Système de non-adaptation - principales caractéristiques - page 14

 
HideYourRichess >> :
Quel genre de fiction est-ce là - des paramètres externes ? Qu'est-ce que c'est ?

Ils sont même appelés ainsi dans MQL, comme les externes :o))))

https://book.mql4.com/ru/variables/types

 

2 grasn :

Je veux m'excuser auprès de vous pour avoir été un "idiot". C'était un peu dur. Plus que tout, je ne voulais pas que la communication du forum se transforme en une altercation.

Mes excuses n'ont rien à voir avec le contenu.

Encore une fois, je suis désolé.

 
IlyaA >>: ruhi [...] recommande la littérature sur le marché stochastique (si disponible).

Une sorte de Shiryaev est souvent recommandé. Mais c'est une lecture très délicate, avec toutes sortes d'espaces de probabilité, de mesures, de filtres et autres termes "inutiles". Pour comprendre l'esprit des tervers et des statistiques, il est plus facile de lire quelque chose de presque élémentaire, comme Bulashov. C'est un peu clair là, mâché pour les commerçants.

Se disputer sur les termes est une tâche ingrate. Mais au fond, Grassn et Svinozavr parlent de la même chose. Que les indicateurs classiques de l'AT (baguettes, stochies, déviateurs, etc.) ne fonctionnent pas avec l'interprétation traditionnelle de leurs significations. Il s'agit de l'AT au sens strict - des indulgences classiques avec des interprétations traditionnelles. Pour que cela fonctionne, il faut soit des dindes non classiques, soit une interprétation différente de leurs valeurs.

 

Aucune preuve, mais aucun contre-argument non plus :

Tout système basé sur l'analyse de l'historique des prix ne peut être écrit sans paramètres externes (y compris implicites).

 

Bonsoir...

J'ai longtemps eu un fil de discussion ici sur l'écriture d'un graphique synthétique basé sur 4 paires de devises majeures ...

Un tel graphique serait la base pour trouver un modèle. Ce modèle serait la moyenne pour toutes ces 4 paires...

Par essence, ce sera le "juste milieu" ....Les grilles ne sont pas nécessaires ... ... mais voici le juste milieu ...... ...

et quant à l'optimisation ...Regardez le tableau d'optimisation.... Moins l'optimisation est pure sur le tableau d'optimisation, meilleure est la méthode que vous utilisez ...

 
azfaraon >> :

Bonsoir...

J'ai longtemps eu un sujet ici sur l'écriture d'un graphique synthétique basé sur 4 paires de devises majeures ...

Un tel graphique serait la base pour trouver un modèle. Ce modèle serait la moyenne pour toutes ces 4 paires...

En substance, il s'agira du "juste milieu" ....Les grilles ne sont pas nécessaires ... ... mais voici le juste milieu ...... ...

et quant à l'optimisation ...Regardez le tableau d'optimisation .... Moins l'optimisation est pure dans le tableau d'optimisation, plus la méthode que vous utilisez est efficace .

Peut-être cet outil vous aidera-t-il.

 
Mathemat писал(а) >> Il s'agit de l'AT au sens strict - des indices classiques avec des interprétations traditionnelles. Pour que cela fonctionne, il faut soit des indices non classiques, soit une interprétation différente de leurs valeurs.

+1. Des indicateurs classiques avec des interprétations non traditionnelles.

 
HideYourRichess >> :
Quel genre de fiction est-ce là - des paramètres externes ? >> Qu'est-ce que c'est ?

Les valeurs, à l'aide desquelles le TS est réglé.


Par exemple, les paramètres de la dinde utilisée dans le TS.


Dis ça : MACD(12, 26, 9)

 
Lea, Mathemat, merci beaucoup.
 
Mathemat >> :

Eh bien, Shiryaev est en quelque sorte souvent recommandé. Mais cette lecture est très compliquée, avec toutes sortes d'espaces de probabilité, de mesures, de filtres et autres termes "inutiles". Pour comprendre l'esprit des tervers et des statistiques, il est plus facile de lire quelque chose de presque élémentaire, comme Bulashov. C'est un peu clair là, mâché pour les commerçants.

Se disputer sur les termes est une tâche ingrate. Mais au fond, Grassn et Svinozavr parlent de la même chose. Que les indicateurs classiques de l'AT (baguettes, stochies, déviateurs, etc.) ne fonctionnent pas avec les interprétations traditionnelles de leurs significations. Il s'agit de l'AT au sens strict - des indulgences classiques avec des interprétations traditionnelles. Pour que cela fonctionne, il faut soit des indices non classiques, soit une autre interprétation de leurs valeurs.

Alexey - tout est vrai. C'est juste que depuis l'aube des marchés, il y a une division claire - l'analyse autonome des prix et tout le reste.

La première est l'AT. Toutes les méthodes qui fonctionnent avec des prix suffisants pour l'analyse entrent dans la catégorie de l'analyse technique.

J'ai déjà écrit qu'il n'y a pas de contestation possible. Il y a un étrange désir de certaines personnes d'attribuer à l'analyse des prix tout ce qui ne fonctionne pas pour quelqu'un ou qu'ils ne savent pas comment utiliser à l'AT.

Il s'avère alors que l'AT pour mon ami n'est que ce qui est écrit dans tel ou tel livre. Un geste normal !