Système de non-adaptation - principales caractéristiques - page 26
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Malheureusement, il ne s'agit que d'une supposition de votre part afin de faciliter le gain d'argent. Mais dans la vie, c'est loin d'être le cas.........
Oui. Peut-être que ça va durer, peut-être pas. Mais tout phénomène dure un certain temps - sinon, ce ne serait pas un phénomène.
Le fait est que le spectre de la volatilité, par exemple (en tant que caractéristique des conditions du marché - ceci est un exemple), est beaucoup moins bruyant que le spectre des séries de prix. Cela est connu et, en principe, compréhensible. C'est apparemment ce que ivandurak voulait dire.
C'est ça le truc.....))).
Je ne vous demande pas de révéler des secrets. Mais, si vous le pouvez, partagez : quelles méthodes et quels outils utilisez-vous ?
>> ils vont vous le dire.
L'idée est la suivante . Tous les mouvements de prix possibles se sont déjà produits dans l'historique disponible. Son comportement futur s'inscrira d'une certaine manière dans un cadre (je devrais probablement dire des "modèles") déjà existant. Sur la figure ci-dessus, nous pouvons déterminer trois phases, (bon sang, encore ce mot) la tendance à la hausse, la tendance à la baisse, et la tendance latérale.
Il est nécessaire d'introduire une méthodologie qui divisera le graphique des prix en phases du marché puisque la simple tendance Up aura un nombre fini de sous-phases en fonction des caractéristiques. Pour chaque phase, le conseiller approprié avec ses réglages (paramètres optimaux) est développé pour effectuer des transactions virtuelles. Dès que l'équité virtuelle devient similaire à l'équité exemplaire, le trading en ligne est autorisé.
Personne ne va révéler une méthodologie qui fonctionne vraiment. Parce que construire un TS fonctionnel dessus est déjà une question de technique.
Mais je voudrais me concentrer sur l'aspect important du temps. Tout d'abord, il est toujours important de savoir combien de temps il durera après la révélation. Deuxièmement, dans les devises, la durée d'une "phase" dépend fortement de l'heure de la journée. Et si vous jouez en intraday ou analysez les tendances sur des échelles de temps inférieures à la journée, vous devez en tenir compte. Tout dépend de l'horizon et de la durée des jeux. Il n'existe pas de méthode universelle pour déterminer la phase qui durera. Tout dépend du marché, de l'instrument, de la TF. Essayer de trouver une telle technique universelle est un peu comme chercher le graal, qui coupe le chou toujours et partout :)
>> vous êtes sur le point d'avoir une panne.
vous vous parliez à vous-même, je suppose ? :)
Maintenant, vous ne pourrez pas le voir ici jusqu'à ce que le marché soit à court de liquidités.
alors sur le mamba ça semble finir...
Cet EA n'est pas mauvais, sur un historique semestriel il a augmenté le dépôt 100 fois...
Les signes d'un système qui fonctionne sont qu'il s'optimise de manière presque identique sur l'échantillonnage et le double échantillonnage avec un lot constant. Par exemple, nous prenons 10 000 barres. Nous le divisons approximativement par deux, c'est-à-dire par 5000 barres. Optimisez-le pour 5000 barres. Puis nous l'appliquons à 10 000. Si le facteur de profit reste presque inchangé ou a changé de manière insignifiante (devient indépendant de la longueur de l'échantillon), le système est susceptible de passer le test avant. Naturellement, il devrait y avoir environ 600 à 1000 transactions par 10 000 barres (300 à 500 par 5000 barres).
D'où sortez-vous ça, je ne suis pas du tout d'accord, 10000/600=16, c'est à dire que selon vous la pause entre les trades est en moyenne de 16 barres.
Par exemple, si le conseiller expert travaille en minutes, alors que les périodes des indicateurs utilisés dépassent la centaine, de combien de barres pouvons-nous parler ?
Ceci est dû au fait que plus le profit est grand et plus le drawdown est petit, cela signifie que le TS a trop bien appris l'histoire, respectivement, à l'avenir il est susceptible de mal fonctionner, car le marché sera de toute façon différent.......
Si le TS a bien "appris" l'histoire en un an et donne une augmentation du dépôt de 10 fois ou plus de 3000 en pips, alors très probablement il ne montrera rien de bon ou sera non rentable l'année suivante - c'est une chose. Mais si le trader a "appris" l'histoire pendant 10 ans et obtient une augmentation annuelle moyenne géométrique du dépôt de 2 fois ou de plus de 1000 pips sur une année avec RMS = 300, alors c'est autre chose.
L'AT ne consiste pas à prendre des décisions commerciales au hasard.
Je ne suis pas doué pour prédire les instruments de trading, même ceux sur lesquels je réalise des profits réguliers (en utilisant uniquement l'AT). Prédire est une tâche bien plus difficile que de négocier avec profit.
Et quel est l'intérêt de poster des prédictions ? S'ils s'avèrent vrais, cela sera-t-il un signe de non-aléatoire ? Je vais essayer d'écrire un arbitrage. Si je réussis, je le publierai.
Posté.