Avalanche - page 415

 
Diamant:

PS. en outre, faites attention aux points a, b, c ;)) Ils vont vraiment se mettre en travers du travail réel.

PPS. Quelle est votre période d'essai ?

С 15.07.2010.
 
SergNF:

le nombre de retours ... En bref, je ne sais pas ce qu'il voulait dire ni comment il a obtenu ces données, mais ce "quelque chose" est très similaire à la fréquence de panne d'une certaine chaîne (encore une fois, on ne sait pas quelle chaîne et comment la panne a été calculée) après un certain nombre de genoux.

J'aimerais pouvoir estimer l'uniformité de ces statistiques :-). Quant à la méthode - je pense qu'une telle chose devrait être tournée à partir de chaque barre. Et cela signifie que pour l'utiliser... pour faire des canaux à partir de chaque barre pendant le trading également.
 
SergNF:


Dans cette quantité de merde, ce n'est pas surprenant.

Dans l'un des messages provenant de l'un des pays nordiques, un "tableau" similaire est présenté.

le nombre de retours ... Je ne sais pas ce qu'il voulait dire et comment il a obtenu ces données, mais ce "quelque chose" est très similaire à la fréquence de panne d'une certaine chaîne (encore une fois, on ne sait pas quelle chaîne et comment la panne a été comptée) après un certain nombre de genoux.

Je vois. Il semble, en somme, que ce soit hors de question.
 
jartmailru:
J'aimerais également évaluer l'uniformité de ces statistiques :-). Et pour ce qui est de la méthodologie, à mon avis, une telle chose doit être tournée, en commençant par chaque barre. Et cela signifie que pour l'utiliser... ...on doit tirer des canaux de chaque barre pour pouvoir l'utiliser.


Je suis d'accord.

Par conséquent, en termes de sujets de forum, nous devrions écrire un script qui définit plusieurs canaux sur chaque barre et "en avant" calcule des statistiques similaires - quel canal et par combien de genoux sera cassé. En même temps, certains "paramètres du marché" sont collectés (sur la barre initiale). Sauf que ces statistiques seront "pseudo-scientifiques". Bien que, probablement, moins "faux" que les statistiques, qui ont donné naissance aux alligators, etc.

C'est à peu près ainsi que les coryphées de l'"AT baroque" ont également "inventé" les HeadShoulders.

(C'est une sorte de sarcasme à l'égard des combattants de la pureté (ou de la fréquence ?) de la foi et une parodie de certaines des branches/postes du pathos).

ZS.

Il est également nécessaire de faire des canaux à partir de chaque barre lors du trading.

Ou intuitivement, comme khorosh ET, définir la largeur du canal, y compris déjà lorsque le tsepochka fonctionne, comme une fonction ... ahem ... "paramètres du marché". C'est-à-dire pour prédire les changements de vAloNTilDIté ;).

Dans le contexte du post auquel j'ai répondu - simplement en prédisant le canal et en connaissant la taille du dépôt, déterminer le point de rupture de la fonction "triplement", de sorte que le dépôt reste intact. C'est vrai, à ce niveau-là, "doubler en deux jours" ne fonctionnera pas. C'est pourquoi je ne me lance pas dans les "arguments quantitatifs", autrement dit les chamailleries.

 
khorosh:
С 15.07.2010.
Et dans deux ans, on dit courir ?
 
SergNF:


Je suis d'accord.

Par conséquent, en termes de sujets de forum, on devrait écrire un script qui définit plusieurs canaux sur chaque barre et "en avant" calcule des statistiques similaires - quel canal et par combien de genoux sera cassé.

De l'"accord" :-) il résulte qu'à partir du point de déplacement, il faut reculer d'une largeur de fenêtre = période d'observation. Cette fenêtre permet de recueillir des statistiques, qui seront présentées plus tard.

Bien que la première phase puisse être comme vous l'avez écrit - il y a un point de départ - le nombre de retournements du canal d'une largeur donnée est comparé à celui-ci (il peut même être avec une "erreur" - ainsi 5-10 points du nombre à 4 chiffres, qui sont manqués, sont de toute façon considérés comme une touche), et ensuite vous pouvez vous déplacer par la fenêtre et compter le nombre de retournements.

Et cette statistique peut être utilisée, par exemple, dans un indicateur...

Et qu'y a-t-il de "pseudo-scientifique" là-dedans ?

 
Diamant:
Que diriez-vous d'une course de deux ans ?
J'ai déjà publié des résultats sur deux ans dans ce fil. Mais maintenant, je teste généralement sur des intervalles plus courts. En ce qui me concerne, je pense que le critère le plus important du succès d'un conseiller expert est la quantité de bénéfices qu'il est capable de tirer entre les grandes baisses. Le test de deux ans ne garantit pas la réduction possible du nombre d'actions lorsque vous travaillez sur un compte réel. Et pour que l'EA ne perde pas 2 ans, nous devons utiliser des paramètres pour lesquels l'EA gagne beaucoup moins par unité de temps calendaire.
 
jartmailru:

Il découle de l'"accord" :-) qu'une largeur de fenêtre = période d'observation doit être tirée en arrière à partir du point de glissement. Et sur cette fenêtre pour collecter des statistiques, que vous pouvez ensuite montrer.

Bien que la première phase puisse être comme vous l'avez écrit - il y a un point de départ - le nombre de tours du canal d'une largeur donnée est comparé à celui-ci (il peut même être avec une "erreur" - ainsi les 5-10 points du nombre à 4 chiffres, qui sont manqués, sont de toute façon considérés comme une touche), et ensuite vous pouvez vous déplacer par la fenêtre et compter le nombre de tours.

Et cette statistique peut être utilisée, par exemple, dans un indicateur...

Et qu'y aura-t-il de "pseudo-scientifique" ?


Le premier et le plus important des avertissements :)

il s'ensuit que La question est la suivante :

A qui et pourquoi ?

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points en arrière de la fenêtre largeur = période d'observation

En fait, il y a tellement de paramètres ici que lorsqu'ils sont simplifiés, vous pouvez aussi débiter un enfant.

Avant "cette" statistique, il y avait une correspondance avec à peu près ce genre de suggestions de réflexion.

Vous avez un dépôt, vous avez un multiplicateur de favoris. Votre dépôt contiendra n genoux si à chaque genou successif vous augmentez le lot précédent d'un facteur m. "En avant" (toujours plus illustratif qu'en arrière) vous avez un canal, large de x-pips, que vous ne traverserez pas plus de n fois.

Le résultat est la " limite supérieure ", c'est-à-dire que si le coefficient est m, alors le canal n'est pas plus étroit que x. La limite inférieure serait (si elle existe) m=f(satisfaction de votre taux de rendement). On peut alors faire de m une "fonction" de (conventionnellement) ATR ou du nombre de genoux (et voir s'il tombe dans la fenêtre autorisée), on peut, en changeant la largeur du canal, augmenter ou diminuer le m autorisé.

Après tout, "ceci" (tous mes messages dans les fils de discussion sur Avalanche/Diablo) n'est qu'un "exercice mental" et non une discussion sur la CT ou même la TT (tactique).

Et plus pertinent (posts) pour les sujets du forum que ceci, ou ceci, ou mêmececi. Tout de même, "un forum sur la mécanique...".

Et qu'est-ce qui serait "pseudo-scientifique" ?

Lisez l'article du mathématicien sur le sandwich et le Vernulllllllly non retourné, qui a un coccyx (queue) plus grand que "3 sigmas" et qui oscille constamment (pas stationnaire) et finit par avoir une température moyenne xForex de 36.6(2)

(Il s'agit de sarcasmes sur l'applicabilité de ses méthodes de doctorat à tel ou tel matériau).

 
Il y a toujours un bon moyen de ne pas se tromper : ne rien faire ;-).
 
PPC:

Vous allez dans la bonne direction, camarades. J'en étais à 3. Avec le dépôt initial de 10000 (testeur) le lot de départ était de 1,5. Et donc il n'y avait rien, ça tenait. J'ai même obtenu un assez bon profit avec le réinvestissement en 2010 (~1400%), pour 2009 avec le réinvestissement j'ai obtenu ~200%, et 2009 sans cela j'ai eu un peu de négatif (mon graphique avait quelques belles bosses), mais j'ai perdu trop. Je m'amusais juste avec ça. Je dois utiliser la manivelle pour travailler avec les fx que j'ai déjà utilisés.

Je travaille avec les fractales pour le premier ordre à la main.
Raison: