Les réseaux neuronaux. Questions des experts. - page 2
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Puis une autre question )))) Y a-t-il une corrélation entre l'erreur minimale sur le test 1 et le profit maximal ?
Puis une autre question )))) Y a-t-il une corrélation entre l'erreur minimale sur un test et le profit maximal ?
C'est le cas, mais il n'existe pas de formule (universelle comme en mathématiques), la relation pour chaque stratégie/tâche doit être déduite.
C'est le cas, mais il n'existe pas de formule (universelle, comme en mathématiques), la relation pour chaque stratégie/tâche doit être déduite.
Eh bien, moi, par exemple, dans mon expérience, je n'ai pas le sentiment qu'une erreur minimale sur l'OOS mène inconditionnellement à un profit maximal.
Non, une erreur minimale en soi ne signifie pas un profit maximal, ce que je voulais dire, c'est que le lien entre l'erreur et le profit peut être établi.
Par exemple :
erreur 0,6 - (-1000 p)
0,55 erreur - 0 p
erreur 0,5 - 1500 p
erreur 0.45p - 3800 points
Non, une erreur minimale en soi ne signifie pas un profit maximal, ce que je voulais dire c'est que le lien entre l'erreur et le profit peut être établi.
Par exemple :
erreur 0,6 - (-1000 p)
0,55 erreur - 0 p
erreur 0,5 - 1500 p
erreur 0.45p - 3800 points
Je suis d'accord, mais nous nous battons pour le profit maximum. Et ici, l'erreur minimale ne nous donne pas le bénéfice maximal. En tout cas, je n'ai pas pu trouver de confirmation de cela avec myself.......
D'accord, mais nous nous battons pour des profits maximums...
Et la croissance non maximale, mais régulière, des bénéfices n'est plus satisfaisante ( :
Ou le bénéfice maximum est si faible qu'il couvre à peine le spread ?
Et la croissance non maximale, mais régulière, des bénéfices n'est plus satisfaisante ( :
Ou le bénéfice maximal est-il si faible qu'il couvre à peine l'écart ?
OK - le profit maximum, qui est atteint par une croissance régulière des capitaux propres, sans drawdowns significatifs. )))
Puis une autre question )))) Y a-t-il une corrélation entre l'erreur minimale sur le test 1 et le profit maximal ?
D'après ce que j'ai compris, l'auteur n'avait pas cette tâche à accomplir : %)
1) Ai-je bien compris qu'un réseau neuronal n'est pas capable de reconstruire une fonction si elle est intrinsèquement dynamique comme dans le cas du CAC, même en ayant toutes les données nécessaires pour la calculer, car si la formule est rigidement statique comme dans le cas du LVSS ou de l'EMA, il n'y a pas de problème.
2) Si je me trompe, quels sont les réseaux à utiliser ? Et utilisé MLP dans les statistiques.
3) J' ai entendu dire que les filets automatiques et les filets de conception propre e...., si je puis dire, ne sont pas fondamentalement très différents. Est-ce vraiment le cas?
4) Quels réseaux et quels programmes conseilleriez-vous pour une application aux marchés financiers, en particulier pour la tâche que j'ai décrite, c'est-à-dire la restauration des valeurs à partir de toutes les données connues.
Point 1 Selon le paradigme le SN multicouche est capable de restaurer n'importe quelle fonction, la question en pratique se résume le plus souvent à la préparation des données et à la méthodologie d'entraînement. Vous pouvez également essayer de faire varier les données de formation. Au fait, comme la volatilité moyenne adaptative varie dans le temps, je vous suggère d'essayer la méthode de la fenêtre glissante pour former un échantillon d'entraînement.
Le point 2 MLP est suffisant, il y a pas mal d'architectures NS différentes basées sur lui.
n.3 Eh bien, si elle est mise en œuvre correctement, quelle différence cela fait-il ?
p.4 Matlab, comme architecture je suggérerai n'importe quelle variante de réseau récurrent, bien que MLP devrait suffire ...