Pour faire le suivi - page 37

 
Mathemat >>:

Давай посмотрим, что получится. Этот подход тоже имеет право на жизнь.

C'est ce que je veux que les gens essaient et j'aimerais voir ce qui se passe :) . Plus sérieusement, il ne sert à rien de maximiser les bénéfices de contrats irréalistes.

Mais je suis très alarmé par le fait que l'avatara veut traverser l'histoire dans l'ordre inverse de l'ordre naturel, c'est-à-dire qu'il veut aller de la barre zéro vers le bas. Au contraire, j'irais du roi Gorokh au présent, en évitant soigneusement de regarder vers l'avenir.

C'est techniquement plus facile pour lui de chercher des ZZ tops, je pense. C'est-à-dire qu'il n'est pas encore sérieux avec cette méthode, il ne croit pas qu'il sera capable de couper les choses inutiles de la TS phonétique :)

C'est curieux et ça donne à réfléchir. Peut-être essayer de trouver l'intersection des zones optimales sur l'ensemble de l'histoire ? Les voir bouger maintenant me semble inadéquat, car il s'agit simplement d'une conséquence d'une mise en œuvre particulière du processus de cotation, rien de plus. Avec une mise en œuvre différente, ces zones pourraient évoluer très différemment.

Je ne sais pas, j'ai tout de suite fait confiance aux bons paramètres, et je le fais toujours. Mais dans la crise, le marais s'est beaucoup agité, et je calcule maintenant le rayon de diffusion pour différents moments :

2006 100 minutes 18.7 anciens pips, 1000 pips 55.7, 10000 pips 160.9

2007 100-17.11 1000-51.6 10000-164.0

2008 100-37.6 1000-111.8 10000-391.07

2009 100-31.6 1000-93.2 10000-257.47

En 2009, il semble avoir commencé à se calmer, avec une diffusion plus rapide sur les grands horizons.

Il serait bien sûr plus correct de calculer les périodes par demi-année, mais je ne veux pas encore le faire.

 
Candid >>:

Так я же и хочу чтобы народ пробовал, а я бы смотрел что получится :) . Если серьёзнее - "но" по выходам остаётся, нет смысла максимизировать прибыль от нереальных сделок. Ну ему так технически проще вершины ЗЗ искать, я думаю. То есть он ещё не всерьёз к этой методе, не верит что от отфонарной ТС удастся отсечь лишнее :)

Exactement. Et c'est vous qui avez lancé l'idée.

Les FC non significatives auraient également dû être étudiées pour voir si le voisinage de 0 interférait.

Et l'introduction de F-C vous a permis d'introduire un critère. Qu'elle soit aussi parfaite.

 

Retour à l'essentiel.

Donnez votre avis sur la volatilité "mesureur".

Les approches sont un peu "cloisonnées".

;)

 
Mathemat >>:

Вот я только не понял, где начало истории, а где конец. Давайте лучше говорить в терминах нумерации баров, принятой в MQL4. Итак, с нулевого бара в бар с максимальным номером? почему именно так?

Le marquage doit être fait de ts.Goroch à nous. Il y a d'abord eu des causes, puis des conséquences.

Mathemat >>:

J'aime aussi cette approche (Andrew, je t'ai probablement mal compris au début). Il s'avère que nous faisons complètement abstraction du système spécifique qui émet les pré-signaux (il n'existe tout simplement pas) et que nous dessinonsune"carte d'utilité potentielle

" de la série de prix. OK, essayons. Est-ce que je vous comprends bien maintenant ?

Exactement. Nous étudions le terrain, et seulement ensuite nous construisons la voiture en fonction des informations obtenues.

Mathématiques >>:

Seule chose que j'aimerais dire tout de suite : la carte d'utilité doit être réelle, pas un balisage idéal à la ZZ.

Bien sûr réels, tenant compte des écarts réels, etc. J'ai écrit : "(100% sûr, ça ne ressemblera pas à un zz de loin)"

 

Ce que je voulais dire, c'est que les entrées et les sorties doivent être réelles, et non extrêmes. En utilisant uniquement les informations à gauche.

 
Mathemat >>:

Я имел в виду, что и входы, и выходы должны быть реальными, а не на экстремумах. Только с использованием инфы слева.

Eh bien, c'est ce que je voulais dire. :)

En utilisant uniquement les informations à gauche.

 
Mathemat >>:

Я имел в виду, что и выходы должны быть реальными, а не на экстремумах. Только с использованием инфы слева.

Je suis d'accord. Mais vous pourriez d'abord regarder les entrées.

S'il n'y a pas de principe chez eux non plus, il n'y a pas d'issue.

Un système idéal d'évaluation du CQ n'est que la première étape.

---

Surtout si le TS est un roulement, ou un net. Comme dans MT5.

;)

 

Je suis un peu perdu. Si l'on utilise uniquement les informations de gauche, en quoi ces données sont-elles meilleures que celles du système réel ? Qu'est-ce qui les rend parfaits ?

 
Mathemat >>:

Что-то я зарапортовался. При использовании только инфы слева - чем тогда такие входы будут лучше входов реальной системы? В чем их идеальность?

J'espérais que nous les faisions sur la base d'une analyse antérieure utilisant des sorties parfaites. ;)

Supposons maintenant que toute entrée de signe opposé est une sortie pour les entrées effectuées précédemment.

Mais sans une mesure de la qualité idéale du CQ et des paramètres formant l'entrée - comment gérer ?

--

Je propose ici de déterminer d'abord le CQ estimé (même s'il est mauvais) et ensuite seulement de passer à autre chose.

Un regard sur l'histoire permettra de filtrer et de réduire les coordonnées de la PF.

Sinon, je ne peux pas imaginer comment.

Juneteenth jusqu'ici.


J'aimerais voir quelque chose de similaire...

 
avatara >>:

Но без мерятеля идеального качества КК и параметров образующих вход - как обойтись?

Les paramètres CQ ne forment pas l'entrée, ils ne font que la confirmer ou la rejeter.

Laissez-moi vous donner un exemple. Disons que je souhaite m'éloigner de la ville pendant deux semaines et prendre le soleil en Turquie. Aujourd'hui est le premier jour d'un congé de deux semaines. C'est un signal préliminaire de mon système.

Mais nous devons également nous pencher sur le CQ : est-ce la saison en Turquie ou non ? Si c'est le cas, la CAA fonctionne et je reçois le signal de mon système, c'est-à-dire que je vais en Turquie. Si ce n'est pas le cas (c'est l'hiver en Turquie, il neige et il fait généralement froid), alors le signal est rejeté. Mais je ne prendrai pas une décision basée uniquement sur le QC si je n'ai pas de signal : même s'il fait +35 en Turquie, je ne pourrai pas aller y prendre le soleil avant le début de mes vacances.

En d'autres termes, le schéma général est le suivant : des signaux préliminaires précis sont formés par le système primaire, tandis que le CQ, en tant que filtre grossier, vous permet de prendre la décision finale. Mais pas l'inverse. La coordonnée "+35" n'est pas parfaitement exacte, il pourrait y avoir un "+38" et un "+32" - et ces différentes valeurs de coordonnées CQ me permettront toujours d'exécuter le même signal. Il n'y a pas de correspondance univoque entre le signal et ses coordonnées CQ de confirmation.

Juneteenth pour le moment.

"L'exécution ne peut être pardonnée". J'ai d'abord cru qu'il y avait une virgule dans cette remarque.

Et le schéma, s'il vous plaît, soyez clair.

P.S. Pour en revenir à l'exemple et au système de Candid: l'un des problèmes de ce système est que la coordonnée CQ est attribuée à l'ensemble de la transaction, qui, en général, a une certaine durée dans le temps (et donc un flou dans les coordonnées CQ même pour une transaction donnée).