"Le système commercial 'parfait'. - page 107
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Je m'excuse pour le hors-sujet. La recherche de quelqu'un sur ce forum fonctionne-t-elle ?
Camarades modérateurs, réparez la recherche, elle est cassée.
Ça ne marche pas non plus. =(
Je suppose que nous devrons attendre jusqu'à lundi. Personne ne va le réparer maintenant.
Victor, en tant qu'exemple d'un système de trading idéal, a proposé un EA où l'idée est exposée dans sa forme "nue", sans pièces jointes de service. Une autre chose est de savoir pourquoi il l'a fait.
Je l'ai commenté dans le fil de discussion sur les conseillers experts. Je ne me souviens pas d'une publicité similaire sur Internet pour les conseillers experts. Je ne vais pas la condamner ou la soutenir. C'est une affaire personnelle de Victor.
Je veux revenir à la discussion sur l'algorithme de l'EA adaptatif en substance. L'optimisation de l'Expert Advisor donne de bons résultats. Quant aux backtesting ou forward testing basés sur les résultats de l'optimisation, ils donnent des résultats décevants. Pourquoi ? La réponse peut être trouvée si nous examinons la stratégie mise en œuvre.
La décision d'entrer sur le marché est prise sur les limites du canal égales à la valeur du paramètre StopBase qui est optimisé. Le sens de la transaction est sélectionné, par défaut, par achat.
Limite et StopLoss sont égaux à StopBase. Lorsque le StopLoss est déclenché, nous nous retournons. La prochaine transaction sera ouverte lorsque le niveau est supérieur ou égal à la valeur de StopBase, c'est-à-dire que le prix peut monter ou descendre - cela n'a pas d'importance. Nous avons affaire à une stratégie de grille.
Mais... Toutes les stratégies de grille que je connais, qu'il s'agisse du calcul de la moyenne ou du pyramidage, entraînent une forte réduction du solde. Victor a proposé une méthode originale pour calculer le profit et le stop loss.
if( resultTransaction > 0 ) { // последняя сделка прибыльная arrayProfit[currentIndex] = maxProfit-spred*3; arrayLoss[currentIndex] = StopBase+spred*7; } else { // последняя сделка убыточная arrayProfit[currentIndex] = StopBase-spred*3; arrayLoss[currentIndex] = drawDown+spred*7; // изменяем направление сделок currentBuySell = -currentBuySell; }Ainsi, lors de l'optimisation de l'Expert Advisor, nous sommes liés au dernier niveau trouvé et à l'historique des transactions. Pour que l'EA puisse trader correctement sur un compte, il est nécessaire de fournir, en plus des paramètres externes, d'autres paramètres : direction de la dernière transaction, dernier niveau de décision, valeurs des tableaux arrayProfit[] et arrayLoss[]. Le conseiller expert est sensible aux interruptions dans son travail, car il perd la connexion avec l'historique. Il est nécessaire de tester à nouveau l'EA pour créer un nouvel ensemble.
Il y a quelques erreurs logiques dans le code de l'EA mais nous obtenons de bons résultats pendant l'optimisation, ce qui signifie qu'il a le droit de vivre.
Victor est sournois ou, plus probablement, simplifie à l'extrême l'optimisation d'un seul paramètre StopBase.
Les paramètres suivants affecteront le résultat final :
StopBase, spred, taille des arrayProfit[] et arrayLoss[], choix du TF et direction du premier trade.
Voici quelques résultats d'optimisation pour l'EUR/USD. Dépôt initial 100. Période 2009.01.02 - 2010.01.17.
238.56 50 2.34 4.77 64.62 43.13% StopBase=0.018 spred=0.001 number=3 Magic_¹=1 slippage=200 absAmount=0.01 timeframe=60
190.29 74 1.54 2.57 65.86 57.40% StopBase=0.014 spred=0.001 nombre=2 Magic_¹=1 slippage=200 absAmount=0.01 timeframe=60
209.92 45 2.1 4.66 76.92 51.93% StopBase=0.019 spred=0.001 nombre=3 Magic_¹=1 slippage=200 absAmount=0.01 timeframe=60
173.25 50 1.62 3.47 63.82 39.96% StopBase=0.018 spred=0.0009 number=2 Magic_¹=1 slippage=200 absAmount=0.01 timeframe=60
162.19 87 1.4 1.86 62.77 52.43% StopBase=0.014 spred=0.0007 number=3 Magic_¹=1 slippage=200 absAmount=0.01 timeframe=60
175.85 66 1.51 2.66 68 64 59.75% StopBase=0.016 spred=0.0006 number=3 Magic_¹=1 slippage=200 absAmount=0.01 timeframe=60
Всем привет.
А продолжение темы будет ?
01.01.2010 Fin de l'intervalle de négociation 32.82% (Total : -46.06%)
30.01.2010 Fin de l'intervalle de négociation 33.92% (Total : -27.76%)
33% par mois +-1% - "Le profit n'est rien - la stabilité est tout !"
C'est une déception avec le suivi jusqu'à présent - personne n'est intéressé à parler de l'affaire :
Une étude de Reuters révèle le déclin de la science russe
"Les raisons de la triste situation de la science russe sont les cataclysmes politiques, la "fuite des cerveaux" et le manque d'intérêt pour la recherche scientifique.
Le rapport note que la Russie, autrefois la première à lancer un satellite dans l'espace, joue aujourd'hui un rôle de plus en plus marginal dans la science mondiale, et qu'elle est également très en retard dans le développement d'industries à forte intensité de connaissances telles que l'énergie nucléaire.
"La base de recherche en Russie est en déclin et il n'y a aucun moyen de sortir de cette situation", note le rapport.
"
Voilà, vous avez trouvé le conseiller expert idéal.
Rentabilité -65%))))
Ну вот воопщем вот он - идеальный торговый советник -
Доходность -65% )))
:))) Je vais l'imprimer et l'encadrer dans mon bureau.