Obtention d'une BP stationnaire à partir d'une BP de prix - page 16
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>> A qui puis-je le vendre ?
>>A qui peut-on le vendre ?
Vous n'avez rien d'autre à vendre que la fuite du flux de Reshetov ?
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Alors, quelle était l'erreur ? >>L'état n'est pas intéressant, il est intéressant d'entendre l'analyse de la perte ;-).
>>À qui peut-on le vendre ?
Je le donnerai pour rien. >>Vous-même, c'est votre propre problème.
Alors, quelle était l'erreur ? État - pas intéressé, intéressé d'entendre l'analyse de la prune ;-).
Qui sait, putain ? Il a baissé et c'est tout. Le marché ne s'est pas soucié du fait qu'il n'y avait aucune erreur dans le code et que les formules étaient toutes correctes.
... C'est parti, et c'est tout. Le marché ne s'est pas soucié du fait qu'il n'y avait aucune erreur dans le code et que les formules étaient toutes correctes.
Un résultat négatif est également un résultat.
Et une confirmation de plus que même un avant (et même pas un) ne garantit pas le succès.
Néanmoins, celui qui cherche trouvera, ou du moins aura plus de chances de trouver.
à LeoV
Проблема адаптивных ТС заключается в том, что они тоже переучиваются по некоему алгоритму, который в них заложен, но он может не совпадать с алгоритмом изменения рынка. То есть, на некотором промежутке времени алгоритм изменения рынка может совпадать с алгоритмом переобучения ТС, а потом может "разъехаться". Рынок меняется не по заданному алгоритму - в этом вся и проблема.....
Peut-être que mon allégorie sur l'avion était plus jolie :o)
à Svinozavr
Exactement ! Rien à ajouter ! :о)à Neutron
Pendant tout ce temps, j'ai étudié avec beaucoup d'efforts le problème de la recherche de la longueur optimale de l'échantillon d'entraînement et sa relation avec le temps caractéristique de quasi-stationnarité des processus sur le marché. Il s'avère que la valeur requise est de 5 à 10 %. Il faut alors le recycler. La commission de la société de courtage définit à son tour la taille minimale du mouvement des prix, et une augmentation progressive mais sûre de l'efficacité du marché avec la croissance de l'horizon de transaction définit sans ambiguïté le champ d'opération. Et c'est ce que j'ai décidé.
Je suis heureux de votre succès. Par exemple, comment DC définit la taille minimale du mouvement du prix, mais je suis sûr que vous comprenez ce que vous avez écrit :o(
Pour ce qui est de la réponse à vos questions concernant les conversions BP, je ne suis pas du tout au courant de la faisabilité d'une telle conversion. Votre "... il vous permettra d'utiliser les méthodes standard de traitement des statistiques..." ne veut rien dire.
Je suis un peu confus. Au tout début, vous avez suggéré toutes sortes de moyens de réduire l'influence de la non-stationnarité, mais à ma simple suggestion - ramener la série à une série stationnaire - vous vous êtes évanoui. La seule façon de réduire l'influence de la non-stationnarité est d'amener la série à un état stationnaire. Il n'y a pas d'autres options, n'inventez pas. Tout le monde le fait, ne soyez pas timide et ne vous énervez pas pour des bêtises. (N'oubliez pas la stationnarité des C de Fourier, par exemple) Et voici votre idée :
Il me semble qu'une façon (peut-être la seule) de traiter la non-stationnarité de la BP génératrice, est d'utiliser des méthodes adaptatives dans le TS. Pour ce faire, le système doit se recycler au plus tard au moment caractéristique de l'existence de la stationnarité (s'il n'y a pas de stationnarité du tout, la tentative de surpasser le marché est en principe inutile).
Ça ne marche pas. Vous n'avez pas la moindre idée du moment où le désalignement se produira, et le désalignement ne doit même pas être catastrophique ! Une fois par mois ? Pouvez-vous simuler le marché un mois à l'avance ? Seryoga ! Je suis en route pour acheter de la pâte à modeler et créer votre monument ! !! J'ai une semaine d'avance tout au plus (je me suis exhibé plusieurs fois dans les pages de la merveilleuse branche https://forum.mql4.com/ru/20423/page73 :o)
Veuillez énoncer le concept lui-même.
Le concept est simple, - utiliser les techniques là où elles fonctionnent (AR, Ss, ARIMA, FARIMA, etc.) Il s'applique également aux NS. :o), et utilisent en outre des méthodes d'identification de modèles. Dans votre cas - l'identification est en principe impossible. Il n'y a aucune raison de la définir.
Le marché est un modèle très difficile à identifier. C'est compréhensible. Il y a tellement de parasites sur le marché qui veulent gagner de l'argent. Prenez le graphique actuel de l'eurjpy. Un trait caractéristique est que les grands oncles n'ont pas divisé quelque chose, à en juger par le graphique. Et quand ils commencent une dispute, ils le font en éliminant tous les arrêts raisonnables des arrêts mesquins. Et ils ne se soucient pas de ce que Papkin pense de la stationnarité du marché. C'est la réalité. Tout le reste est un mythe. La stupidité de la situation avec la recherche d'une méthode grise doit simplement être comprise comme futile. Et travailler dans une direction différente. Par exemple, j'ai décidé pour moi-même il y a longtemps que mon expérience personnelle en matière de trading est bien meilleure. J'ai rencontré une personne il n'y a pas si longtemps, une fille commerçante. Elle utilise son intuition. Elle donne souvent les bons points du marché où l'on peut entrer et prendre des bénéfices sans outils statistiques avancés en utilisant des indulateurs MetaTrader ordinaires.
Le marché est un modèle très difficile à identifier. C'est compréhensible. Il y a tellement de parasites sur le marché qui veulent gagner de l'argent. Prenez le graphique actuel de l'eurjpy. Un trait caractéristique est que les grands oncles n'ont pas divisé quelque chose, à en juger par le graphique. Et quand ils commencent une dispute, ils le font en éliminant tous les arrêts raisonnables des arrêts mesquins. Et ils ne se soucient pas de ce que Papkin pense de la stationnarité du marché. C'est la réalité. Tout le reste est un mythe. Il faut tout simplement reconnaître la stupidité de la situation avec la recherche d'une méthode graphique comme étant futile, et il faut travailler dans une autre direction. Par exemple, j'ai décidé pour moi-même il y a longtemps que mon expérience personnelle en matière de trading est bien meilleure. J'ai rencontré une personne il n'y a pas si longtemps, une fille commerçante. Elle utilise son intuition. En outre, elle fait souvent appel à son intuition, ce qui lui permet d'entrer sur le marché et de prendre des bénéfices sans avoir recours à des moyens statistiques avancés, en utilisant de simples inductions Metatrader.
Par exemple, je n'ai pas dit que c'était si facile. Cette méthode est difficile, mais elle facilitera beaucoup les choses. Pour une raison quelconque, la stationnarité est identifiée au profit, mais ce n'est pas le cas ; c'est peut-être une condition nécessaire, mais elle est insuffisante. Quant à l'intuition, on ne peut pas tromper la nature, et elle est non stationnaire). C'est exactement la raison pour laquelle j'ai commencé à traiter le forex comme une entreprise il y a longtemps.
Qui sait, putain ? C'est parti et c'est tout. Je me fous qu'il n'y ait pas d'erreurs dans le code et que les formules soient toutes correctes.
Eh bien, c'est une sorte d'approche improductive. Il faut travailler sur les erreurs - des erreurs dans la méthode, pas dans le code. Peut-on au moins connaître le calendrier, la taille de l'échantillon et les grilles ? ;-)