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Je construisais desréseaux neuronaux, il y a environ 20 ans. Ça ne s'appelait même pas encore comme ça. Il s'agissait de R&D sur la reconnaissance, et c'est alors que les mathématiques de ces procédures ont été écrites. Plus tard, j'ai vu ces procédures dans funder, celles que nous comptions et créions, en espérant qu'elles remplaceraient le cerveau humain, mais non, elles ne l'ont pas fait. Penser à l'avance que les autres sont plus intelligents que vous, est un échec.
En ce qui concerne la prédiction, un argument jusqu'à présent est qu'il est plus facile de prédire la direction, oui je suis d'accord, plus facile. Mais ça ne veut pas dire que c'est mieux.
À mon avis, si c'est plus facile, c'est certainement mieux (avec l'accent de Zhirik :) ), surtout sur un marché aussi difficile que celui du Forex........ >> Pourquoi faire un détour par les ravins quand on peut aller tout droit - sur une route goudronnée ?
Je pense que vous parlez de la même chose.
D'après ce que j'ai compris, Leonid, en prédisant la direction du mouvement, considère
Close[0] - Close[fcastbars],
si plus de 0, alors vers le haut, si moins - vers le bas.
C'est-à-dire qu'il résout le problème de la classification.
Prival parle de prédire l'ampleur de cet accroissement. Même s'il n'utilise pas la NS, c'est un problème de régression.
Les deux problèmes peuvent être résolus sur la même architecture. Par exemple, je fais de la classification sur PNN, de la régression sur GRNN, ils ne sont pas fondamentalement différents.
Il est peut-être plus facile de classer, mais, Leov, parfois cela ne suffit pas. Je me souviens du premier VNS sur mql lorsque je le testais, j'obtenais plus de 70% de directions correctes sur quelques entrées et une centaine de neurones.
Mais lorsque j'ai inséré le classificateur dans un conseiller expert, il s'est avéré que la moyenne des gains était bien inférieure à la moyenne des pertes, la réduisant pratiquement à zéro.
Il s'agit d'un exemple simple montrant que la bonne direction peut ne pas suffire pour réaliser un bénéfice.
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A propos, Close[0] - Close[fcastbars] est le swing de la période fcastbars à partir de la première différence de prix. Il y a des retuns tout autour.
Neutron, peux-tu écrire comment la différence muving est égale à la dérivée muving ? EMA, c'est-à-dire ?
avec quelques entrées et une centaine de neurones, j'ai obtenu plus de 70% de directions correctes.
Mais lorsque j'ai intégré le classificateur dans le conseiller expert, il s'est avéré que le profit moyen était beaucoup plus faible que la perte moyenne, ce qui a réduit la marge de manœuvre à presque zéro.
Il s'agit d'un exemple simple qui montre que la bonne direction peut ne pas suffire pour réaliser un bénéfice.
Il doit s'agir de surentraînement ou, plus vraisemblablement, d'un effet courant sur les séries chronologiques - "demain sera comme aujourd'hui, aujourd'hui sera comme hier". .... )))))
Je ne sais pas comment quelqu'un ici pense ou réfléchit, mais dans mon esprit et mon concept, la prévision des séries ou des paliers de prix a été abandonnée il y a 10 ans - en raison de la futilité et de la faible rentabilité de l'activité....... ))))
Tout à fait d'accord ! J'ai donné la formule à partir de considérations générales.
Si nous parlons de la pertinence d'une prévision pour une série de prix de type marché, il est logique de prévoir UNIQUEMENT le signe du mouvement attendu de la cote. Cela a déjà été mentionné à de nombreuses reprises dans la littérature scientifique sur le trading et dans mon expérience personnelle.
Neutron, peux-tu écrire comment la différence de muving est égale à la dérivée du muving ? EMA vous voulez dire ?
Oui, de trois façons, avec des degrés variables de rigueur mathématique. En partant de "...cherchez vous-même..." et en terminant par la synthèse de la bande passante (AFC) d'un opérateur différentiel idéal à partir de deux LPF, mais un peu plus tard - je dois trouver de la littérature sur le sujet. Je vous rappelle que nous parlons de la différence entre deux muvings dont le paramètre de lissage diffère d'une valeur extrêmement faible. S'il s'agit d'une EMA, la différence a1-a2 doit tendre vers zéro ; s'il s'agit d'une moyenne mobile standard, la différence des périodes de lissage doit être égale à un.
C'est bizarre.
Vous parlez d'autocorrélation. Mais je ne comprends pas grand-chose. Elle est peut-être différente de la "fonction d'autocorrélation" connue.
D'où vient ce 0,9-0,6 ou ce "toujours" négatif ? Croix de bois, croix de fer, je pense que ça aidera.
L'ACF d'une série de prix et de sa première différence a une forme très agréable qui montre que la série est prévisible (pas une fonction delta).
Ici, l'ACF est construit à partir des minuties de l'EUR/USD 2006. L'algorithme est donné.
Vous pouvez voir que l'ACF est faible en moyenne et négatif (presque) pour toute TF. La TF est tracée sur l'abscisse en minutes.
Et comment faire pour garder le MM dans cet état de fait ? Après tout, vous devez aussi savoir de combien la monnaie va changer.
Je vais aller à l'entresol (pour les livres))) - Je n'ai pas vu de corollomètre sous forme d'appareil depuis 20 ans((
Je vous rappelle les anciennes tâches d'autocorrélation de l'époque de la Seconde Guerre mondiale :
1. Nous avons un localisateur, l'OIC a une cible de groupe, c'est-à-dire tous réunis, l'éclairage est un gros spot, car le diagramme est de 3 degrés)).
La question est : que se passe-t-il là-bas ? C'est encore un raid ou déjà un combat aérien ?
2. La nuit, un avion nous a survolés (c) combien de moteurs il a, même s'il est tombé dans l'océan.
Permettez-moi de rappeler la "formule" de l'autocorrélation - il s'agit d'une convolution dans laquelle le noyau est la fonction elle-même prise sur un segment (fenêtre).
Par conséquent, le traitement statistique de l'ACF est quelque peu différent dans le sens physique et dans le sens de l'obtention du corrélogramme de sortie,
lequel corrélogramme a à son tour la largeur de la fenêtre, c'est-à-dire qu'en comptage discret la largeur du corrélogramme est égale à la largeur du noyau))
c'est-à-dire que le corrélogramme est une accumulation des sommes des segments de multiplication autocorrélationnelle)) de cette fenêtre.
Ainsi, si les comptages sont positifs, le corrélogramme est toujours positif et constitue une fonction (courbe, graphique, diagramme).
-L'une des propriétés d'un diagramme de corrélogramme - comme une sorte d'affichage de la similarité d'un segment de la fenêtre avec l'ensemble du flux de données)))
pour le commerce en approximation grossière c'est quelque chose comme une recherche de motif,
et aussi grossièrement nous pouvons dire que le corrélogramme est un graphique de la similarité de BP à lui-même dans la fenêtre.
..
P.S. J'ai mis des sourires sur mes doigts pour expliquer.
P.P.S Si nous nous fixons comme tâche de prédire le signe du mouvement, alors la BP initiale doit être transformée en conséquence,
sinon nous obtiendrons un résultat dégénéré.
P.P.S Si la tâche est de prédire le signe du mouvement, alors le BP initial doit être transformé en conséquence,
sinon nous obtiendrons un résultat dégénéré.
Partagez vos expériences, si vous le voulez bien, je me demande quel type de conversion vous pensez être "approprié".
Je vais aller à l'entresol (pour les livres))) - Je n'ai pas vu de Corellomètre sous forme d'appareil depuis 20 ans((
Laissez-moi vous rappeler les vieux problèmes d'autocorrélation de l'époque de la Seconde Guerre mondiale :
1. nous avons un localisateur, sur l'OIC une cible de groupe, c'est à dire tous fusionnés, illumination par un gros spot, comme le schéma est de 3 degrés))))
Question - que se passe-t-il là-bas ? C'est encore un raid ou déjà un combat aérien ?
2. La nuit, un avion nous a survolés (c) combien de moteurs il a, même s'il est tombé dans l'océan.
Permettez-moi de rappeler la "formule" de l'autocorrélation - il s'agit d'une convolution dans laquelle le noyau est la fonction elle-même prise sur un segment (fenêtre).
Par conséquent, le traitement statistique de l'ACF est quelque peu différent dans le sens physique et dans le sens de la production d'un corrélogramme de sortie,
le corrélogramme a à son tour la largeur de la fenêtre, c'est-à-dire qu'en comptage discret, la largeur du corrélogramme est égale à la largeur du noyau))))
c'est-à-dire que le corrélogramme est une accumulation des sommes des sections des multiplications de l'autocorrélation)) de cette fenêtre.
Je ne comprends pas tant de mots intelligents à la fois - j'ai besoin de temps pour comprendre :-)
Ainsi, si les comptages sont positifs, le corrélogramme est toujours positif et constitue une fonction (courbe, graphique, diagramme).
Dans une série de premières différences, les comptes sont cognés, Sur quoi écrivez-vous ?
Et comment observe-t-on MM dans un tel état de fait ? Après tout, vous devez aussi savoir de combien la monnaie va changer.
C'est votre place.
Maintenant, en ce qui concerne la synthèse de la dérivée première, en croisant deux muwings.
Supposons que toutes les moyennes mobiles possibles en première approximation lissent la série de prix ni plus ni moins bien qu'une moyenne mobile classique. Définissons la moyenne mobile comme une moyenne de n valeurs de quotient à gauche de la valeur actuelle (équation supérieure).
La dérivée première de la moyenne mobile, définissons-la classiquement (deuxième équation). Ensuite, la différence de deux moyennes mobiles qui diffèrent par la largeur de la fenêtre de lissage de 1 nous donnera la dérivée première exacte au plus petit terme d'ordre 1/n (la troisième équation).
En traçant deux moyennes mobiles, l'une de période 100 et l'autre de période 70 (voir figure de gauche, la ligne rouge représente un quotient, et la ligne bleue une moyenne mobile), vous pouvez montrer graphiquement la validité de cette affirmation.
A droite, la ligne rouge indique la dérivée de la MA avec une période de 100. Le bleu montre la différence entre les MA avec des périodes de 100 et 70 échantillons, le vert montre 100 et 99.
Nous pouvons constater que l'accord n'est pas mauvais. C'est ce que je devais prouver. Tous les autres cas impliquant des réalisations différentes de manœuvres, ne changent pas l'essence de l'affirmation, seule la méthode de preuve est modifiée.
à Neutron
....Si l'on cherche à prédire le signe, il faut convertir la TA d'une série de comptages en une série de pentes sans laine,
Par exemple, une série de régressions à partir de n barres, ou une autre option = sortie du HP considéré dans ce fil,
....
Je partagerais si je l'avais fait, mais sinon, je suis de vieille mémoire. Corellomètres d'Elecronics 60))))
Cependant, dans les conditions actuelles, j'ai même retiré Matlab afin de ne pas me distraire de mes tâches de trading,
J'ai retiré Matlab pour les raisons suivantes :
ACF, tel que je le comprends, est une accumulation, c'est-à-dire que ce n'est qu'après avoir passé la 100ème fenêtre que je peux faire confiance au résultat,
dans le trading, il n'est intéressant que pour les grands dépôts dans le jeu classique, durée de détention de la position=mois,
mais pour moi personnellement en tant que trader de lapins((( inadaptée.
Je peux prendre des fréquences d'apparition à partir de l'autocorrélogramme, c'est-à-dire utiliser l'autocorrélogramme comme une distribution de fréquence de quelque chose,
mais je doute qu'il soit utile pour un TS particulier.
P.S. bien que la convolution ressemble suspicieusement à un perseptron (il semblait)))