Système de non-adaptation - principales caractéristiques - page 12
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Non. L'analyse montre que la perte est inévitable. Et pas seulement parce qu'à un moment donné, il n'y aura pas assez d'argent pour doubler, mais parce qu'il y a un écart. Autrement dit, un capital initial important et un petit lot ne sont pas une panacée. Martin est un plombier.
C'est génial. Maintenant, imaginez qu'on vous donne une stratégie, vous ne savez pas que c'est une martin. Avec l'aide d'un optimiseur, vous l'étudiez (le martin est mis en œuvre par des lots constants). Le résultat est magnifique. Pariez sur la démo - elle est excellente. Pariez sur le réel - les grands projets sont mis en œuvre.
Ce que nous avons obtenu à la fin, sur le backtest fonctionne - oui. En avant, oui. Quel est le problème ? Le problème, c'est l'idée et l'idée seule.
C'est génial. Maintenant, imaginez qu'on vous donne une stratégie, vous ne savez pas que c'est une martin. Avec l'aide d'un optimiseur, vous l'étudiez (le martin est mis en œuvre par des lots constants). Le résultat est magnifique. Pariez sur la démo - elle est excellente. Lorsque vous pariez pour de vrai, les grands projets se réalisent.
Ce que nous avons obtenu au final, c'est qu'il fonctionne sur le backtest - oui. En avant, ça marche. Quel est le problème ? Le problème est dans l'idée.
Si ce n'est pas un secret, comment le martin est mis en œuvre dans ce système par des lots fixes ?
la seule indication est qu'il n'y a pas de paramètres externes et c'est à peu près tout ? :о)
Je pense que nous devons être clairs sur ce point également.
Pourquoi externes ? En quoi sont-ils différents des internes ? L'auteur a-t-il décidé à un moment donné qu'ils pouvaient être laissés de côté ? Sur quoi se fondait cette décision ? Le système n'était-il pas adapté ?
Quels sont les signes qu'il a choisis ?
C'est génial. Maintenant, imaginez qu'on vous donne une stratégie, vous ne savez pas que c'est une martin. Avec l'aide d'un optimiseur, vous l'étudiez (le martin est mis en œuvre par des lots constants). Le résultat est magnifique. Pariez sur la démo - elle est excellente. Pariez sur le réel - les grands projets sont mis en œuvre.
Ce que nous avons finalement obtenu, c'est qu'il fonctionne sur Backtest - oui. Il fonctionne sur l'avant - oui. Quel est le piège ? Le problème réside dans l'idée et uniquement dans celle-ci.
Il ne peut pas être là. Si je fais une recherche sur une hirondelle à l'aide d'un optimiseur (même si je ne sais pas qu'il s'agit d'une hirondelle), je suis sûr qu'elle fera un flop. Le drainage en est une propriété.
Je ne suis pas un partisan de Martin, mais je ne suis pas non plus contre.
Le long-playing Martin est conçu de telle manière qu'une perte ne se produira que sur un mouvement de 1000 pips sans un pullback de 50 pips.
Oui, un jour, cela arrivera et le système échouera. Nous examinons l'historique des prix des 20 dernières années. Nous constatons que cela ne s'est pas produit au cours des 20 dernières années. Nous comprenons que cela puisse arriver demain. La question est de savoir si l'on doit parier sur le réel ou non.
Si ce n'est pas un secret, comment la Martin est-elle mise en œuvre dans ce système par des lots constants ?
En option : lot 0.8 = 8 * 0.1
Voici un Martin à long terme - conçu de manière à ce qu'une perte ne se produise qu'en cas de mouvement de 1000 pips sans recul de 50 pips.
Ça fait donc 19 doubles ?
Si ce n'est pas un secret, comment Martin est-il mis en œuvre dans ce système par le biais de lots fixes ?
On peut presque toujours voir la Martin dans le testeur, car les lots sont en augmentation. Mais si vous ouvrez par lots de 1x10, par le schéma inverse - lot de 10x1, il sera plus difficile à détecter dans le testeur. L'exemple ne sert qu'à couper l'analyse du système par le graphique des bénéfices.
Recommander la littérature sur les marchés stochastiques (si disponible).
Il est préférable de commencer par les méthodes. Je suis en train de l' étudier. Points très intéressants, notamment dans les chapitres sur les ondelettes et l'analyse multifractale.
C'est difficile à programmer, cependant. Mais, par exemple, il y a vraiment quelque chose dans les intégrales de corrélation...
Tout le monde est responsable de cela, y compris vous :) Et sur le sujet auquel j'ai répondu au tout début, la seule indication est l'absence de paramètres externes et seulement cela. :о)
Il est clair que ce que l'on entend ici, c'est l'absence de paramètres externes implicites également.
Un système d'auto-optimisation entre dans la définition d'un tel système. C'est-à-dire qu'il s'optimise lui-même. Comme cela ne distingue pas ce système des autres, hormis la complexité de la mise en œuvre, cet attribut est discutable.