, которые я описывал в предыдущем своем обращении?
Je n'ai pas vu de logique dans votre méthode. Laissez-moi vous expliquer pourquoi :
Supposons que vous souhaitiez identifier l'intervalle le plus rentable pour une variable et optimiser uniquement celui-ci. Le testeur va courir et vous donner cet intervalle et vous pourrez le déterminer visuellement. Mais d'autres variables sont des constantes, codées en dur, ou que vous avez trouvées plus tôt par la même optimisation. Ensuite, vous fixez la valeur que vous avez trouvée précédemment pour la variable et vous commencez à en optimiser une autre en utilisant la même remorque. Là encore, vous obtiendrez plusieurs centaines de variantes positives. Si vous optimisez chacun des 10 à 15 paramètres du conseiller expert séparément, le résultat sera un intervalle très étroit pour chacun des paramètres et, avec le temps, les intervalles trouvés ne correspondront pas à ceux nécessaires pour les nouvelles cotations. De plus, si vous exécutez à nouveau les première, deuxième et troisième variables après 15, les intervalles seront complètement différents.
Dans mes expériences avec les EA, j'utilise une approche assez différente pour trouver les paramètres optimaux.
Cette approche est mise en œuvre en mode bêta dans ma bibliothèque et n'a pas encore été incluse dans le développement final pour nos clients.
Il est possible que de nombreuses personnes ne comprennent pas du tout l'essence et la nécessité de l'optimisation, et il y a encore moins d'informations sur l'optimisation automatisée et les méthodes possibles d'analyse des informations obtenues par le testeur de stratégie. Peut-être que ceux qui s'y engagent partageront progressivement les informations accumulées, et peut-être pas, mais pour l'instant je suis heureux qu'il y ait 3-5 personnes qui montrent publiquement leurs programmes et expriment des idées, etc.
J'ai montré un exemple frappant de l'effet de l'optimisation dans l'article Analyse avancée du compte de trading. Cet article décrit mon autre développement, mais le compte et les statistiques du conseiller expert ont été obtenus uniquement grâce à l'optimisation automatisée. Les 22 paires de devises ont été optimisées pour les nouvelles cotations et le comportement du marché avec une certaine périodicité.