Les réseaux neuronaux. Questions des experts. - page 8
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Честно говоря, не ощутил каким образом профит зависит от ошибки....))))
Par exemple, disons que vous souhaitez que le TS génère le plus de bénéfices possible et le plus souvent possible, c'est-à-dire que vous essayez d'augmenter le pourcentage de transactions rentables et bien sûr le MO.
On peut s'attendre à ce qu'un réseau formé selon ce principe produise des bénéfices sur les OOS également. Vous devez appliquer une erreur quadratique moyenne qui accentue le réseau sur les modèles qui contribuent à ces objectifs. C'est-à-dire que le réseau se concentre sur des modèles spécifiques qui conduisent à un certain effet.
Si vous utilisez l'erreur quadratique moyenne, vous faites la "moyenne" des modèles, sans les mettre en évidence.
Par exemple, disons que vous souhaitez que le TS génère le plus de bénéfices possible et le plus souvent possible, c'est-à-dire que vous essayez d'augmenter le pourcentage de transactions rentables et bien sûr le MO.
On peut s'attendre à ce qu'un réseau formé selon ce principe produise des bénéfices sur les OOS également. Vous devez appliquer une erreur quadratique moyenne qui accentue le réseau sur les modèles qui contribuent à ces objectifs. C'est-à-dire que le réseau se concentre sur des modèles spécifiques qui conduisent à un certain effet.
Si vous utilisez l'erreur quadratique moyenne, vous faites la "moyenne" des modèles, et non leur mise en évidence.
Qu'est-ce que l'erreur quadratique moyenne ?
à LeoV
Voici le problème pour vous, l'inverse, sur la maximisation du profit. Quel TS choisirez-vous, les valeurs sont spécifiées, hmm, en $.
à Vinin
La moyenne arithmétique de la somme des racines.
Об этом уже говорилось раньше в этой ветке. Топикстартер хотел именно так работать, как... как он работает.
C'est la première fois que je rencontre quelqu'un sur ce forum qui pense presque autant que moi... :)
Un esprit unique...
Впервые встречаю на форуме человека который мыслит практически также как и я... :)
Единомышлинник...
Merci. C'est agréable de rencontrer des frères en intelligence... :)
Profit<--> erreur :
Je crois (confirmé expérimentalement bien sûr).
Si l'erreur du réseau est sauvegardée sur la rétroaction, l'augmentation/diminution de l'équité sera sauvegardée dans les cas où le signal du réseau est bien meilleur que le hasard.
Si l'erreur de réseau n'est pas sauvegardée, l'équité serait aléatoire, c'est-à-dire que l'équité pourrait augmenter ou diminuer (lentement/rapidement/sauts) mais elle serait toujours aléatoire.
Le rapport bénéfice<-->erreur peut être déterminé pour chaque problème.
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Quant à l'entraînement que fait LeoV :
Naturellement des conjectures et surtout des raisonnements à partir de ses posts.
L'entraînement se fait à l'aide d'un algorithme génétique, vous pouvez y définir n'importe quelle fonction de fitness...
EN NSH4-5... Ce ne sont pas seulement les bénéfices qui sont formés, mais différentes combinaisons d'indicateurs du système, en maximisant/minimisant nous tirons le système dans son ensemble, pas seulement l'indicateur de bénéfices, c'est-à-dire que nous obtenons une croissance régulière des capitaux propres.
J'ai oublié d'ajouter : "Avec un algorithme génétique, il ne sait vraiment pas comment s'entraîner pour obtenir des résultats stables sur OOS, la méthode de contrôle/essai par glissement sur un échantillon indépendant n'aidera plus ici, même le contraire trichera...".
C'est pourquoi l'erreur peut être différente mais le bénéfice est à peu près le même, la fonction cible n'est pas la minimisation de l'erreur.
Pour moi, NS 4-5 est une boîte noire, même si je suis arrivé à un système bon et stable avec une croissance régulière des capitaux propres qui a été testé sur QE, je l'ai juste mis de côté pour une période plus difficile.
Si vous formez les réseaux non pas dans NSh4-5, mais dans des programmes créés à des fins plus académiques, vous pouvez au moins comprendre quelle est l'erreur, pourquoi le réseau n'apporte pas de profit, et un tas de questions différentes, et après avoir trouvé la réponse à laquelle vous pouvez parler en toute confiance du trading par réseau neuronal.
Et non pas pour qu'il n'y ait aucun lien avec quoi que ce soit, Dieu seul sait si cela fonctionnera ou non, si les entrées doivent être décorrélées ou non, si les entrées doivent supprimer la corrélation avec la sortie ou non, si l'engagement ou le non-engagement est mieux, etc. ..... En bref, des divagations aléatoires...
Для меня НШ 4-5 чёрный ящик, даже получив там прибульную стабильную систему с плавным ростом эквити, прошедшую тестирование на ООС, я просто отложил её до худших времён.
Если обучать сетки не в НШ4-5, а в программах созданных для более академических целей, то можно хотя бы разбираться в чём ошибка, почему сеть не приности прибыль, и ещё кучу разных вопросов, найдя ответ на которые, можно будет УВЕРЕННО говорить о торговле с помощью нейронных сетей.
А не так что связей нигде ни с чем нет, на ООС только богу известно будет оно работать или нет, входы надо декоррелировать/не надо, нужно убирать корреляцию входов с выходом или нет, что лучше коммитет или не коммитет и тд..... Проще говоря случайное блуждание...
C'est pour ces raisons que j'ai, depuis un certain temps, complètement abandonné les paquets de réseaux "prêts à l'emploi". Je prépare moi-même ce dont j'ai besoin.
Et non pas pour qu'il n'y ait aucune connexion avec quoi que ce soit, sur la rétroaction, seul Dieu sait si cela fonctionnera ou non, les entrées doivent être décorrélées ou non, les entrées doivent être corrélées avec la sortie ou non, qu'est-ce qui est mieux que le commit ou le non-commit, etc. ..... En bref, des divagations aléatoires...
Как успехи на этом поприще?
Il est encore trop tôt pour parler de succès. Quand vous aurez réussi, je paierai peut-être votre billet aller-retour pour me rendre visite. :)
Pour l'instant, je suis satisfait du fait que j'ai au moins le contrôle total du processus d'apprentissage et des objectifs d'apprentissage des réseaux (si c'est ce que vous voulez dire).
C'est une bonne chose. )))) Tout le plaisir est pour moi.))) Merci)))
Mais au fond, quelle était ma question ? Ce sujet est très intéressant pour moi. Je m'interrogeais sur la relation entre l'erreur et le profit sur l'OOS. C'est un sujet très intéressant, car en parlant avec de nombreux professionnels de ce secteur, ils ne connaissent pas la réponse à cette question. Qu'est-ce que tu m'as dit ?
Disons que vous souhaitez que le TS génère le plus de profit possible et le plus souvent possible, c'est-à-dire que vous essayez d'augmenter le pourcentage de transactions rentables et bien sûr le MO.
Vous pouvez vous attendre à ce que le réseau formé sur ce principe produise également des bénéfices sur l'OOS. Vous devez appliquer une erreur quadratique moyenne qui accentue le réseau sur les modèles qui contribuent à ces objectifs. C'est-à-dire que le réseau se concentre sur des modèles spécifiques qui conduisent à un certain effet.
Si vous utilisez l'erreur quadratique moyenne, vous faites la " moyenne " des modèles plutôt que de les mettre en évidence.
и
En ce qui concerne le profit<--> erreur :
Je crois (confirmé expérimentalement bien sûr).
Si l'erreur du réseau est sauvegardée sur la rétroaction, la croissance/déclin de l'équité sera également sauvegardée, cela s'applique aux cas où le signal du réseau est bien meilleur qu'un signal aléatoire.
Si l'erreur de réseau n'est pas sauvegardée, l'équité serait aléatoire, c'est-à-dire que l'équité pourrait augmenter ou diminuer (lentement/rapidement/sauts) mais elle serait toujours aléatoire.
Le profit<--> l'erreur peut être déterminé pour chaque tâche.
Ce ne sont pas des réponses, vous devez comprendre))). Ce ne sont que des réflexions "sur le sujet" en général. Ok, nous prenons NS (non commerçant) ou Solution, peu importe (à des "fins académiques"), nous faisons un réseau (peu importe) et nous commençons la formation. Jusqu'à quand le formons-nous ? Jusqu'à une erreur minimale ? Il faut comprendre qu'il s'agira d'un surentraînement à 100%. Pas à la hauteur de l'erreur minimale ? Alors jusqu'à quelle erreur ? Quel est le bénéfice ? Et pourquoi exactement cette erreur ? Le bénéfice augmentera-t-il ou diminuera-t-il si nous diminuons légèrement l'erreur ? Et si vous augmentez l'erreur ?
Alors c'est comme ça : .....))))