État du marché - plat ou tendance ? Lequel domine ?
C'est une question de "qui est venu en premier, la poule ou l'œuf ?
J'ai lu un article sur le 50/50 : le marché est constitué de tendances et le bémol est un moment de volatilité lors de la transition d'une tendance à une autre, et le marché est plat et les transactions ne sont que des transitions d'un bémol à un autre. Les deux opinions sont très valables.
C'est une question de "qui est venu en premier, la poule ou l'œuf ?
J'ai lu un article sur le 50/50 : le marché est constitué de tendances et le bémol est un moment de volatilité lorsqu'une tendance passe à une autre, et le marché est plat et les transactions ne sont qu'une transition d'un bémol à un autre. Les deux opinions sont très crédibles.
Et des calculs."
à Xadviser
Автор высказывания приводит свои аргументы с вычислениями, однако какие критерии были приняты для расчетов не указано.
Je te l'ai dit, juste au cas où :
Tendance ou plat
Qu'est-ce qu'un état stable, une tendance ou un plat ? À mon humble avis, il ne s'agit que de terminologie et d'un certain accord entre les participants sur leurs points de vue. Les autorités nous enseignent que le marché reste le plus souvent à plat et passe très peu de temps dans une tendance. Après mes propres expériences triviales, je suis arrivé à une autre conclusion : les plats et les tendances locales (et il n'y en a pas d'autres) existent approximativement dans la même proportion. Je vais vous montrer, à l'occasion de mes considérations, le premier segment de l'EURUSD (heures, (H+L)/2) qui m'est parvenu. L'algorithme de collecte des statistiques est simple, je "marche avec les temps" dans l'intervalle testé, je fixe la longueur de la série temporelle initiale, je regarde dans le futur à chaque intervalle et je détermine la durée d'un canal latéral (plat) et d'un canal de régression linéaire, bien sûr, en utilisant les paramètres du même échantillon initial. Voici ce que j'ai obtenu pour la fenêtre de 600 échantillons :
- Rouge - durée de vie du canal latéral (plat)
- Bleu - durée de vie du canal de régression linéaire
L'axe des x représente les échantillons de la gamme analysée, et l'axe des y représente la longueur du canal mise à l'échelle de la taille de la fenêtre de la série temporelle (c'est-à-dire que la durée de vie - 2 signifie que le canal avec les paramètres initiaux vit, deux longueurs initiales supplémentaires, 2*600). Si l'on prend l'ensemble de l'historique et que l'on passe en revue les longueurs des fenêtres, on obtient toujours à peu près la même image (presque comme dans la figure). La durée moyenne des chaînes "plates" est légèrement plus longue que celle des chaînes à régression linéaire, mais rien de tout cela n'est "significativement" ce que les autorités écrivent. Bien sûr, l'argument est indirect, mais il m'a conduit à quelques réflexions.
Le critère est très simple : il s'agit de la longueur de la "tendance"/du "plat" et de leur comparaison. La régression linéaire a été prise comme définition de la "tendance", la valeur moyenne et l'écart par rapport à celle-ci comme "plat". Aucune de ces deux règles n'est stricte, ne serait-ce que pour la simple raison que des critères de tendance fiables pour de telles séries n'existent tout simplement pas.
à Timbo
C'est une question de "qu'est-ce qui est venu en premier, la poule ou l'œuf ?
C'est une question de "comment compter" ou de "qui est la poule et qui est l'œuf". Dans ma pratique, dans une entreprise, le patron a fixé une condition - doubler la production. La production est d'une classe "processus". Ainsi, l'instruction du patron a été exécutée en 20 minutes, en utilisant une autre méthodologie correcte comme base.
à grasn
Salut Sergei, sur quoi travaillez-vous en ce moment ?
à Xadviser.
Concernant la question soulevée par l'auteur de la branche.
Pour répondre correctement à la question, vous devez décider de la période sur laquelle nous allons travailler. Regardez la figure. La figure représente une sinusoïde de période T. Imaginons maintenant qu'il s'agisse d'une série de citations. Il est intuitivement clair que si nous travaillons sur TF beaucoup moins que la période T, alors ce marché sera un marché de tendance. Et vice versa, si nous travaillons sur des TF beaucoup plus grandes que T - ce sera plat.
Dans cette déclaration, il est possible de donner une estimation qualitative de l'état actuel du marché. À cette fin, une série temporelle (TSR) doit être divisée en intervalles de temps égaux à la TF sélectionnée et les incréments de prix doivent être enregistrés dans chaque section. Le marché à tendance se caractérise par un mouvement dirigé, c'est-à-dire que les augmentations de prix ont le même signe. Pour un marché plat, c'est différent. C'est pourquoi la somme des produits d'incréments adjacents indiquera une tendance ou un plat :
Si r est proche de 1, on a une tendance prononcée. Si r est proche de -1, on a un plat prononcé. Si r est proche de 0, nous avons un marché chaotique.
Bien entendu, la question de la stabilité de ce critère, de la valeur de "proche de..." et du choix de T reste posée.
La durée moyenne des chaînes "plates" est légèrement plus longue que celle des chaînes à régression linéaire, mais rien de tout cela n'est "significativement" ce que les autorités écrivent.
Bien sûr, l'argument est circonstanciel, mais il m'a conduit à quelques réflexions.
1. Votre argument est le seul suffisamment raisonné et étayé par des calculs que j'ai pu trouver sur le forum. C'est celle que j'ai déduite au début du billet.
Mais pour moi, le critère de "première prise" n'est pas très clair, comment la série temporelle originale a été fixée, pourquoi elle est sortie avec 600 comptes (ou pas, mais elle a été prise ainsi), quels sont les comptes (sont-ils des bougies horaires ?), pourquoi les heures ont-elles été prises pour le calcul, quelles sont les mesures sur les autres TF ?
Il n'y a pas de critères fiables, je suis d'accord, mais des critères clairs (rigides) peuvent être établis.
2. C'est combien, un peu ?
3. cela me titille depuis longtemps, c'est pourquoi je veux calculer.
Afin de répondre correctement à la question, nous devons décider de la période sur laquelle nous allons travailler.
Le marché de tendance est caractérisé par un mouvement directionnel, c'est-à-dire que les augmentations de prix ont le même signe. Pour un marché plat, ils ont des signes différents. Par conséquent, la somme des produits des incréments adjacents indiquera une tendance ou un plat.
Vous avez raison dans ce que vous dites. Je suis d'accord pour dire que les valeurs mesurées changeront probablement en fonction de la période choisie, ou qu'elles coïncideront peut-être statistiquement. Vous avez indiqué un calcul et une estimation possibles. Les résultats de ces mesures sont-ils disponibles ?
La question n'était pas "comment mesurer", mais quels sont les résultats des mesures pour tel ou tel critère (éventuellement, ceux que vous avez suggérés). Je ne m'intéresse pas à l'état du marché à un moment donné, mais à la corrélation des intervalles de temps dans les conditions correspondantes (tendance, flat) pendant une longue période de temps. Jusqu'à présent, personne, à part Grasnay, n'a présenté de calculs. Mais nous avons aussi des questions à lui poser (je l'ai dit plus haut).
à Neutron
Привет, Серёга! Над чем сейчас работаешь?
Seryoga bonjour ! Ça fait plaisir de vous voir de bonne humeur. Je travaille sur les "trajectoires". Permettez-moi de rappeler l'essentiel de la question : j'ai développé un assez bon modèle il y a longtemps (j'en ai plusieurs), qui prédit, si je puis dire, "les niveaux de concentration des prix élevés". Au sens figuré (d'un point de vue artistique) - si vous imprimez le graphique des prix avec des "points fins" et que vous vous éloignez du graphique à une certaine distance, vous pouvez remarquer ces "accumulations", ces "points noirs". Mathématiquement, c'est simple - il s'agit d'un processus local qui, conditionnellement, peut être qualifié de stationnaire (le prix se concentre autour d'un certain niveau, comme une valeur moyenne). Il s'est avéré qu'un tel "sous-processus" peut être prédit avec confiance. J'ai obtenu une excellente qualité de prévisions pour chaque barre (je me suis déjà vanté des pourcentages de prévisions réussies). Mais, malheureusement, les drawdowns sont très élevés et il est très difficile de calculer les stops. J'ai déjà commencé à avoir de bons résultats, alors j'ai essayé d'échanger quelques bouchons, mais je n'ai pas eu de chance et j'ai demandé à Yuri d'acheter des îles, alors j'ai menti et lui ai dit que tout était vendu. :о))))))))
J'étais assez bouleversé. Mais en poursuivant mes recherches, j'ai compris que le processus de formation des "sous-flux stationnaires locaux" est très lié au zigzag, c'est-à-dire qu'il définit à bien des égards les "fluctuations" autour de ces niveaux. En d'autres termes, j'ai compris qu'il était possible d'aller à la prédiction ZZ. J'y travaille en ce moment : je collecte les statistiques nécessaires, y compris celles sur la ZZ, et je travaille sur mon modèle.
à Xadviser
À mon avis, je classerais votre question parmi les questions fondamentales, qui déterminent largement la recherche de stratégies présentant un avantage statistique. Comprendre de la façon dont je l'ai écrit - a pris un certain temps pour répondre à la question, du moins pour moi. Mais malheureusement, la recherche de solutions et de réponses se situe plutôt sur le plan philosophique, car il n'existe pas de critère unique et strict.1. Vos arguments sont les seuls suffisamment raisonnés et étayés par des calculs d'opinion que j'ai pu trouver sur le forum. C'est celle que j'ai déduite au début du billet.
Il est tout à fait possible que des collègues n'aient tout simplement pas publié leurs résultats.
Mais pour moi, le critère de "première prise" n'est pas très clair, comment la série temporelle initiale a été enregistrée, pourquoi il s'est avéré qu'il y avait 600 comptes (ou pas, mais cela a été accepté), quels sont les comptes (s'agit-il de bougies horaires ?), pourquoi les heures ont été prises pour le calcul, quelles sont les mesures sur les autres TF ?
Le premier segment sur lequel je suis tombé était donné sous forme d'illustration graphique. L'ensemble de l'histoire rentrera bien sûr dans le graphique, mais rien ne sera visible. Bien entendu, j'ai étudié l'ensemble de l'historique disponible pour les cotations de base, bien que je n'aie utilisé que les heures, je ne travaille pas avec des échéances inférieures ou supérieures. Je passais en revue la longueur de la fenêtre par incréments de 10.
Addendum
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Pourquoi l'horloge - elle montre certaines dépendances autant que possible
Il n'y a pas de critères fiables, je suis d'accord ici, mais des critères clairs (rigides) peuvent être définis
Cela sera très lié à votre question "2. Un peu, c'est combien ?". Il est important d'utiliser un critère qui sera utilisé pour la modélisation d'une manière ou d'une autre. En fait, vous ne recueillerez pas des statistiques sur les tendances et les flotsam, mais sur le critère. Et si cela fonctionne, tout le reste (si la tendance est sur Mars ...) est sans importance. J'ai obtenu 10-15%, de mémoire et en tenant compte de l'horloge - c'est-à-dire que pour Euro, la durée de l'histoire est d'environ 50 000 points. Eh bien, le critère le plus important, qui a été calculé en même temps que ce que j'ai obtenu sur la carte, j'ai été silencieux sur
"3. Ça me titille depuis longtemps, c'est pour ça que je veux calculer".
J'ai compris :o)
Xadviser писал (а):
pourquoi a-t-on pris l'horloge pour le calcul, quelles sont les mesures sur d'autres périodes ?
Vous et moi semblons avoir atteint le même objectif par des moyens très différents ! Je travaille actuellement sur les réseaux neuronaux comme outil universel à des fins prédictives. C'est une drôle de chose - elle prédit tout dans BP ! J'ai appris à écrire un réseau de neurones à architecture arbitraire et à non-linéarité dans Matcheda. Je suis occupé à l'optimiser. En général, j'en ai le souffle coupé, quand on voit comment il apprend et essaie d'appliquer les connaissances que j'ai acquises.
À mon avis, je classerais votre question parmi les questions fondamentales, qui déterminent largement la recherche de stratégies présentant un avantage statistique. En le comprenant comme je l'ai écrit - j'ai pris le temps d'y répondre, au moins pour moi-même. Mais malheureusement, la recherche de solutions et de réponses se situe plutôt sur le plan philosophique, car il n'existe pas de critère strict.
1. La sagesse populaire dit que si vous ne connaissez pas votre chemin, n'allez pas dans l'eau. Sans réponse aux questions fondamentales, il est inutile de se lancer dans le commerce.
:-) Qu'est-ce que le Forex ? Qu'est-ce qu'une tendance (ou flat) ? Qu'est-ce qui affecte le changement de prix ?
2. Peut-être. Probablement, ils n'ont pas fait d'études, ou n'ont pas décidé des critères, ou ont gardé le silence sur les résultats :-). C'est pourquoi la question a été posée.
Le premier segment que j'ai trouvé était donné comme une illustration graphique. L'ensemble de l'histoire s'inscrira bien sûr dans le graphique, mais vous ne verrez rien. Bien sûr, j'enquêtais en utilisant tout l'historique disponible pour les cotations de base, bien que je n'utilisais que des heures, je ne travaillais pas avec des délais plus courts ou plus longs. J'essayais de modifier la longueur de la fenêtre par pas de 10.
3. Maintenant je comprends, merci.
4. C'est vrai, vous devez d'abord décider du critère. D'où la question des calculs et des critères.
J'ai passé sous silence le critère le plus important, qui était calculé en même temps que ce qui figurait sur le tableau.
5. Si ce n'est pas un secret, pouvez-vous nous dire quel critère a été utilisé pour effectuer ces calculs et quel en a été le résultat ?
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État du marché : plat ou tendance ? Laquelle prévaut ?
J'aimerais obtenir une réponse fiable et bien argumentée à cette question.
Il existe une variété d'opinions sur cette question. Vous trouverez ci-dessous certains d'entre eux en italique.
Stratégie de négociation
Les prix du marché sont en mouvement constant. La situation du marché à tout moment peut être
une forte variation unidirectionnelle (hausse ou baisse du prix) du prix ou une forte baisse du prix.
ou plat - un mouvement de prix latéral avec de faibles déviations par rapport à une certaine moyenne.
moyenne. Ces caractéristiques du marché sont arbitraires parce qu'il n'y a pas de critères clairs pour déterminer si un marché est viable ou non.
Il n'existe pas de critères clairs permettant d'identifier une tendance ou un plat.
Par exemple, il peut y avoir de longues périodes de mouvement latéral des prix avec de fortes déviations qui peuvent avoir un impact sur les prix.
ne peut être considéré ni comme un plat ni comme une tendance. Il est généralement admis qu'en général, le marché
et que les tendances se manifestent sur le marché environ 15 à 20 % du temps.
Fig. 110. Le marché est plat et tendu.
https://book.mql4.com/ru/samples/expert
Malheureusement, l'auteur ne précise pas sur la base de quelles données il est parvenu à une telle conclusion.
conclusion.
Rosh a écrit :
C'est pourquoi j'ai demandé. Je pense que les moments d'un plat sont précisément les instables
États. L'état stable du marché est le mouvement. Je pense que oui.
12.10.2007 20:29
Hélas, je ne peux probablement pas le formuler. Je suis en train de lire Peters( une fois de plus) sur la fractalité du marché -
et nous sommes d'accord avec lui pour dire que l'état normal de tout système stable est le non-équilibre. Ici
et la propriété d'auto-similarité de la fractale s'accorde avec la présence d'un investisseur à l'horizon de tout
la durée, la non-linéarité et l'asymétrie dans la prise de décision, et bien d'autres choses encore.
C'est une tendance ou un plat
Qu'est-ce qu'un état stable, une tendance ou un plat ? A mon humble avis, c'est seulement
une terminologie juste et un certain accord entre les participants sur leurs points de vue. Les autorités nous enseignent
On leur apprend que le marché reste le plus souvent à plat et ne passe que peu de temps dans la tendance. Après
mes propres expériences triviales, j'en suis arrivé à une autre conclusion : le local (et il n'y a pas d'autres
et les tendances existent en proportion à peu près égale.
L'auteur de l'affirmation donne ses arguments avec des calculs, mais quels critères ont été
ont été utilisés pour les calculs ne sont pas indiqués.
Des recherches supplémentaires n'ont pas permis de répondre à la question (il y a toujours la variante que vous n'avez pas
mal cherché).
J'aimerais entendre non seulement l'avis des utilisateurs respectés du forum, mais aussi l'avis étayé par les critères suivants
et les calculs.