Construction d'un système de négociation à l'aide de filtres passe-bas numériques - page 30
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vos questions sont aussi stupides qu'elles sont longues en texte
Au fait, j'ai répondu à votre question il y a longtemps https://forum.mql4.com/ru/10977/page26.
Ne répondez donc pas :-). Montrez un peu de dignité.
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La question de la page 26 est une grande question - à savoir, la question de savoir si l'on peut s'attendre à ce qu'il y ait de l'eau dans le sol.
Si Out1 = Filter1(Signal), pourquoi ?
Out2 = Filter1(Signal - Out1) est si grande. et pourquoi
Out3 = Filter1(Signal - Out1 - Out2) est si grand...
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Une question vraiment stupide a été posée à la page 27.
A savoir : "pourquoi les filtres passe-bas 10...12, 14...16, 20...22 ....". 44...48 manquent le signal période 50".
la réponse est évidente : parce que 50 est dans leur bande passante.
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A la page 28, j'ai demandé pourquoi un filtre 44...48 saute un signal dont la période est de 50.
(c'est-à-dire avec une distorsion d'amplitude et de phase).
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Que faites-vous dans la vie ?
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Je me fiche de savoir si c'est un testeur de stratégie de groupe. Ne serait-ce que pour le plaisir de le faire.
Vous trouverez ici les réponses à toutes vos questions.
Vous trouverez ici les réponses à toutes vos questions.
Merci, Prival.
Je l'ai parcouru. Je suis désolé, je ne le lirai probablement pas.
Je ne pense pas pouvoir maîtriser autant de formules par moi-même.
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J'espère que je pourrai satisfaire ma curiosité simplement en matlab.
J'ai déjà trouvé un tutoriel étape par étape.
Merci, Prival.
Je l'ai parcouru. Je m'excuse tout de suite, je ne le lirai probablement pas.
Je ne pense pas pouvoir maîtriser autant de formules par moi-même.
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Avec un peu de chance, je pourrai satisfaire ma curiosité juste dans MathLab.
J'ai déjà trouvé un tutoriel étape par étape.
Et vous perdez votre temps à ne pas le lire. Si vous connaissiez la théorie, 99% de vos questions disparaîtraient. La méthode de l'intuition est peut-être la solution, mais elle prend beaucoup de temps et vous n'êtes pas sûr que les réponses seront correctes.
Ouaip...
Ça n'a pas beaucoup de sens de traiter des rangs avec des lacunes dues à Soros, au 911 et à d'autres catastrophes. Vous pouvez utiliser des filtres ou Fourier. La question est la suivante : si nous supprimons ces lacunes, que restera-t-il ?
Mua-ha-ha...
Je me demande si les nonces sont également inclus ici ? ;-)
Une rangée est une et il y a beaucoup de bougies dedans, et quand il y en a beaucoup, c'est une statistique.
Il s'agit de la distribution de la hauteur des bougies. Plus précisément, il s'agit du fait qu'il y a sensiblement plus de très grosses bougies qu'il ne devrait y en avoir, si personne n'est derrière.>> Du même endroit.
"En tant qu'échantillon d'une variable aléatoire, un échantillon constitué des logarithmes de la variation relative de la valeur de l'indice du système commercial russe (indice RTS) sur
du 1er septembre 1995 au 31 décembre 2002".
J'ai utilisé les filtres BF dans la simulation Matlab.
La phase du signal après le filtre dans le cas général est flottante.
Pour ceux qui sont intéressés - le modèle de simulation pour Matlab 2006 dans la pièce jointe.
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En conséquence, la réponse de Kenny & Goodman (auteurs et clients du générateur sur fx.qrz.ru) m'est venue à l'esprit.
sur le fait qu'à la suite d'un changement des paramètres du filtre, la phase "flotte".
Y compris peut inverser a = -a.
Un fragment important a été perdu - rien à dire.
Ils ont justifié cette réponse par les particularités de l'algorithme.
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Juste au cas où quelqu'un pourrait être intéressé -
la réponse à ma question est - avec des filtres passe-bas fx.qrz.ru - potentiellement - tout va bien -
mais tu dois stupidement prendre un LF qui "peut" gérer la tâche,
par exemple, un filtre dans MathLab, calculé par LNA avec une coupure de 110 - 130 Hz
pour un certain signal sera capable de filtrer 100 Hz sans déphasage,
mais avec 30 ordres de grandeur, elle le fera, et avec 200 ordres de grandeur, elle ne le fera pas.
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Puisque dans fx.qrz.ru l'ordre des filtres ne peut pas être fixé de force,
alors - en théorie - il est nécessaire de "jouer" avec ces paramètres qui sont donnés
à l'utilisateur (P1 / D1 / A1 / Ripple).
Le modèle de marché pour les filtres BF numériques
"Des puces intelligentes sur un gros chien"
ou comme les puces qui ne savent rien de la vie du chien, mais qui ont un filtre passe-bas,
pour deviner les mouvements de l'hôte et ainsi profiter des mouvements de l'hôte.
-Le chien dort
-Le chien mange
-Le chien démange (ne pas entrer)
-Le chien remue la queue (pas de puces à piquer)
-Races de chien (vous pouvez changer le porteur)
-Un chien attrape des puces (étapes : pause dangereuse avant le claquement des dents, pincement fin).
=Toutes ces tâches sont résolues par un bon filtre passe-bas.
Ces exemples peuvent être résumés par un point commun : la continuité (la fluidité) du processus. En effet, un chien qui fait l'amour ne peut pas soudainement s'endormir ou commencer une session de chasse. Si le chien se gratte, il ne peut pas être mordu immédiatement, etc. En bref, dans les exemples donnés, si un processus a démarré, il est probable qu'il se poursuivra, c'est vraiment une tâche qui peut et doit être prise en charge par le FAP. En utilisant des filtres numériques, nous sommes en droit de compter sur leurs capacités prédictives dans ce cas. Ceci est basé sur la douceur de la série temporelle initiale (coefficient de corrélation positif entre les échantillons voisins dans la première série de différence de la BP initiale). Les séries ayant de telles propriétés peuvent être suffisamment lissées par un fauchage et une prévision peut être construite plusieurs étapes à l'avance par n'importe quelle méthode, par exemple en décomposant le fauchage en série de Taylor à l'extrémité droite de la série ou on peut faire sans aucun lissage préalable, en appliquant la décomposition RT à la BP initiale, cela ne contredit pas l'applicabilité de la méthode.
En ce qui concerne la BP de type prix, la situation est fondamentalement différente. Je le répète encore une fois, ces séries en règle générale sont alternées dans les séries de la première différence (non lisse), tout l'appareil de diffusion ne fonctionnera pas et ne fonctionne pas. Cela n'a aucun sens de lisser la BP initiale et de la prévoir ensuite - l'inévitable FZ pendant le lissage déplace le mouwing au-delà de l'horizon de la prévision future possible (c'est une conséquence de l'impossibilité principale de regarder dans le futur).
Ainsi, cher Korey, l'exemple que vous avez cité n'est pas un "modèle de marché pour les filtres BF numériques", mais l'un des nombreux exemples de filtres BF numériques qui n'ont exactement rien à voir avec le marché.
Hmmm... Le problème est donc formulé (en particulier) comme une prédiction de la forme de la prochaine bougie sur la base d'une série de valeurs précédentes ?
Oui. Mais pas nécessairement l'aspect du chandelier, souvent il suffit de prédire la couleur.
Quant aux grands chandeliers... Sur quelle hypothèse s'est-on basé pour dire qu'il ne devrait pas y en avoir beaucoup ? Vous voulez dire la forme de la courbe de distribution ?
Il y a encore des zéros sur les bords, c'est-à-dire que les chandeliers de + ou - un million de points ou plus n'existent pas. Mais la courbe peut être de n'importe quel type, peut-elle avoir un seul maximum ou deux ou plus ?
Le fait est que ce type de distribution (avec des queues épaisses) n'est pas "pratique" du point de vue des risques possibles. En général, c'est ce que c'est - loin d'être normal, cela ne contredit rien. Toutefois, il ne peut y avoir deux bosses ou plus dans la distribution. Elle est liée à la non-stationnarité de ces distributions. Ils ne peuvent exister que s'il existe des flux unidirectionnels perceptibles à l'intérieur d'un système fermé. Dans ce cas, la réalisation d'une distribution à deux bosses nécessiterait un flux d'argent unidirectionnel constant pour la maintenir... Sur cette base, il est immédiatement possible de gagner de l'argent, c'est-à-dire qu'un tel marché est essentiellement inefficace, ce qui est contraire au principe de base du marché.
Les paramètres du filtre entraînent une "dérive" de la phase.
Incluant un = -a peut se retourner.
Un fragment important est perdu - rien à dire.
Encore une fois, comme je l'ai dit à https://forum.mql4.com/ru/10977/page27
dans ce programme, il suffit de regarder la réponse amplitude-fréquence et la réponse en fréquence.
Avec certaines combinaisons de paramètres, des résonances en harmoniques et/ou une inversion de phase et d'autres distorsions se produisent.
c'est pourquoi vous devez contrôler l'AFC et le FFC.
Ceux qui ont construit des circuits oscillants à la main pour les souder dans un équipement connaissent les caprices et les surprises de notre monde complexe.
Quant aux BP de type prix, une image fondamentalement différente se dessine. Encore une fois, en règle générale, ces séries sont alternées dans la première série de différence (non lisse), l'ensemble de l'appareil diphysique ne fonctionnera pas et ne fonctionne pas. Lisser la PB initiale et la prévoir ensuite n'a pas de sens - l'inévitable FD sur le lissage pousse le mouillage au-delà de l'horizon de la prévision future possible (c'est une conséquence de l'impossibilité fondamentale de regarder dans le futur).
Je pense que vous avez tort, le prix initial BP est continu et donc le calcul de la différence fonctionne bien. Il s'agit d'un mauvais système de cotation, ce n'est pas parce que nous ne recevons pas de ticks que le prix est manquant (a des écarts), de plus la numérisation de cette BP est précise au 4ème chiffre.
Le fait d'une citation déformée et inexacte doit être pris en compte en premier lieu, surtout lorsqu'il s'agit de procès-verbaux. Ensuite, les prévisions commenceront à se concrétiser.