Créer et tester des stratégies d'arbitrage - page 6
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D'ailleurs, la différence peut être appelée la remise ;)
quelle différence ? // la confusion me met déjà mal à l'aise ;)
entre l'offre et la demande ?
quelle est la différence ? // la confusion me met mal à l'aise ;)
Entre l'offre et la demande ?
S'il y a deux instruments, l'un est négocié avec une décote par rapport à l'autre.
s'il y en a plusieurs, l'un d'entre eux est négocié avec une décote par rapport au panier. Un parce qu'un seul peut être cité. Le reste du panier est basé sur le marché.
À ce stade (lors de la cotation), vous devez considérer que la remise doit être correctement calculée comme asc+(-ask), bid+(-bid) pour une corrélation directe et asc+(+bid), bid+(+ask) pour une inversion.))
C'est un peu confus, mais il me semble que c'est la seule solution correcte. C'est déjà dans le fond de mon esprit. Je peux proposer un accord. Si tu m'aides avec le logarithme (il me semble avoir sauté cette leçon), je t'aiderai à résoudre cette confusion, si tu ne comprends pas)))).
S'il y a deux instruments, l'un se négocie avec une décote par rapport à l'autre.
s'il y en a plusieurs, l'un d'entre eux est négocié avec une décote par rapport au panier. Un parce qu'un seul peut être cité. Le reste du panier est basé sur le marché.
À ce stade (lors de la cotation), vous devez considérer que la remise doit être correctement calculée comme asc+(-ask), bid+(-bid) pour une corrélation directe et asc+(+bid), bid+(+ask) pour une inversion.))
C'est un peu confus, mais il me semble que c'est la seule solution correcte. C'est déjà dans le fond de mon esprit. Je peux proposer un accord. Tu m'aides avec le logarithme (il me semble avoir sauté cette leçon), je t'aide à démêler cette confusion, si ce n'est pas clair))).
faisons-le demain.
Et en privé (pour commencer. On verra bien)
faisons-le demain.
et en personne (pour commencer. Nous verrons).
L'écart est la différence. Pour un même instrument, il s'agit de la différence entre l'offre et la demande. A deux - le haut de l'un et le bas de l'autre.
Je ne comprends pas non plus pourquoi il y a deux paniers.
Il y a une chose telle que le basket-trading. Deux paniers de titres corrélés de différents secteurs sont constitués. Sur notre marché, cela pourrait être quelque chose comme ça :
sberbank+rosneft contre vtbr+lukoil. Sberbank et VtbR appartiennent au secteur bancaire, tandis que Rosneft et Lukoil appartiennent au secteur pétrolier. J'ai fait ça de mémoire, je n'ai pas vérifié.
Le graphique supérieur montre les sommes des symboles des paniers, et la ligne verte du graphique inférieur représente la corrélation des deux paniers. Nous échangeons donc cette corrélation.
Si la corrélation est inférieure à 99,9, nous achetons l'écart, c'est-à-dire que nous achetons le panier de gauche et vendons le panier de droite. Lorsque la corrélation atteint 100, nous clôturons l'achat différentiel, c'est-à-dire que nous vendons le panier de gauche et achetons le panier de droite. Le spread est vendu dans l'autre sens. Cette fonction est déjà intégrée dans le conseiller expert.
Oui, c'est compréhensible. Il est simplement possible de passer du bac de gauche au bac de droite avec un signe différent.
Oui, c'est compréhensible. Il est simplement possible de passer du bac de gauche au bac de droite avec un signe différent.
Je suis d'accord, vous auriez pu le faire de cette façon. Mais ma version est plus claire et plus pratique et correspond au terme d'arbitrage pied gauche - pied droit.