Systèmes de yaourt et systèmes en conserve ou La relation entre les tactiques commerciales et la fiabilité des résultats des tests historiques - page 15
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Soyons clairs : parler dans un sujet des modèles utilisés en CT ou former un réseau n'est pas la même chose !
Que se passe-t-il lorsque vous formez un réseau ? Le réseau utilise les données que vous lui avez fournies pour rechercher des modèles.
P.S. Cela dépend vraiment du type de réseau......
Je suis d'accord sur la clarification :
Les régularités identifiées à partir de la pratique manuelle du trading perdent leur reproductibilité (crédibilité) en dessous de H4.
Je cherche aussi un MTS avec des réactions rapides pour travailler sur les procès-verbaux. Mais jusqu'à présent - hélas.
P.S. : c'est-à-dire compenser l'ignorance par des réactions rapides.
Je suis d'accord pour une clarification :
Les modèles identifiés à partir du trading manuel perdent leur reproductibilité (validité) en dessous de H4.
Je cherche aussi un MTS avec un temps de réaction rapide pour travailler sur les minutes. Mais jusqu'à présent - hélas.
J'ai écrit plus haut, vous l'avez peut-être raté ou pas compris...
Ce sont tous des modèles visibles à l'œil humain et disponibles pour la compréhension humaine. Mais il existe des modèles qui ne peuvent être détectés et compris par l'homme lui-même. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent être trouvés qu'en expérimentant avec des optimiseurs et des indicateurs, y compris un réseau neuronal. Ces modèles sont les plus stables à mon avis.
Les photos arrivent :)
Mais dites-moi - est-ce un modèle ou un "comment" ? ..... où 8, 14, 16
L'EURUSD a été étudié. La période allant de 2005 à aujourd'hui.
Verticalement, il indique le nombre de ruptures en zigzag construites sur TF 1440, 720, 480, 360, 240, 60.
Horizontalement - heure de la journée. Et si oui, comment l'utiliser ? :)
J'ai écrit plus haut, vous l'avez peut-être raté ou pas compris...
Tous ces modèles sont visibles à l'œil nu et peuvent être compris par l'homme. Mais il existe des modèles qui ne peuvent être détectés et compris par l'homme lui-même. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent être trouvés qu'en expérimentant avec des optimiseurs et des indicateurs, y compris un réseau neuronal. Ces modèles sont les plus stables à mon avis.
Si l'EA n'est pas NN, il s'agit généralement d'un réarrangement du TS manuel. La question posée sur ce fil de discussion concernait, d'après ce que j'ai compris, les modèles visibles, connus et pouvant être appliqués au SMT.
Je vais donc expliquer ce que j'ai dit plus haut à propos de H4.
- Les TS manuels sont efficaces lors de l'analyse de H4-D1, après l'analyse nous cherchons/attendons un point d'entrée à M30/H1.
Lorsqu'un tel TS est transféré à MTS, alors, par une réaction humaine naturelle, il est obligé de travailler à M5-M15 et même à M1, et bien sûr il est largué.
Cependant, les développeurs de NN MTC n'extraient pas de règles du réseau formé et ne les analysent pas, de sorte que la question des régularités "invisibles à l'œil nu" reste ouverte.
Moi, en particulier, je ne crois pas qu'il y en ait !
Les photos arrivent :)
Mais dites-moi - est-ce un modèle ou un "comment" ? ..... où 8, 14, 16
L'EURUSD a été étudié. La période allant de 2005 à aujourd'hui.
Verticalement, il indique le nombre de ruptures en zigzag construites sur TF 1440, 720, 480, 360, 240, 60.
Horizontalement - heure de la journée. Et si oui, comment l'utiliser ? :)
interdire à un conseiller expert d'effectuer des transactions à une heure non sombre))))
>>))) conseiller de commercer à l'heure non enfantine - interdit))
"aucun doute à ce sujet..... mais COMMENT le permettre à l'époque des enfants( ?) :))))
Il y a des vagues courtes au moment PAS bébé, raccourcir la période des indicateurs ne fonctionne pas, sauf à inverser les règles d'entrée.
P.S. Désolé - j'y ai réfléchi et je n'ai pas suivi la réponse))
La première colonne est la somme de l'histogramme MACD du signal ( Main[2]<Main[1] et Main[2]<=Main[3] ) compté de 1 au signal opposé précédent.
Les autres sont nommés. La distribution se fait en fonction du profit maximum (par High) du point où nous sommes entrés au signal opposé.
Par conséquent, la distribution de la fraction de l'intervalle de profit dépendant de la somme des histogrammes, il existe de petites res.... positives.
Il s'agit d'un vieux travail, donc je ne me souviens pas de certaines choses, mais si vous le souhaitez, vous pouvez le restaurer...
D'ailleurs, seul Buy a été considéré...
Heureux qu'il y ait de tels chercheurs. Ce sera agréable de communiquer, mais un peu différent, bien qu'intéressant aussi, si je comprends bien l'idée testée là. Je n'ai pas analysé les chiffres.
Le fait est que pour tester l'hypothèse avancée, le MACD ne convient pas. Supposons que nous voulions analyser l'ouverture des Américains à 16h00, nous ne sommes pas intéressés par les secondes d'ouverture avant 16h00 (le MACD n'est pas utile ici), ce qui est important c'est la direction du mouvement dans l'intervalle de 16h00 à 16h02 (mouvement à la hausse +1, mouvement à la baisse -1) et pour analyser les mouvements ultérieurs - nous mettons -1, si le mouvement à la hausse était plus important que celui à la baisse pendant la session à partir de l'heure 16h00, si c'est le contraire - +1. Nous obtenons deux tableaux dont nous vérifions les coïncidences et acceptons ou rejetons - les coïncidences + avec + et (ou) - avec - sont aléatoires ou non.
Ce n'est qu'alors que nous décidons quand entrer, où entrer et si cela vaut la peine de le faire :), c'est-à-dire que nous commençons à former le TS.
Les vagues courtes sont à l'heure du bébé, raccourcir la période des indicateurs ne donne aucun résultat, sauf si on inverse les règles d'entrée.
Si j'ai bien compris, il est possible d'ouvrir sans indicateurs supplémentaires - il suffit de regarder la ventilation précédente (Up, Dn) et d'ouvrir, en conséquence - long ou court, juste par ordre de marché ou utiliser des ordres stop - c'était mon idée :)
Le plus dur, c'est la sortie :)
et ceci est probablement déjà hors sujet )