Divergence cachée - page 35
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Eh bien, je n'essaie pas de le décourager. Simplement, si j'ai la possibilité d'analyser précisément une formule, je l'utilise et j'essaie de trouver le "pourquoi", c'est-à-dire les raisons logiques. Si je ne dispose pas d'une telle possibilité, j'essaie de réaliser des tests statistiques sur le plus grand nombre de documents possible. Si les tests statistiques nous indiquent régulièrement que nous avons attrapé le chat par la queue (l'avantage statistique), je suis également satisfait de cette explication, c'est-à-dire du "comment".
Eh bien, qui en a besoin, il comprend toutes les "attaques" cachées dans son adresse .......... et pour "qui ?" et "pour quoi ?" - vous serez fatigué de répondre aux questions :)
Il existe une telle photo, ce n'est pas une, bien sûr, mais pour un exemple, celle-ci fera aussi l'affaire.......... "hidden"...... sans filtrage :
.... oops - troisième fois que je ne peux pas joindre une capture d'écran :( ... c'est la fierté d'un sysadmin qui est en jeu :)
attaché... en rar :)
Je ne peux pas faire de capture d'écran, la seule question est la suivante : est-il possible d'obtenir des pips en + points dans ce cas ou non ?
à Mathemat ..... maintenant je maîtrise les statistiques, avant elles étaient écrites dans un fichier, maintenant elles ne le sont plus :(.... J'ai raté les cycles quelque part ..... mais c'est réparable.... Je vais le faire.....
la question est : pour moi, c'est une "forêt noire", tout ce que je peux imaginer, c'est une entrée et une sortie stupides de taku ou stop..... le dessin bien sûr :)).... mais si vous le souhaitez , j'essaierai d'implémenter ..... pour que "les tests statistiques nous disent (nous disent) régulièrement":)...... car, déjà sans dessin, - la statanalyse est vraiment une "forêt sombre".
s2101 a recommandé les paramètres 9,21,5 dans l'oscillateur OsMA. Regardez l'image. Oscillateur avec ces paramètres, contrairement aux oscillateurs avec des paramètres normaux,
cela donne un faux signal. Je sais d'avance ce qu'il dira, à savoir que nous devrions chercher d'autres horizons temporels, d'autres indicateurs et une analyse des vagues. Cependant, j'ai conclu pour moi-même qu'il est préférable d'utiliser les paramètres originaux d'OsMA. Laissez l'oscillateur donner un signal plus tard qu'un faux signal qui induit en erreur. Et puis, ces paramètres ont été vérifiés par de nombreuses années d'expérience historique.
Au début de ce fil (ou de la discussion en général), il y avait (et il y a) un certain Rosh, qui est connu de tous (un des modérateurs) et qui a tout défini avec une phrase (pas une citation) : ne cherchez pas un leader, cherchez un bon lagging...... =)
Article d'hier sur la livre sterling
100п
pas sur la divergence et pas sur la convergence
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Take profit sortie
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Évidemment, il est bon de sortir sur l'un des signaux, mais le problème, c'est qu'il y a deux signaux !
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il a été possible de régler le semi-automatique pour sortir par le signal, mais il est évident que la perte du profit par le premier signal est la moitié du profit pris par la prise
mais le second signal a une marge bénéficiaire plus élevée.
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bien sûr, les déviateurs latents et non cachés sont bons, mais ils doivent être mélangés à d'autres produits
Je veux dire, vous n'avez pas besoin d'un seul signal d'un indicateur de divergence.
vous avez besoin d'une analyse complexe
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L'entrée et la sortie d'hier n'étaient pas basées sur un détournement.
mais par le mouvement général du marché
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Il est évident que la sortie est bonne sur l'un des signaux mais le problème est qu'il y a deux signaux !
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C'était lequel avant ? ;)
mais qu'est-ce que c'est avant ?
J'ai marqué les deux avec des cercles.
Le second est certainement meilleur que le premier.
Mais je mets le TP, c'est plus fiable.
le premier cercle du signal de sortie - formé lorsque le profit était d'environ 50p
le second est celui où le bénéfice aurait été supérieur à 100p
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en théorie, si une entrée est faite, la sortie peut être instruite par un semi-automate.
c'est-à-dire un programme conçu pour une sortie
qui fermera l'ordre sur certains signaux - si je vais dormir ou faire une promenade ou me reposer
J'ai donné un exemple de la manière dont, dans ce cas, la fermeture par le premier signal entraîne une grosse perte - presque la moitié du profit.
et le second signal augmente la rentabilité
la fréquence de ces signaux n'est pas de bonne qualité
J'ai marqué les deux avec des cercles.
le second est bien sûr meilleur que le premier
Mais je mets le TP, c'est plus fiable.
le premier cercle du signal de sortie - formé lorsque le profit était d'environ 50p
le second est celui où le bénéfice aurait été supérieur à 100p
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en théorie, si une entrée est faite, la sortie peut être instruite par un semi-automate.
c'est-à-dire un programme conçu pour une sortie
qui fermera l'ordre sur certains signaux - si je vais dormir ou faire une promenade ou me reposer
J'ai donné un exemple de la manière dont, dans ce cas, la fermeture par le premier signal entraîne une grosse perte - presque la moitié du profit.
et le second signal augmente la rentabilité
la fréquence de ces signaux n'est pas de bonne qualité
Désolé, mais je demandais ça comme une "taquinerie". ..... :( vous avez peut-être une longueur d'avance sur nous tous ici, mais dans cette discussion, la question du maintien de la position n'a pas encore été posée..... les entrées sont toujours en train d'essayer d'aspirer de tous les côtés :))
Je suis désolé, mais je te taquinais juste ..... :( Vous avez peut-être une longueur d'avance sur nous tous ici, mais dans cette discussion, la question de la gestion des positions n'a pas encore été posée..... des entrées alors que nous essayons d'aspirer de tous les côtés :))
Je ne pense pas que l'entrée et la sortie doivent être considérées séparément ! Si vous traitez sur un système, je suppose que vous devez décider comment sortir en une seule fois.
bien sûr, il est préférable de sortir par le signal de retour plus les options de stop et de chalutage.
c'est là que le problème se pose car il y a beaucoup de signaux ! et il est nécessaire d'appliquer une sorte de filtre - sinon rien ne fonctionnera
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Voici une autre chose intéressante
lorsque j'écrivais - ou plutôt testais - mon Expert Advisor de 2007 (qui travaillait sur les divergences)
Il y avait beaucoup de faux signaux - ils auraient annihilé tous mes efforts.
Je suis arrivé à la conclusion qu'il est nécessaire de se retirer au seuil de rentabilité assez tôt, parce que le bénéfice sur ce signal arrive généralement rapidement.
si j'ai eu un bon signal, en règle générale, l'ordre s'est envolé rapidement vers le seuil de rentabilité.
mais si nous avons obtenu un signal, nous avons réussi à maintenir une position rentable pendant une longue période en utilisant un filtre et quelques subtilités dans le travail avec les ordres.
J'avais l'habitude de fermer des positions entières à un signal inverse si le profit ne dépassait pas 50 points.
c'est-à-dire que j'ai fermé une partie des positions si le profit dépassait 50p, c'est-à-dire que le premier signal inverse a été évalué de manière purement mécanique
les transactions étaient parfois maintenues jusqu'à 300-600 points.
bien sûr, 50 points est conditionnel et le paramètre de période sélectionné est 2007
en 2008, il faut ajuster ou peut-être changer la logique de la mécanique - l'année dernière, le mouvement moyen de l'euro était de 60 p, cette année il est beaucoup plus élevé.
mon filtre était 89sma sur m15, si la divergence d'achat était en dessous, j'entrais - si elle était au dessus, je n'entrais pas.
Si la divergence de vente était supérieure à la sma89, j'entrerais, si elle est inférieure, je n'irais pas.
vous pouvez utiliser un réseau de neurones comme un filtre - il donne un signal de direction
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l'essentiel est de ne pas utiliser tous les signaux
vous avez besoin d'un critère de filtrage supplémentaire - les signaux sont bons mais pas tous
c'est pour cela que j'ai donné l'image comme exemple.
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une dernière chose - l'oscillateur est basé sur les moyennes et les décalages.
Certains des signaux que vous pouvez voir sur les images dans l'historique, en temps réel ils apparaissent trop tard et en temps réel certains signaux pas mauvais ne peuvent pas être utilisés.
Si nous fixons les paramètres 9 21 5 et tout autre paramètre, sur lesquels les divergences deviennent plus sensibles, nous sommes alors confrontés au problème du filtrage des signaux de gauche
Yuri. En regardant la figure, l'entrée n'était pas du tout sur la convergence (la sortie est sur la divergence standard).
Que pensez-vous de l'entrée (indiquée par la flèche) ?
sans ambiguïté "OUI" .... Peut-être, sauf pour une chose - il vaut la peine de filtrer les entrées qui en valent la peine, puis de sélectionner l'accompagnement pour elles..... Parfois, les entrées apparaissent sous forme de "pips" (avec des pertes presque toujours minimes) et parfois elles sont à couper le souffle ?
Oui, ma première pensée est "seuil de rentabilité ou bénéfice minimum" - mais je veux plus :)
Yuri. En regardant la figure, l'entrée n'était pas du tout par convergence (sortie par divergence standard)
Que pensez-vous de cette entrée (flèche) ?
Regardez le message photo où j'ai écrit une entrée sans déviation - sortie également sans déviation.
( entrée sur l'ensemble du segment de marché - ventilation des niveaux )
Je pense que tous les ours ne sont pas sortis aussi rapidement, certains attendent un éventuel mouvement à la baisse.
et j'ai fait une pause à 100p par semaine tout à fait normalement il y a quinze jours c'était un peu plus de 100p
ma stratégie de trading est lente, je n'achète et ne vend pas souvent - mes objectifs sont de 50 pips ou plus - je risque de dépasser le diviseur si je me balance sur tous les objectifs - je suis voué à l'échec.
sortie à la main - dans l'image sans cercle jaune - cela signifie sortie à la main
j'ai négocié en rouge vendre - turquoise acheter
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J'essayais juste de trouver la meilleure façon de sortir d'une transaction.
et je pense qu'il est également clair pour vous que vous n'avez pas à sortir par n'importe quel signal ...
car il y en a beaucoup et il y a autant de mauvais signaux que de bons.
comme toujours il y a un problème de détermination de la tendance - filtrage des signaux