Construction d'un système de négociation à l'aide de filtres passe-bas numériques - page 19

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grasn:
à Northwind

Il existe une fonction de prédiction (,,,,) dans Matkadec. Vous savez probablement qu'elle fonctionne sur la base de la méthode de Berg (ou de Burg, généralement appelé Burg ).


Puis-je vous demander de poster le code de phase par Burg pour MQL4 (si vous l'avez)...
J'apprécie votre aide.
 
Lord_Shadows:
grasn:
à Northwind

Il existe une fonction predict (,,,,) dans Matkadec, et je suis sûr que vous savez qu'elle fonctionne sur la base de la méthode de Burg (ou de Burg, en général).


Puis-je vous demander de poster le code de phase par Burg pour MQL4 (si vous l'avez)... Je vous serais reconnaissant de votre aide.

Une petite clarification, j'ai suggéré ceci à Prival (par dépit et je le lui rappellerai à l'occasion) :

Essayez de collecter des statistiques par cette méthode (elle est basée sur l'autocorrélation), mais n'utilisez que le signal filtré lui-même. Je vous préviens, il va mentir, mais encore une fois, cela dépend de ce qui est considéré comme un résultat correct. Mais si l'on passe de la série de prévisions (l'horizon de prévision est donné) à certaines caractéristiques généralisées du signal, et que l'on passe des caractéristiques généralisées aux niveaux (aucune méthode ne pourra jamais prédire précisément la série de prix), alors cela peut fonctionner correctement. Rien du tout. Il s'agissait d'une approche facultative, à mon avis - pas une mauvaise approche, assez scientifique. En collectant des statistiques, vous comprendrez peut-être quand il est judicieux de faire une prédiction et quand il ne l'est pas.

PS (addendum) :

Ou essayez de prédire avec cette méthode MA, mais obtenue sur le signal après filtrage. Rien non plus. Connaître la prédiction MA "précise" - vous récupérerez "précisément" la future BP (dans les limites de la précision)

Je n'ai pas fait de prédiction MT basée sur la méthode de Burg, bien que j'aie obtenu des résultats satisfaisants dans MathCAD. Les "stratégies" proposées ont été testées sur des heures à ( H + L )/2 (en règle générale, les niveaux calculés sont très éloignés du "prix actuel" et il n'est généralement pas nécessaire de simuler le processus directement (ticks, minutes ...). Le niveau de prévision est testé sur chaque barre (comptage) (je le teste toujours de cette façon et je vous le recommande). Je ne suis confus que par un nombre énorme de paramètres d'entrée, en commençant par VLF et en terminant par les paramètres d'entrée pour la prévision. J'étais intéressé de voir comment ça marche (j'ai vu d'autres méthodes aussi), en général ça semble correct, mais pour moi c'est optionnel (ce n'est pas difficile d'écrire dans MatCAD une dizaine de lignes, équivalent à la "feuille" MT, désolé - je fais à nouveau l'éloge de MatCAD). Mais une fois de plus, je tiens à rappeler qu'il est inutile de prévoir des séries, aucune méthode de prévision ne peut le faire - nous devons nécessairement et très habilement passer à des caractéristiques généralisées, en d'autres termes - à un certain niveau de prix.

Je n'ai qu'une idée générale de la manière de mettre en œuvre cette méthode, pour l'instant c'est suffisant.

Voici un petit exemple : nous prévoyons la MA avec une fenêtre de 90 échantillons, une série de 500 échantillons est prise comme BP initiale. Nous pouvons obtenir certaines caractéristiques d'entrée pour la prévision basée sur l'ACF de l'initiale. Par conséquent, nous obtenons :

La MA prédite est la courbe rouge après la ligne verticale (comme le compte actuel). Elle peut être comparée à la MA grise (vraie) après le comptage actuel - nous pouvons voir qu'il y a de très bonnes coïncidences. Et en connaissant la MA prédite "exacte" et la série originale (actuelle) - vous reconstruirez "exactement" la future BP. Je recommande donc de regarder de plus près dans cette direction, mais de préférence avec les limites décrites.


Addendum : J'ai décidé d'augmenter la carène :

PS : Pour en revenir à la stratégie basée sur l'ELF (ce sur quoi porte le sujet actuel), voici l'endroit où j'ai déjà partagé quelques maigres réflexions https://www.mql5.com/ru/forum/51428 qui peuvent intéresser tout le monde.

 

grasn

:-) bien, par dépit, je vais vous montrer le filtre Kalman aussi. C'est basé sur l'analyse d'ACF. La fenêtre est les minutes de la semaine dernière 7200. L'entrée est juste une série de prix, pas d'optimisation. Merci pour le lien.

La méthodologie est la suivante. Analyse de l'ACF - Je prends les paramètres de l'ACF dans le modèle et je les mets dans le filtre de Kalman, cela donne une prévision et une estimation actuelle. J'ai écrit un programme, je peux traiter les prix entrants en temps réel dans Matcadet et gérer MT, si nécessaire je peux partager.

 

à Prival

Je ne comprends pas quelle est la prédiction de votre filtre ? Vos filtres rapides et lents sont terriblement en retard. Où sont les prévisions ? Dites-moi.

 
grasn:

à Prival

Je ne comprends pas quelle est la prédiction de votre filtre ? Les filtres rapides et lents sont terriblement en retard. Où sont les prévisions ? Dites-moi.


"La théorie des flux aléatoires et le FOREX

"La théorie des flux aléatoires et le FOREX

"La théorie des flux aléatoires et le FOREX

et voici le modèle + le filtre dans Matcadet

"La théorie des flux aléatoires et le FOREX


tous ici dans ce fil.

 

A Prival

"Dommage qu'on n'ait jamais entendu le chef du département des transports." :о)))

Prival, une demande énorme, montrez-nous comment cela fonctionne de manière similaire pour un autodidacte, comme,
  • voici la ligne de base,
  • ici, nous avons réalisé la prédiction,
  • il s'agit d'un fait.
Je vous en prie...

PS : les liens ne prédisent rien (dans mon humble ignorance).
 

Bonjour à tous !

Oui, une drôle de fonction dans Matcadet - predict, - prédit vraiment le bon nombre de pas en avant !

Essayons de faire une prédiction pour n barres à venir sur chaque barre. Pour avoir quelque chose à comparer, faisons la moyenne d'une série de prix (fine ligne rouge brisée) par un filtre BF Butterworth 1-st order symétrique (capable de regarder dans le "futur") (ligne rouge épaisse), et marquons la moyenne réelle (nous ne pouvons pas regarder dans le "futur") avec une ligne bleue épaisse. Nous voyons un FZ (lag) notable, il devrait en être ainsi. Maintenant, attachons notre prédicteur avec un horizon de prévision de 40 barres (fine ligne noire) à l'indicateur retardé - il prédit réellement le comportement de l'indicateur retardé à l'avance ! Il est vrai qu'elle est devenue moins stable.

Que se passera-t-il si nous augmentons l'horizon de prévision ? Vous pouvez voir la réponse dans l'animation ci-jointe, la ligne bleue fine est le LPF avec une fenêtre de moyenne décroissante.

Dossiers :
1.zip  130 kb
 

Je pense que le sujet est

Took MathLog(Close[i]/Close[i+1]) /// comme compris dans MQL4

Décomposé en harmoniques (Merci beaucoup pour la bibliothèque klot)

J'ai créé un Expert Advisor basé sur cet indicateur (également grâce à klot), bien qu'il soit légèrement modifié.

L'essence de ce conseiller expert comporte 8 harmoniques

Si la première est supérieure à la ligne zéro (IMHO), nous considérons qu'il s'agit d'une tendance "long terme" à la hausse.

Si la troisième harmonique croise la ligne zéro de haut en bas, nous considérons (IMHO) que la tendance a changé au niveau "inférieur".

Vice versa avec un bai

Voici une photo du testeur

Ensemble de tout ce que j'ai utilisé dans l'archive

J'admets que j'ai choisi les paramètres de profit stoploss dans l'optimiseur.

Quelques lignes dans l'indicateur ont été commentées

int start()
  {
   int    counted_bars=IndicatorCounted();
   counted_bars=100;
   double m;
   for(int i=M-1; i>=1; i--)
   {
      //aa[i]=iOpen(NULL,0,i);
      //aa[i]=Close[i]-Close[i+1];
      //aa[i]=Open[i+1]-Close[i];
      aa[i]=MathLog(Close[i]/Close[i+1]);
      //aa[i]=MathLog(Close[i]/Open[i+1]);
   }

Vous pouvez commenter chaque ligne une par une et vérifier ce qui peut "marcher", vous pouvez faire votre propre commentaire ...

Dossiers :
experts.zip  42 kb
 
à Neutron

Seryoga, salut, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu ! !! Peut-être pouvez-vous m'expliquer brièvement ce que le filtre prédit pour vous et Prival? Merci d'avance, vous avez vraiment fait de l'AF ? ??

Да, забавная функция в Маткаде - predict, -действительно предсказывает на нужное количество шагов вперёд!

Heureux d'aider. Et vous n'auriez pas un algorithme détaillé pour sa mise en œuvre ? :о)

 
Neutron:

Oui, la fonction amusante de Matcadet - predict - prédit vraiment le bon nombre de pas en avant !

Que se passe-t-il si vous continuez à augmenter l'horizon de prévision ? Vous pouvez voir la réponse dans l'animation ci-jointe - la ligne bleue fine est le LPF avec une fenêtre de moyenne légèrement décroissante.


Bonjour Sergei !

Mais que se passe-t-il si l'on n'élargit pas l'horizon de prévision mais que l'on prédit sur le résultat, c'est-à-dire sur la fine ligne noire ?

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