Obtention d'une BP stationnaire à partir d'une BP de prix - page 24
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grasn писал(а) >>
Et le "rapport entre le nombre de paiements de commissions et le nombre de transactions effectuées" est-il vraiment un bon paramètre ? Et nous recherchons une valeur minimale, si je comprends bien. Et qu'entend-on par commission ? Les sociétés de courtage pour le forex le déclarent pratiquement nul, certaines sociétés de courtage "écrasent" le spread. Ou est-ce juste une propagation ? Si l'on parle de spread, il semble qu'il soit toujours disponible (on dit qu'il existe des sociétés de courtage qui négocient sans spread). Ou est-ce qu'il s'agit du profit ? Mais dans ce cas, sa valeur est également discutable.
Non. Je voulais parler des rabais accordés aux sociétés de courtage (spread, commission, swaps). Bien sûr, elles sont présentes dans chaque transaction, mais l'astuce est que nous ne clôturons pas forcément sur chaque signal directionnel du bloc analytique, les transactions deviennent donc virtuelles et ne sont pas facturées avec une commission. Le jeu sur ce sujet.
Notez, Sergei, que nous ne parlons pas d'une méthode spécifique d'analyse des séries de prix et du mécanisme de formation des décisions de trading - cela peut être n'importe quoi. C'est un point important, car il nous permet de formuler le principe général (apparence) du TS optimal - il doit être réversible et toujours "sur le marché".
Nous pouvons également parler de l'algorithme optimal de formation des points d'entrée et du MM optimal. Bien que ce dernier problème ait été résolu avec succès et qu'il soit passé du domaine des principes fondamentaux à celui de l'application pratique. Cette combinaison : Algorithme-TC-MM optimisé à chacun de ses maillons sur la base des hypothèses les plus générales nous fournira l'outil souhaité pour travailler sur le marché. Le meilleur outil de tous. Nous n'aurons plus à nous retourner la nuit et à grincer des dents à l'idée qu'il existe peut-être un meilleur endroit...
Non. Je faisais référence à tous les pots-de-vin versés aux DC (spreads, commissions, swaps). Bien sûr, ils sont présents dans chaque transaction, mais l'astuce est que vous ne pouvez pas clôturer sur chaque signal co-directionnel de l'unité d'analyse, donc, pour ainsi dire, les transactions deviennent virtuelles et ne sont pas taxées par la commission DC. Le jeu sur ce sujet.
Notez, Sergei, que nous ne parlons pas d'une méthode spécifique d'analyse des séries de prix et du mécanisme de formation des décisions de trading - cela peut être n'importe quoi. C'est un point important, car il nous permet de formuler le principe général (apparence) du TS optimal - il doit être réversible et toujours "sur le marché".
Nous pouvons également parler de l'algorithme optimal de formation des points d'entrée et du MM optimal. Bien que ce dernier problème ait été résolu avec succès et qu'il soit passé du domaine des principes fondamentaux à celui de l'application pratique. Cette combinaison : Algorithme-TC-MM optimisé à chacun de ses maillons sur la base des hypothèses les plus générales nous fournira l'outil souhaité pour travailler sur le marché. Le meilleur outil de tous. Vous n'aurez plus à vous retourner toute la nuit, à grincer des dents en pensant que vous pourriez être mieux ailleurs...
А ! Dans ce sens. Alors je comprends (comme d'habitude, c'est une question de terminologie). En gros, pourquoi devrions-nous fermer un ordre, si nous sommes toujours dans une tendance, il est clair - nous ne devrions pas. Mais il me semble que le paramètre choisi n'est pas le plus objectif de ce point de vue, bien sûr c'est mon imho, mais il ne permet pas d'évaluer comment la stratégie s'inscrit dans une série de tendances. Mais je peux me tromper.
Il y a une légère subtilité.
La tendance est terminée et l'unité d'analyse génère un signal de fermeture, puis, un peu plus tard, un signal d'ouverture dans le sens d'une position déjà fermée. C'est la situation qui doit être jouée - pour fermer et ouvrir au même point dans la série de prix.
les résidus ne sont pas cumulés. la somme est l'erreur de régression (différence). Et ils ne sont pas nécessairement du bruit blanc, ni nécessairement stationnaires. Mais même si c'est le cas, cela ne veut pas dire qu'il n'y a plus de dépendances dans la série. Il peut y en avoir autant que l'on veut, et même des déterministes. Ce qui importe dans cet aspect, c'est la période de ces dépendances - leur durée dans le temps. Plus leur durée de vie est courte, moins ils se démarqueront dans la série, la rendant non stationnaire. Dans le cas limite, lorsqu'ils agissent pendant une période de référence - leur présence n'a aucun effet sur la forme et les paramètres de la distribution. C'est-à-dire que ce qui importe ici est le rapport entre la fréquence d'échantillonnage et le temps d'action des dépendances.
Cette différence n'est pas la première différence, mais c'est une grande différence, donc les résidus sont déjà additionnés par temps et vous pouvez gagner dessus. Le reste est juste, je voulais vous en parler. C'est une question de fréquence d'échantillonnage, disons que vous obtenez un bruit blanc à partir des rushes, prenez l'ACF du processus et obtenez moins 50%.Tout est logique, car les lectures elles-mêmes ont tendance à revenir. Mais les jours sont constitués de minuties, de prix de transaction. Si nous prenons l'ACF de, par exemple, les minuties incluses dans ce processus, il n'y aura aucune dépendance, et le processus lui-même sera aléatoire à l'intérieur de ce processus, mais atteignant la limite, il ira dans la direction opposée également de manière aléatoire.
La non-stationnarité signifie qu'il existe des dépendances dans les séries qui sont suffisamment longues dans le temps (à un taux d'échantillonnage donné). Mais une dépendance n'est pas nécessairement une dépendance aux valeurs précédentes de la série. Dépendance du point de départ dans le temps (comme dans la définition de la stationnarité et de la non-stationnarité). Par exemple, si les transactions s'avèrent dépendantes, cela ne signifie pas que le marché se souvient de leurs valeurs ou de leur cohérence, mais qu'elles sont simplement tombées à temps dans une certaine phase du développement du processus directeur (tendance à la hausse, par exemple). La dépendance se manifeste par le fait que la série est parfois distribuée de manière très différente et cela peut durer assez longtemps. Et beaucoup de gens le perçoivent comme dans le cas des transactions dépendantes - que deux transactions perdantes seront très probablement suivies d'une transaction profitable, bien qu'il s'agisse généralement d'une arrivée aléatoire à une certaine phase du processus de gestion et pas nécessairement d'une telle synchronisation avec celle-ci qui se reproduira à l'avenir.
En fait, tout TS recherche les moments où la distribution est stationnaire au maximum et a un mo positif.
Je pense que vous voulez dire la dépendance de la première différence précédente, vous êtes toujours guidé par le prix. Vous écrivez sur la dépendance locale du point de départ dans le temps.
1. Dommage que vous ne compreniez pas la différence entre ces deux affirmations : "la forme et les paramètres de la distribution ne répondent pas sans ambiguïté qu'il n'y a pas de dépendances" et "la forme et les paramètres de la distribution indiquent qu'il existe des modèles locaux". Mais c'est votre problème.
2. Eh bien, puisque vous avez dit "A", continuez à le dire. Prouvez-le.
3. C'est une situation intéressante. D'une part, vous pouvez prouver qu'il n'existe pas de régularités locales sur la marche aléatoire. Cela implique évidemment qu'il n'existe aucun modèle global. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument rien à gagner. D'autre part, vous êtes présent sur ce forum et probablement sur le forex. Une question logique : que faites-vous ici ? :-)
Vous avez besoin de précisions, pas de cris lâches venant d'un coin de rue au bon moment.La question sur les modèles locaux de SB est laissée à votre appréciation.
Je suis sûr que le sujet peut maintenant être fermé pour manque d'utilité pratique de la question discutée.
Vous serez le deuxième, après Reshetov. ;о)
Ну, или можно немного расслабится и слегка "пофлудить". Например, мне всегда было интересно построить адекватную модель ценового ВР. АР-модели для этого слабо подходили, т.к. не давали полной картины наблюдаемых явлений (например, отсутствовали "толстые хвосты" в распределениии РПР). Я в этой ветке, чуть выше, озвучил свою идею (намётки на идею) о возможной тонкой структуре ценового ряда. Основывается она на том факте, что на разных ТФ наблюдается одно значимое свойство - слабая корреляция (отрицательная кстати) между соседними отсчётами в РПР. Уже для отсчётов отстоящих друг от друга более, чем на один бар, значимой зависимости почти нет. Ключевой момент - зависимость эта есть для всех ТФ на выбранном ВР. Все АР-модели этот момент игнорируют! Они точно смоделируют зависимости между отсчётами в пределах конкретного ТФ, но стоит перейти на другой ТФ и всё, баста! - ничего по конкретной модели не работает.
Было бы интересно услышать мнение форумчан. Наличие адекватной модели ценообразования, позволит понять скрытые механизмы курсовой динамики, а значит есть не нулевая вероятность их профитной эксплуатации.
Étrange homme, vous faites attention à des conneries comme ACF moins 2-3%, et ignorez la dépendance de 99,9%. Prenez l'action WMT, négociée dans toutes les cuisines.ACF moins 10-20% avec une signification stat., que ce soit sur les jours, que ce soit sur la montre, je ne me souviens pas.Allez essayer de ruiner même un DC.
En passant, pour ne pas être sans fondement. Voici cette humble courbe :
présente les caractéristiques suivantes
En outre, il a un akf comme celui-ci :
(Bien sûr, ce n'est pas génial, mais c'est tout à fait faisable).
Eh bien, en outre, si nous appliquons une transformation inverse, nous pouvons obtenir M15, EURUSD.
Que voulez-vous dire, dépendance de la première différence précédente, vous êtes de toute façon toujours guidé par le prix. Vous écrivez une dépendance locale du point de départ dans le temps. Je demande à nouveau, est-ce une analyse R/S - timing, ou une dépendance à un certain moment de la journée (EA aléatoire avec SL, TP variables, qui ouvre des positions au hasard, qui a trouvé cette dépendance) ?
Je tiens à dire que les prix précédents ou leurs incréments ne sont pas nécessairement la cause des mouvements futurs (bien que cela soit possible et que des méthodes TA appropriées l'utilisent, par exemple le momentum trading). Parfois, les mouvements de prix peuvent être utilisés pour identifier une phase du marché ou sa fin, ce qui est exploité par le trading de modèles. Cela signifie que les prix ou leurs augmentations ne servent que de trace de la poursuite ou de la fin de certains processus objectifs du marché.
Dans les deux cas, nous avons une dépendance de la série de prix.