TSR - réanimer les systèmes de trading - page 9
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si l'EA est sans valeur, alors toute combinaison de systèmes plus faibles sera plus faible. C'est comme filtrer une marche aléatoire avec une autre - vous obtiendrez toujours SB. Si au moins un des systèmes croisés est robuste, cela peut avoir du sens. Vous devez comparer avec un portefeuille simple de ces deux systèmes - lequel est le plus rentable et/ou dans quelles conditions.
C'est encore le pleurnichard. Personne ne vous oblige à utiliser un TS à base libre. Fuffy Expert Advisor n'a été cité qu'à titre d'exemple, c'est-à-dire que j'ai délibérément changé les entrées de son perceptron pour des entrées merdiques, afin qu'il puisse s'adapter à l'historique de l'exemple de démonstration, mais il était sûr d'échouer aux tests ultérieurs sans utiliser de filtrage supplémentaire - le TS n'est absolument pas adapté au trading dans sa forme pure selon la méthodologie de R. Pardo. Le but était de montrer les avantages de l'utilisation du filtre (encore une fois pour les particulièrement doués : le filtre des signaux de trading, pas le TS) coupant les signaux de trading non coordonnés. C'est-à-dire montrer comment obtenir un signal de transaction rentable à partir d'un TS sciemment perdant, en éliminant partiellement les faux signaux de transaction.
Encore une fois pour les particulièrement doués : Le conseiller expert joint à titre d'exemple dans le premier message de ce fil de discussion n'est pas recommandé pour le trading automatique - il n'est pas prévu à cet effet. Il s'agit juste d'une version de démonstration délibérément réduite, pas d'une bête de somme.
C'est encore le pleurnichard. Personne ne vous oblige à utiliser Loose TS. L'Expert Advisor minable n'a été donné qu'à titre d'exemple, c'est-à-dire que j'ai délibérément remplacé les entrées de son perceptron par des entrées merdiques, afin qu'il puisse s'adapter à l'historique de l'exemple de démonstration, mais il était sûr d'échouer aux tests ultérieurs sans utiliser de filtrage supplémentaire - le TS est absolument inadapté au trading dans sa forme pure selon la méthodologie de R. Pardo. Le but était de montrer les avantages de l'utilisation du filtre (encore une fois pour les particulièrement doués : le filtre des signaux de trading, pas le TS) coupant les signaux de trading non coordonnés. C'est-à-dire montrer comment obtenir un signal de transaction rentable à partir d'un TS sciemment perdant, en éliminant partiellement les faux signaux de transaction.
Encore une fois pour les particulièrement doués : Le conseiller expert joint à titre d'exemple dans le premier message de ce fil de discussion n'est pas recommandé pour le trading automatique - il n'est pas prévu à cet effet. Il s'agit juste d'une version de démonstration délibérément réduite, pas d'une bête de somme.
bizarre, à partir de deux sbs vous avez généré un troisième aléatoirement rentable et le faire passer pour du développement et en tirer des conclusions. Le jardin d'enfants est le groupe le plus jeune :)
Pourquoi l'adieu à la non-stationnarité ? La non-stationnarité n'ira jamais nulle part. C'est pourquoi le Graal n'apparaîtra jamais.
La stationnarité, telle que je la comprends, signifie qu'il existe des modèles probabilistes. Par conséquent, si la BP a identifié des modèles, alors elle n'est plus non stationnaire. :)
La stationnarité, telle que je la comprends, signifie qu'il existe des modèles probabilistes. Par conséquent, si la BP a identifié des modèles, alors elle n'est plus non stationnaire. :)
Vous donnez votre propre sens au concept de "non-stationnarité", qui est différent de celui généralement admis.
Si un processus est non stationnaire, cela ne signifie pas l'absence de régularités dans ce processus. De même, si un processus est stationnaire, il n'a pas nécessairement de régularités, par exemple, un bruit blanc, il n'a pas de régularités, bien que le processus soit stationnaire (la seule régularité en lui est un canal, sachant qu'il permet de faire des transactions avec profit).
bizarre, à partir de deux sbs vous avez généré un troisième aléatoirement rentable et vous le faites passer pour du développement et en tirez des conclusions. Le jardin d'enfants est le groupe le plus jeune :)
Encore une fois, pour les particulièrement doués du jardin d'enfants : je n'ai nulle part prétendu qu'il s'agissait d'un développement super-duper avec une garantie de résultats à 100% dans le futur. De plus, j'ai prévenu que le filtre ci-dessus ne peut pas filtrer tous les faux signaux et qu'une partie d'entre eux ne sera pas détectée, ce qui peut alors avoir un impact négatif sur le solde. Je n'ai donné qu'un exemple de démonstration dans lequel le bénéfice n'a pas été obtenu dans les meilleures conditions de trading (intentionnellement détériorées). Une fois de plus, il ne s'agit pas d'un développement, mais d'une démo, que chacun peut prendre et revérifier, afin de décider en toute indépendance si le bénéfice en vaut la peine ou non.
Ceux qui n'aiment pas ça, c'est à dire tous les pleurnichards qui sont offensés et humiliés par le destin et l'exemple de démonstration donné, devraient aller au GOB, au lieu de chier avec des flous vides dans les fils.
Vous avez donné à la notion de "non-stationnarité" un sens différent de celui généralement admis. Si un processus est non stationnaire, cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de régularités dans ce processus. De même, si un processus est stationnaire, il n'a pas nécessairement de régularités, par exemple, un bruit blanc, il n'a pas de régularités, bien que le processus soit stationnaire (la seule régularité en lui est un canal le connaissant pour faire des transactions rentables).
Eh bien, en fait, il y a un peu de blague là... Après tout, j'ai déjà écrit que si nous prenons n'importe quelle section de BP, nous y trouverons toujours des "régularités" parrégression (non)linéaire ou par Fourier ou c NC ou toute autre manière, qui s'effondrera déjà dans la section suivante. Il est donc possible de trouver des régularités, mais elles n'ont aucun sens...
Quant au bruit blanc, en effet, les valeurs limites pourraient déjà être utilisées, c'est-à-dire que le sens apparaît, mais pour cette raison, c'est un MO stable dans un processus stationnaire.
Donc quand vous dites "j'ai exprimé une méthode spécifique ... qui permet d'établir sans ambiguïté la présence de régularités trouvées", je veux préciser - s'agit-il de ces régularités "insensées" de RV non stationnaires dont j'ai parlé ou d'autres, "utiles" ? Alors comment séparer l'un de l'autre ?
Et s'il vous plaît, donnez votre définition (ou celle généralement acceptée) de la non-stationnarité.
Donc quand vous dites "J'ai énoncé une méthode spécifique... qui permet d'établir sans ambiguïté la présence de régularités trouvées", je veux préciser - ces régularités "sans signification" de RV non stationnaire dont j'ai parlé ou une autre, sont-elles "utiles" ?
Ceux qui sont utiles et qui peuvent être utilisés en dehors de l'échantillon.
voltair:
Alors comment séparer l'un de l'autre ?
En silence. :)
Je ne les sépare pas. Je ne cherche que des régularités "utiles". Cependant, la question de la durée de vie et de la vitesse des changements de régularités reste ouverte, ce qui n'est en fait pas très important à ce stade (la question est purement académique et il est peu probable qu'elle soit intéressante/applicable en pratique un jour). Le marché ne deviendra jamais complètement imprévisible et chaotique - ce n'est pas dans l'intérêt des puissants, ni dans celui de quiconque. La seule chose qui reste à faire est d'optimiser le TS plus souvent.
voltair:
Et s'il vous plaît, donnez votre définition (ou une définition généralement acceptée) de la non-stationnarité.
De wiki :
"Lastationnarité est la propriété d'un processus de ne pas changer ses caractéristiques avec le temps. Cela a du sens dans plusieurs branches de la science."
Par conséquent, le terme "non-stationnarité" a le sens opposé.Ceux qui sont utiles et qui peuvent être utilisés en dehors de l'échantillon.
Cela est bien sûr compréhensible, mais ne dit rien sur les critères conscients et objectifs de l'"utilité". J'aimerais que ce soit le cas !
... la question de la durée de vie et du taux de changement des régularités reste, pour l'instant, ouverte, ce qui n'est pas très important à ce stade (la question est plutôt purement académique et il est peu probable qu'elle soit un jour intéressante/applicable en pratique).
Ici, je ne suis pas d'accord. La question est à la fois intéressante et applicable, à mon avis.
... Le marché ne deviendra jamais complètement imprévisible et chaotique - ce n'est pas dans l'intérêt des puissants, ni dans celui de quiconque. La seule chose qui reste à faire est d'optimiser le TS plus souvent.
À mon avis, il s'agit (pas entièrement, mais) d'un élément de... de la foi. :) Et je voudrais... La science, l'objectivité, au moins les statistiques. La même fréquence d'optimisations - pas de critères clairs, pas de données, non ? Mais il est certainement possible de trouver les optimums de manière empirique. Et peut-être, après les avoir trouvés, serait-il possible de déterminer leur corrélation avec certains cycles (mondiaux ou non).
Moi, je ne me plains pas, l'effet est le même, un autre autotrader que je connais, voici Reshetov plus. Parfois à l'arrière, parfois au milieu. Essayez-le.
Alors ça, Sergei :
Tout d'abord, pourquoi ? Tout cela peut être organisé d'une manière beaucoup plus simple, avec l'OOS à l'avant, et la possibilité de négocier immédiatement après avoir vérifié le test, juste une approche légèrement différente du problème ;)
Deuxièmement, c'est une chose d'optimiser une stratégie rentable, et c'en est une autre de jouer avec l'ajustement sans aucun fondement. Dans le premier cas, l'approche décrite est susceptible d'apporter des avantages, mais tout peut alors être organisé de manière tout à fait différente et pas plus mal.
Tout pourrait être organisé d'une manière beaucoup plus simple, avec l'OOS à l'avant, et être capable de négocier immédiatement après le test sur le test, juste une approche légèrement différente du problème ;)