[Archive !] ÉCRIRE UN PAYS ENSEMBLE ! !! - page 12

[Роман]

alderru >> :

OK, je vois d'où vous tenez la formule et les termes "force" : votre hypothèse est que le marché est dans un état d'équilibre et que s'il y a un gain quelque part, il y a une perte quelque part. Je suis d'accord, je suis aussi de cet avis.

Enfin, au moins quelqu'un comprend... Et ce système est également fermé, c'est-à-dire que tout est cuit dans un seul volume, je veux dire seulement 6 paires, PAS PLUS ! Bien sûr, nous pouvons changer de paires, par exemple, à la place du yen nous mettons le franc, donc il y aura des croisements euro-franc et livre-franc au lieu de euro et livre-franc.

[Роман]

alderru >> :

Et comment choisirez-vous la paire "forte" ? lorsque sa ligne est plus élevée que celle de toutes les autres ? en valeur absolue ? lorsqu'elle dépasse un certain seuil ?

Encore une fois, désolé, maintenant pour la ringardise ;-) C'est juste que j'ai créé un tel indicateur, je l'ai calculé à ma façon, mais je n'ai pas réussi à en tirer des conclusions logiques.

Bien sûr... Si au-dessus de tout, alors plus fort, au-dessous c'est plus faible...

Je n'ai pas encore fait de conclusions logiques non plus, mais j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose derrière tout ça. Je ne sais pas encore ce que c'est, mais le système est autobloquant et je dois juste trouver la clé. J'ai seulement construit MTS sur cette idée avant de développer l'indicateur, sans aucun outil supplémentaire. Mon facteur de profit était de 4,6 en 2008 et de 1,7 en 2000. Cependant, je n'ai pas compris comment le système fonctionnait, car il était difficile d'analyser les transactions sans utiliser l'indicateur. J'ai ensuite abandonné l'idée, mais je pense maintenant y repenser.

[alderru]

RomanS писал(а) >>

Bien sûr... si le plus haut est le plus fort, le plus bas le plus faible...

Bien sûr, s'il n'y a qu'une seule paire et que la croissance est clairement visible, mais qu'en est-il si plusieurs paires montent et commencent à se chevaucher à la valeur maximale - l'une ou l'autre ?

C'était le cas dans mon expérience. Si vous ouvrez quand l'indicateur d'une paire est au-dessus des autres (je ne dis pas qu'il est trop tard) et que vous fermez quand il passe à la deuxième place (en même temps que vous ouvrez une transaction sur une nouvelle paire) - vous obtenez un tel désordre.

C'est vrai, j'ai utilisé 7 paires pour augmenter la fiabilité ( ?) des indicateurs. Quelque chose comme des clusters.

Et d'ailleurs, question : comment avez-vous construit votre MTS (et même fait des bénéfices) sans comprendre ce qui y est compté ? D'habitude, IMHO, il faut d'abord réfléchir à une stratégie, puis l'étayer avec un indicateur (si vous n'êtes pas sûr), et enfin utiliser le MTS (en tout cas, moi je le fais). Et vous l'avez dans l'autre sens ;-)

[[Supprimé]]

J'ai téléchargé l'indicateur Vinin avec votre permission et je l'ai mis sur le graphique.

J'ai une question, est-ce l'indicateur lui-même qui s'embrouille ou MT4 de la société "..." perçoit les corps étrangers de manière si agressive ?

[Mykola Demko]

Night_Sun >> :

J'ai téléchargé, avec votre permission, l'indicateur Vinin, je l'ai mis sur le graphique, il s'avère être une absurdité totale.

J'ai une question, est-ce l'indicateur lui-même, il échoue ou MT4 de la société "..." prend si agressivement des corps étrangers ?

Ce code ne parvient pas à ajouter int start()

int start()
  {
    ArrayInitialize( Buffer0,0.0);
    ArrayInitialize( Buffer1,0.0);
    ArrayInitialize( Buffer2,0.0);
  //...............
  //..............
  //...............
  //..............

  return(0);
  }

[Роман]

alderru >> :

Bien sûr, s'il n'y a qu'une seule paire et que la croissance est évidente, mais que se passe-t-il si plusieurs paires montent et commencent à se chevaucher à la valeur maximale - l'une ou l'autre ?

Tout d'abord, dans cet indicateur ce ne sont pas les paires qui montent, mais les indices de devises (à ne pas confondre avec les indices comme DXY etc.) comme vous pouvez le voir sur le graphique (et par définition) seules 2 courbes peuvent être au-dessus de zéro, pas plus. Par conséquent, ni les 3 ni les 4 courbes ne peuvent ramper vers le haut.

En général, l'indicateur a été créé pour répondre à la question : "Si l'EURUSD augmente, qu'est-ce qui provoque cette augmentation ? Affaiblissement du dollar ou hausse de l'euro ?

[Роман]

alderru >> :

Et au fait, une question : comment avez-vous construit votre SCM (et même fait des bénéfices) sans comprendre ce qu'il compte ? En général, je pense qu'il faut d'abord élaborer une stratégie, puis l'étayer avec un indicateur (si vous n'êtes pas sûr), et enfin joindre une MTS (du moins, c'est ce que je fais). Et vous l'avez dans l'autre sens ;-)

L'idée de MTS était que le signal pour fermer la position était d'en ouvrir une nouvelle + fermeture d'urgence (juste au cas où). Cela a fonctionné sans les stops et les Take Profits. Il s'ouvre/se ferme simplement lorsqu'un signal est reçu. Elle pouvait tenir sa position pendant plusieurs heures, et parfois même pendant deux semaines, en retirant d'un coup 600 points. Cependant, j'ai des doutes sur le fait que cela n'a pas fonctionné exactement comme je le voulais en raison de mon erreur dans le code. C'est peut-être pour cela que ça a été si rentable :))))

La transaction rentable moyenne était plus de 3 fois supérieure à la transaction perdante moyenne. Et il y a eu des transactions rentables aussi, je ne me souviens pas exactement, mais plus de 50% à coup sûr !

[Роман]

Par exemple, je viens d'esquisser un simple Expert Advisor sur l'indicateur ci-dessus en 5 minutes environ. Il suffit d'ouvrir l'achat lorsque la courbe verte est supérieure à toutes les autres et que la courbe noire est inférieure à toutes les autres et d'ouvrir la vente lorsque c'est le contraire. Le stop et le profit sont fixes. Voici les résultats pour 2008.

Voici le code

//+-----------------------------------------------------------------------+
//|                                                    Мультивалютный.mq4 |
//|                                                         Roman Strukov |
//|                                                        [e-mail] |
//+-----------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Roman"
#property link      "[e-mail]"

  extern double Period_MA  = 900; // значыение для М5 (не оптимизировалось взято от балды)
  extern double Lot        = 1;    
  extern int    StopLoss   = 1200;
  extern int    TakeProfit = 1000;
  extern string SYMBOL     = "EURUSD";

  int start() 
  { 
   int Ticket; 
   double USD, EUR, GBP, JPY, BID, ASK, SL, TP;
   bool Trade = true, Open_Bay = false, Open_Sell = false;
  
 // Анализ состояния рынка
     RefreshRates();
     USD = -(iClose("EURUSD",NULL,0)-iMA("EURUSD",NULL, Period_MA,0,1,0,0))-
            (iClose("GBPUSD",NULL,0)-iMA("GBPUSD",NULL, Period_MA,0,1,0,0))+
            (iClose("USDJPY",NULL,0)-iMA("USDJPY",NULL, Period_MA,0,1,0,0))/iClose("USDJPY",NULL,0);
     EUR =  (iClose("EURUSD",NULL,0)-iMA("EURUSD",NULL, Period_MA,0,1,0,0))+
            (iClose("EURUSD",NULL,0)*iClose("USDJPY",NULL,0)-iMA("EURUSD",NULL, Period_MA,0,1,0,0)*iMA("USDJPY",NULL, Period_MA,0,1,0,0))/iClose("USDJPY",NULL,0)+
            (iClose("EURUSD",NULL,0)/iClose("GBPUSD",NULL,0)-iMA("EURUSD",NULL, Period_MA,0,1,0,0)/iMA("GBPUSD",NULL, Period_MA,0,1,0,0))*iClose("GBPUSD",NULL,0);
     GBP =  (iClose("GBPUSD",NULL,0)-iMA("GBPUSD",NULL, Period_MA,0,1,0,0))+
            (iClose("GBPUSD",NULL,0)*iClose("USDJPY",NULL,0)-iMA("GBPUSD",NULL, Period_MA,0,1,0,0)*iMA("USDJPY",NULL, Period_MA,0,1,0,0))/iClose("USDJPY",NULL,0)-
            (iClose("EURUSD",NULL,0)/iClose("GBPUSD",NULL,0)-iMA("EURUSD",NULL, Period_MA,0,1,0,0)/iMA("GBPUSD",NULL, Period_MA,0,1,0,0))*iClose("GBPUSD",NULL,0);
     JPY = -(iClose("USDJPY",NULL,0)-iMA("USDJPY",NULL, Period_MA,0,1,0,0))/iClose("USDJPY",NULL,0)-
            (iClose("EURUSD",NULL,0)*iClose("USDJPY",NULL,0)-iMA("EURUSD",NULL, Period_MA,0,1,0,0)*iMA("USDJPY",NULL, Period_MA,0,1,0,0))/iClose("USDJPY",NULL,0)-
            (iClose("GBPUSD",NULL,0)*iClose("USDJPY",NULL,0)-iMA("GBPUSD",NULL, Period_MA,0,1,0,0)*iMA("USDJPY",NULL, Period_MA,0,1,0,0))/iClose("USDJPY",NULL,0);

 // Критерии открытия позиций по EURUSD 
 if ( USD> EUR && USD> GBP && USD> JPY && EUR< USD && EUR< GBP && EUR< JPY) Open_Sell = true;
 if ( USD< EUR && USD< GBP && USD< JPY && EUR> USD && EUR> GBP && EUR> JPY) Open_Bay = true;

 // Открытие позиций
 RefreshRates();                                
 ASK = MarketInfo( SYMBOL,10);
 BID = MarketInfo( SYMBOL,9);
 if ( Open_Bay == true && OrdersTotal()==0)
   {
    SL = ASK - StopLoss*Point;
    TP = BID + TakeProfit*Point;   
    Ticket = OrderSend( SYMBOL,OP_BUY, Lot, ASK,20, SL, TP);         
   }

 if ( Open_Sell == true && OrdersTotal()==0)
   {
    SL = BID + StopLoss*Point;
    TP = ASK - TakeProfit*Point;       
    Ticket = OrderSend( SYMBOL,OP_SELL, Lot, BID,20, SL, TP);         
   }
  return;       
 }
  
 
  

Le code a été écrit dans ce fil qu'il est très long et compliqué ))))

Comme vous pouvez le constater, le conseiller expert est juste élémentaire et ne peut être qualifié de désastreux (du moins selon le graphique).

Elle présente de nombreux inconvénients ... Par exemple, il ferme des positions rentables et en ouvre immédiatement une autre dans la même direction :)

Vous pouvez donc essayer de le remonter comme suggéré ci-dessus, peut-être que quelqu'un a l'envie d'essayer

[Роман]

Par exemple avec l'élan de Vinin

Au fait, Victor, ne veux-tu pas essayer d'ajouter une impulsion au critère d'ouverture?

Prendre le profit avec le stop, puis nous pouvons le supprimer et faire du critère d'entrée - le début de l'impulsion et du critère de sortie - la fin de l'impulsion.

[Victor Nikolaev]

RomanS писал(а) >>

Par exemple avec l'élan de Vinin

À propos, Victor, ne voulez-vous pas essayer d'ajouter votre impulsion personnalisée au critère d'ouverture de la position ?

Prenez le Profit avec le Stop, ensuite nous pouvons le supprimer et faire du critère d'entrée - le début de l'impulsion et du critère de sortie - la fin de l'impulsion.

Eh bien, je pense qu'il serait préférable d'utiliser 2MA_WPP. Ou plutôt 2MA_WPP (mais il n'existe pas encore, je dois le faire)